計量經濟學

本書是為高校本科相關專業學生編寫的教材，通過本課程學習，學生可以在掌握基本的經典計量經濟學理論與方法的基礎上，進一步掌握非經典的計量經濟學理論與方法，主要是計量經濟學在模型結構、估計方法和數據類型方面的擴展，學會運用理論和分析軟件，建立計量經濟模型，對現實經濟問題、金融現象和市場行為開展實證分析，並給出具有經濟含義的解釋。教材具體內容包括：（1）線性迴歸模型，包括一元和多元線性迴歸模型的參數估計與統計檢驗；（2）非經典假定的單方程計量經濟學模型，主要有多重共線性、異方差性、自相關問題；（3）聯立方程計量經濟學模型的概念、識別、估計和檢驗；（4）特殊變量問題，包括虛擬變量、工具變量、分佈滯後變量、隨機解釋變量；（5）二元選擇模型，包括logistic模型、Probit模型、Tobit模型等；（6）時間系列模型，包括ARMA模型、時間序列的單整、協整檢驗以及誤差修正模型、VAR模型分析的因果檢驗、脈衝響應分析；（7）面板數據模型，包括面板數據迴歸模型、混合迴歸模型、固定效應迴歸模型、隨機效應迴歸模型、變係數迴歸模型、Hausman檢驗等；（8）空間計量經濟學模型，包括空間權重矩陣的設定、空間相關性的各種統計檢驗方法、線性空間模型的極大似然估計法，以及使用GeoDa軟件做線性空間模型估計。 ^[1] 

緒論

第一節 計量經濟學概述

第二節 計量經濟學的三大內容體系

第三節 應用計量經濟學的主要研究步驟

第四節 計量經濟學模型的應用

第一章 一元線性迴歸模型

第一節 一元線性迴歸的基本概念

第二節 一元線性迴歸模型的參數估計

第三節 一元線性迴歸模型的檢驗

第四節 一元線性迴歸模型的預測

第五節 案例分析

第二章 多元線性迴歸模型

第一節 多元線性迴歸模型及假定

第二節 多元線性迴歸模型的參數估計

第三節 多元線性迴歸模型的檢驗

第四節 多元線性迴歸模型的置信區間

第五節 可線性化的非線性迴歸模型

第六節 受約束迴歸

第三章 線性迴歸模型的擴展

第一節 多重共線性

第二節 異方差性

第三節 自相關性

第四章 特殊變量

第一節 虛擬變量

第二節 隨機解釋變量

第三節 滯後變量

第五章 聯立方程模型

第一節 聯立方程模型的概念

第二節 聯立方程模型的分類

第三節 聯立方程模型的識別

第四節 聯立方程模型的參數估計

第六章 二元選擇模型

第一節 線性概率模型

第二節 二元logit離散模型

第三節 二元probit離散選擇模型

第四節 受限tobit模型

第七章 時間序列模型

第一節 平穩ARMA模型

第二節 時間序列的非平穩性及其檢驗

第三節 協整與誤差修正模型

第四節VAR模型

第八章 面板數據模型

第一節 面板數據模型的分類

第二節 固定效應迴歸模型

第三節 隨機效應迴歸模型

第四節 變係數迴歸模型

第五節 面板數據模型的設定與檢驗

第六節 面板數據的單位根檢驗和協整檢驗

第七節 動態面板數據迴歸模型

第九章 空間計量經濟模型

第一節 空間計量經濟學概述

第二節 空間權重矩陣的設定和選擇

第三節 空間自相關的檢驗

第四節 空間線性迴歸模型

第五節 空間計量的實證例子

附錄統計分佈表

參考文獻

^[2]