計量經濟學

本書共分十二章。第一章計量經濟學的特徵和研究範圍； 第二章雙變量與多變量線性迴歸模型； 第三章非線性模型的線性化； 第四章異方差、自相關和多重共線性； 第五章模型中的特殊解釋變量； 第六章月度季度數據處理與預測； 第七章聯立方程模型； 第八章時間序列模型； 第九章模型的診斷與檢驗； 第十章非平穩經濟變量與協整； 第十一章面板數據模型； 第十二章空間計量基本原理與初步應用。 ^[1] 

第一章計量經濟學的特徵和研究範圍

第一節計量經濟學的概念

一、 計量經濟學的發展簡史

二、 計量經濟學的概念

三、 空間計量經濟學的概念

第二節計量經濟學與其他相關學科的聯繫與區別

一、 計量經濟學與經濟學的關係

二、 計量經濟學與數理經濟學的關係

三、 計量經濟學與經濟統計學的關係

四、 計量經濟學與數理統計學的關係

第三節計量經濟學的應用步驟

一、 經濟理論或者原理的闡述

二、 理論的數學模型的假定

三、 計量經濟模型的建立

四、 獲取數據

五、 計量經濟模型的參數估計

六、 假設檢驗

七、 模型的應用

第四節計量經濟學的侷限性

一、 計量模型無法準確描述現實世界

二、 經濟運行是一個不可逆或不可重複的過程

三、 經濟關係常常具有時變性

四、 數據質量

第五節計量經濟軟件

一、 計量經濟軟件概述

二、 EViews軟件簡介

三、 Stata軟件簡介

四、 Matlab軟件簡介

第二章雙變量與多變量線性迴歸模型

第一節模型的建立及其假設條件

一、 模型的建立

二、 隨機誤差項的假設條件

第二節線性迴歸模型的參數估計

一、 普通最小二乘法

二、 幾個常用的結果

三、 截距為零的雙變量線性迴歸模型的參數估計

第三節最小二乘估計量的統計性質

一、 概述

二、 線性性

三、 無偏性

四、 最小方差性

第四節用判定係數檢驗迴歸方程的擬合優度

一、 總離差平方和的分解

二、 樣本判定係數： R2

三、 修正判定係數： R^2

四、 樣本相關係數

第五節迴歸係數估計值的顯著性檢驗與置信區間

一、 隨機變量u的方差

二、 迴歸係數估計值的顯著性檢驗——t檢驗

三、 迴歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）

四、 迴歸係數β0、β1的置信區間

第六節線性迴歸方程的預測

一、 預測的概念

二、 預測的隱含假設

三、 點預測

四、 區間預測

五、 影響預測區間大小的因素

第三章非線性模型的線性化

第一節線性模型與非線性模型

一、 線性模型的含義

二、 非線性模型的含義

第二節線性化方法

一、 運用多元迴歸建立非線性模型的一般方法

二、 對數線性模型

三、 半對數模型

四、 雙曲函數模型

五、 多項式迴歸模型

第四章異方差、自相關和多重共線性

第一節異方差的概念及後果

一、 異方差的概念

二、 異方差的後果

第二節異方差檢驗及修正方法

一、 根據問題的性質

二、 殘差的圖形檢驗

三、 戈德菲爾德匡特檢驗法

四、 懷特檢驗法

五、 H.Glejeser檢驗法

六、 異方差的修正方法

第三節自相關的概念、原因和後果

一、 自相關的含義

二、 自相關的類型

三、 自相關的假定

四、 自相關產生的原因和後果

第四節自相關的檢驗、解決方法和參數估計

一、 自相關的檢驗

二、 自相關的解決方法

三、 自相關的參數估計

第五節多重共線性

一、 對古典假定的再討論

二、 什麼是多重共線性

三、 多重共線性產生的原因

四、 多重共線性的後果

五、 多重共線性的檢驗

六、 多重共線性的修正方法

第五章模型中的特殊解釋變量

第一節隨機解釋變量

一、 估計量的漸進特徵

二、 隨機解釋變量模型最小二乘估計量的統計特徵

三、 工具變量法

四、 工具變量法估計量的性質及缺點

第二節滯後變量

一、 滯後變量的概念

二、 外生變量分佈滯後模型

三、 有限分佈滯後模型的估計

四、 自迴歸模型

第三節虛擬變量

一、 虛擬變量的概念

二、 選擇虛擬變量及其性質

