計量經濟學

本書系統地介紹了計量經濟學的基本理論、基本思想、基本方法及其應用。包括導論、簡單線性迴歸模型、多元線性迴歸模型、多重共線性、異方差性、自相關、分佈滯後模型與自迴歸模型、虛擬變量回歸、設定誤差與測量誤差、時間序列計量經濟模型等。

前言

第一章　導論

第一節　什麼是計量經濟學

第二節　計量經濟學的研究步驟

第三節　變量、參數、數據與模型

本章小結

思考題

第二章　簡單線性迴歸模型

第一節　迴歸分析與迴歸函數

第二節　簡單線性迴歸模型參數的做計

第三節　擬合優度的度量

第四節　迴歸係數的區間估計和假設檢驗

第五節　迴歸模型預測

第六節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄2.1　簡單線性迴歸最小二乘估計最小方差性質的證明

附錄2.2　最小二乘估計的證明

第三章　多元線性迴歸模型

第一節　多元線性迴歸模型及古典假定

第二節　多元線性迴歸橫型的估計

第三節　多元線性迴歸模型的檢驗

第四節　多元線性迴歸模型的預測

第五節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄3.1　多元線性迴歸最小二乘估計元偏性的證明

附錄3.2　多元線性迴歸最小二乘估計最小方差性的證明

附錄3.3　殘差平方和的均值為（n-k）的證明

第四章　多重共線性

第一節　什麼是多重共線性

第二節　多重共線性產生的後果

第三節　多重共線性的檢驗

第四節　多重共線性的補救措施

第五節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

第五章　異方差性

第一節　異方差性的概念

第二節　異方差性的後果

第三節　異方差性的檢驗

第四節　異方差性的補救措施

第五節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄5.1　在異方差性條件下參數估計統計性質的證明

附錄5.2　對數變換殘差為相對誤差的證明

第六章　自相關

第一節　什麼是自相關

第二節　自相關的後果

第三節　自相關的檢驗

第四節　自相關的補救

第五節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄6.1　存在自相關時參數估計值方差的證明

第七章　分佈滯後模型與自迴歸模型

第一節　滯後效應與滯後變量模型 ^[2] 

第二節　分佈滯後模型的估計

第三節　自迴歸模型的構建

第四節　自迴歸模型的估計

第五節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

第八章　虛擬變量回歸

第一節　虛擬變量

第二節　虛擬解釋變量的迴歸

第三節　虛擬被解釋變量

第四節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

第九章　設定誤差與測量誤差

第一節　設定誤差

第二節　設定誤差的檢驗

第三節　測量誤差

第四節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄9.1　概率極限性質的證明

附錄9.2　參數一致性的證明

附錄9.3　有測量誤差模型參數估計結果的推導

第十章　時間序列計量經濟模型

第一節　時間序列計量經濟分析的基本概念

第二節　時間序列平穩性的單位根檢驗

第三節　協整

第四節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

第十一章　聯立方程組模型

第一節　聯立方程模型及其偏倚

第二節　聯立方程模型的識別

第三節　聯立方程模型的估計

第四節　案例分析

本章小結

思考題

練習題

附錄11.1　聯立方程偏倚的證明

第十二章　實證項目的計量經濟研究--課程論文分析

第一節　實證項目研究的選題

第二節　模型設定與數據處理

第三節　計量經濟分析

附錄12.1　實證項目研究（課程論文）示例

主要參考文獻

附錄　統計用表 ^[1] 

表1　標準化正態分佈下的面積

表2　t分佈的百分點

表3　F分佈的上端百分點

表4　X2分佈的上端百分點

表5（a）　德賓-沃森d統計量（在0.05顯著性水平上dL和du的著點）

表5（b）　德賓-沃森d統計量（在0.01顯著性水平上dL和du的著點） ^[2]