計量經濟學

本書是在作者為中央財經大學本科生講授“計量經濟學”所使用講稿的基礎上修訂而成的。從20世紀80年代末期開設“計量經濟學”課程，至今已有十多年。在此期間，隨着本學科的不斷髮展，使用的講稿經過多次修改，目標是：(1)使教學內容跟上計量經濟學的最新發展，能夠反映本領域科研和教學的最新成果；(2)儘量使教學內容適合於財經類專業學生學習計量經濟學，使學生能更好地理解和領會計量經濟學理論和方法的本質，並能學以致用。經過多年的教學實踐，可以説，在這兩個方面都取得了令人滿意的進展。

全書共分八章。第一章，緒論；第二章，計量經濟學的統計學基礎；第三章，〖HK〗雙變量 線性回 歸模型；第四章，多元線性迴歸模型；第五章，模型的建立與估計中的問題及對策；第六章 ，動態經濟模型：自迴歸模型和分佈滯後模型；第七章，時間序列分析；第八章，聯立方程 模型。

第一章是全書的概論，在介紹什麼是計量經濟學及其產生和發展的過程之後，用一個簡單的例子展示了計量經濟學方法解決問題的步驟，並討論了計量經濟學的應用領域和使用的軟件工具。

第二章是對計量經濟學所用到的統計學概念和方法的複習，這些概念和方法對理解本書後面 的內容是至關重要的。我在教學中發現學生學習的主要困難往往不是來自計量經濟學本身， 而是因為對所用到的大量統計學概念和方法不熟或忘記了。儘管財經類專業學生都學過概率 論和數理統計，但要求學生回過頭去將統計學課程全部複習一遍也是不現實的，即便學生這 樣做 了，也往往事倍功半，不得要領。所以有必要安排這一章，目的是使有一定統計學基礎的學 生能通過本章的閲讀儘快將已經淡忘的知識揀回來，而不必將統計學課程全部複習一遍。

第三、四兩章是對迴歸分析方法的介紹。第三章詳盡介紹了雙變量線性迴歸模型的概念和最 小二乘估計方法，以及用估計好的模型進行假設檢驗和預測的方法。第四章將雙變量線性回 歸模型的結果推廣到多元線性迴歸模型的情形，理論推導藉助矩陣代數這一強有力的工具。 西方國家早期的計量經濟學本科教學中曾有儘量避開高等數學工具的傾向，這與其經濟類學 生數學基礎薄弱有關，這種傾向在最近已有所改變。我的教學實踐表明，我國經濟類學生的 高等數學和線性代數知識足以應付迴歸分析中的絕大部分推導和證明，因此在這兩章中給 出了比較完整的理論推導和證明。當然，授課時不一定全部講授，可留給有興趣的學生課下 參考。

第五章討論迴歸分析實踐中經常碰到的問題和解決的途徑，這些問題包括誤設定、多重共線 性、異方差性和自相關。傳統的方法是將它們分散在若干章節中講授，本書將它們集 中在一起的好處是能加強學生對實踐中可能碰到的問題的系統性認識，深入理解各類問題的 聯繫和區別。

第六章介紹兩類常用的動態經濟模型：自迴歸模型和分佈滯後模型。這一章的內容安排基本 遵循傳統方法，着重討論了這兩類模型的估計和應用。

第七章介紹時間序列分析。時間序列分析是近年來計量經濟學研究取得高速發展的一個領域 ，以至於西方很多大學的經濟系有了為研究生開設時間序列計量經濟學課程的要求。為了跟上這個潮流，有必要在本科計量經濟學教學中增加這方面內容的介紹。顯然，要全面介紹時間序列計量經濟學的內容，一章的篇幅是遠遠不夠的。因此，本章着重介紹時間序列分析中用到的一些基本概念，包括非平穩性、單位根、協整等，以及相應的檢驗方法，使學生對這一領域的研究有一個初步的瞭解，為進一步的學習和研究打下基礎。

第八章的內容也基本遵循傳統安排，在介紹聯立方程模型的概念和術語之後，討論與聯立方程模型有關的數學問題--識別問題，然後着重介紹聯立方程模型的估計方法：單方程方法和系統估計方法，以及聯立方程模型中最重要的一類模型--宏觀計量經濟模型。

每章教學內容之後，附有小結，小結是本章教學中主要內容的概括性總結。每章最後都附有習題。

第一章 緒論

第一節 什麼是計量經濟學

第二節 計量經濟學方法

第三節 計量經濟模型及其應用

第四節 統計和計量經濟分析軟件

第二章 計量經濟分析的統計學基礎

第一節 概率和概率分佈

第二節 統計推斷

第三節 參數估計

第四節 假設檢驗

第三章 雙變量線性迴歸模型

第一節 雙變量線性迴歸模型的估計

第二節 最小二乘估計量的性質

第三節 擬合優度的測度

第四節 雙變量回歸中的區間估計和假設檢驗

第五節 預測

第六節 有關最小二乘法的進一步討論

第四章 多元線性迴歸模型

第一節 多元線性迴歸模型的概念

第二節 多元線性迴歸模型的估計

第三節 擬合優度

第四節 非線性關係的處理

第五節 假設檢驗

第六節 預測

第七節 虛擬變量

第五章 模型的建立與估計中的問題及對策

第一節 誤設定

第二節 多重共線性

第三節 異方差性

第四節 自相關

第六章 動態經濟模型：自迴歸模型和分佈滯後模型

第一節 引言

第二節 分佈滯後模型的估計

第三節 部分調整模型和適應預期模型

第四節 自迴歸模型的估計

第五節 阿爾蒙多項式分佈滯後

第七章 時間序列分析

第一節 時間序列分析的基本概念

第二節 平穩性檢驗

第三節 協整

第八章 聯立方程模型

第一節 聯立方程模型的概念

第二節 識別問題

第三節 聯立方程模型的估計

第四節 宏觀計量經濟模型

附錄 統計表

參考文獻