第四節時間變量

一、 時間變量的含義

二、 用時間變量建模

第六章月度季度數據處理與預測

第一節移動平均法

一、 簡單的移動平均公式

二、 中心化移動平均

三、 加權移動平均

第二節季節調整方法

一、 X12季節調整方法介紹

二、 X12季節調整方法的幾種模型

三、 移動平均比率方法

第三節趨勢分解

第四節指數平滑方法

一、 指數平滑方法基本原理

二、 指數平滑方法簡介

第五節利用季度、月度數據預測

一、 預測概念

二、 季度數據的預測原理

三、 預測評價

四、 月度數據預測

五、 旬度數據預測

第七章聯立方程模型

第一節聯立方程模型概述

一、 聯立方程模型的概念

二、 聯立方程模型中變量的分類

三、 聯立方程模型中方程的分類

第二節聯立方程模型的分類

一、 結構式模型

二、 簡化式模型

三、 遞歸式模型

第三節聯立方程模型的識別

一、 不可識別

二、 恰好識別

三、 過度識別

四、 可識別的等價定義

第四節聯立方程模型的識別條件

一、 結構方程識別的階條件

二、 結構方程識別的秩條件

第五節聯立方程模型的估計

一、 間接最小二乘法

二、 工具變量法

三、 兩階段最小二乘法

第六節與聯立方程組有關的問題

一、 其他方法簡介

二、 關於估計方法的選擇問題

第八章時間序列模型

第一節時間序列的基本概念與特徵

一、 時間序列的基本概念

二、 時間序列的基本特徵

第二節時間序列模型的分類及平穩性檢驗

一、 時間序列模型的分類

二、 平穩性檢驗

第三節自相關函數

一、 相關係數、自相關係數與自相關函數

二、 自迴歸過程的自相關函數

第四節偏自相關函數

一、 偏自相關函數的定義

二、 自迴歸模型的偏自相關函數

三、 移動平均模型的偏自相關函數

四、 ARMA(p,q)過程的偏自相關函數

第五節時間序列模型的建立與預測

一、 概述

二、 時間序列模型的建立與預測

第九章模型的診斷與檢驗

第一節含約束條件的F檢驗和似然比檢驗

一、 含約束條件的F檢驗

二、 似然比檢驗

第二節沃爾德檢驗

第三節拉格朗日乘子檢驗

第四節鄒突變點檢驗

第五節JB正態分佈檢驗

第六節格蘭傑因果性檢驗

第十章非平穩經濟變量與協整

第一節非平穩時間序列與虛假迴歸

一、 單整

二、 單整時間序列的統計特徵

三、 虛假迴歸

第二節單位根檢驗

一、 DF統計量的分佈特徵

二、 單位根檢驗原理

第三節經濟變量的協整

一、 均衡概念

二、 協整定義

三、 協整檢驗

第四節誤差修正模型

第十一章面板數據模型

第一節面板數據的特點

一、 面板數據

二、 面板數據的優點

第二節面板數據分析方法

一、 混合OLS迴歸

二、 一階差分估計

第三節固定效應估計

一、 固定效應變換和組內估計

二、 LSDV估計

三、 固定效應估計和一階差分估計的選擇

第四節隨機效應估計

一、 隨機效應估計概述

二、 固定效應估計和隨機效應估計的選擇

第五節非平衡面板數據和麪板數據模型在其他數據結構下的應用

一、 非平衡面板數據

二、 面板數據模型在其他數據結構下的應用

第十二章空間計量基本原理與初步應用

第一節空間計量基本原理概述

一、 空間依賴

二、 空間權重矩陣

第二節空間計量模型的動因及其解釋

一、 時間依賴的動機

二、 遺漏變量的動因

三、 空間異質性的動因

四、 外部性動因

五、 模型不確定性的動因

第三節空間計量模型

一、 空間自迴歸模型

二、 空間誤差模型

三、 空間杜賓模型

四、 一般空間模型

第四節空間相關性檢驗與空間計量模型估計方法

一、 空間相關性檢驗

二、 空間計量模型估計方法

第五節幾個空間計量模型的參數估計

一、 SAR和SDM模型參數估計

二、 SEM模型參數估計

三、 估計具有兩個權重矩陣的模型的參數

四、 直接與間接效應的原理

第六節一個空間溢出效應的實例

一、 空間自迴歸模型(SAR模型)

二、 空間溢出效應的度量

附錄

計量經濟專業名詞中英文對照表

參考文獻 ^[2]