計量經濟學

本教材共分12章，介紹了計量經濟學的基本問題，講述了滿足古典假定條件下單方程迴歸模型參數估計的基本理論和方法等內容，每章節後附思考與練習題。

第一章 計量經濟學的基本問題

第一節 計量經濟學概述

一、計量經濟學的含義

二、計量經濟學的學科地位

三、計量經濟學的發展概況

四、計量經濟學與相關學科的關係

第二節 計量經濟學的研究對象與內容體系

一、計量經濟學的研究對象

二、計量經濟學的內容體系

三、計量經濟學的分類

第三節 計量經濟學模型的建立

一、理論模型的設計

二、樣本數據的收集

三、模型參數的估計

四、模型的檢驗

思考與練習題

第二章 一元線性迴歸模型

第一節 一元線性迴歸模型概述

一、相關與迴歸的基本概念

二、一元線性迴歸模型

第二節 一元線性迴歸模型參數估計

第三節 顯著性檢驗

一、擬合優度與相關係數檢驗

二、迴歸係數估計量的檢驗（t檢驗）

三、方程的整體性檢驗（F檢驗）

第四節 一元線性迴歸模型案例及預測

一、點預測

二、區間預測

三、一元線姓迴歸模型實例分析

思考與練習題

第三章 多元線性迴歸模型

第一節 多元線性迴歸模型及假定

一、多元線性迴歸模型

二、多元線性迴歸模型的假定

第二節 多元線性迴歸模型的參數估計及統計性質

一、多元線性迴歸模型的參數估計

二、估計參數的統計性質

第三節 顯著性檢驗

一、擬合優度檢驗

二、方程顯著性檢驗

三、變量顯著性檢驗

四、利用多元線性迴歸方程進行預測

五、多元線性迴歸分析實例

第四節 最大似然估計

一、似然函數

二、極大似然估計法的基本思想

三、一元與多元線性迴歸模型的最大似然估計

思考與練習題

第四章 線性模型的擴展

第一節 非線性迴歸模型

一、模型變量的直接代換

二、模型變量的間接代換

第二節 虛擬變量

一、時間序列資料問題虛擬變量的引入

二、橫截面資料問題虛擬變量的引入

三、季節變動虛擬變量

四、分組資料虛擬變量

第三節 檢驗的擴展

一、經濟結構檢驗

二、參數穩定性檢驗

三、線性約束檢驗和估計

思考與練習題

第五章 異方差性

第一節 異方差性的來源及後果

一、異方差性的含義

二、異方差性的來源

三、異方差性的後果 ^[2] 

第二節 異方差性的檢驗

一、圖示檢驗法

二、斯皮爾曼等級相關係數法

三、戈裏瑟檢驗

四、戈德菲爾德一夸特檢驗

第三節 異方差的處理

一、對原模型進行變換

二、加權最小二乘法

三、廣義最小二乘法

第四節 帶異方差性的實例分析

思考與練習題

第六章 序列相關性

第一節 序列相關的產生及其後果

一、序列相關的含義

二、序列相關產生的原因

三、序列相關的後果

第二節 序列相關的檢驗

一、圖示檢驗法

二、杜賓一瓦特森檢驗

三、迴歸檢驗法

第三節 序列相關的處理

一、差分法

二、杜賓二步法

三、迭代法

第四節 帶有序列相關的模型實例

思考與練習題

第七章 多重共線性

第一節 多重共線性的產生及後果

一、多重共線性的含義

二、多重共線性的產生

三、多重共線性的後果

第二節 多重共線性的檢驗

一、不顯著係數法

二、利用解釋變量之間所構成的迴歸方程擬合優度R檢驗

三、利用缺某一個解釋變量的擬合優度檢驗

四、相關矩陣法

五、Frisch綜合分析法

第三節 多重共線性的處理

一、用先驗信息克服多重共線性

二、改變變量的定義形式克服多重共線性

三、主成分法

四、嶺迴歸法

五、逐步迴歸法

第四節 帶多重共線性的實例分析

思考與練習題

第八章 隨機解釋變量

第一節 隨機解釋變量問題

第二節 隨機解釋變量模型的估計特性

第三節 隨機解釋變量模型的處理

思考與練習題

第九章 滯後變量模型

第一節 外生滯後變量模型

第二節 內生滯後變量模型

第三節 滯後變量模型的估計

思考與練習題

第十章 聯立方程計量經濟模型

第一節 聯立方程模型的概念

第二節 聯立方程模型的識別

第三節 聯立方程模型的參數估計

第四節 聯立方程模型實例分析

思考與練習題

第十一章 幾種基本經濟函數模型

第一節 需求函數

第二節 消費函數

第三節 生產函數

第四節 投資函數

思考與練習題

第十二章 計量經濟模型的應用

第一節 經濟結構分析

第二節 經濟預測

第三節 政策評價

思考與練習題

附錄一 相關係數表

附錄二 T分佈表

附錄三 F分佈表

附錄四 D—w檢驗表 ^[2] 

主要參考文獻 ^[1]