計量經濟學

《經濟類院校基礎課程本科系列教材·計量經濟學（第2版）》有一些明顯的特點：第一，從經濟管理類各專業教學的實際出發，精選了教學內容，除了書中註明“教學中供選擇使用”的部分，基本上符合本科60學時左右教學的要求；第二，注重基本思想、經濟背景、基礎理論和基本方法，儘可能避免繁瑣的數學推導，少數必要的數學推導　放到附錄中供選擇閲讀，使之更加適應經濟類專業學生的要求；第三，為了將計量經濟學的應用與計算機有效地結合起來，使學生在學習計量經濟學的同時，就能夠使用計算機處理現實的經濟問題，《經濟類院校基礎課程本科系列教材·計量經濟學（第2版）》與方便實用的Windows界面的計算機軟件Eviews緊密結合，每一章都介紹了用Eviews實現本章內容的實例，並要求學生用Eviews完成各章的習題；第四，這是一本計量經濟學的基礎教材，為了拓展學生的知識面，滿足不同類型專業教學的需要，選擇了一些內容“供選擇使用”；第五，為了便於教學中使用，每一章都列出了“本章學習要點”和“思考與練習”。

第一章 導論

第一節 什麼是計量經濟學

一、計量經濟學的產生與發展

二、計量經濟學的性質

三、計量經濟學與其他學科的關係

第二節 計量經濟學的研究方法

一、模型設定

二、估計參數

三、模型檢驗

四、模型應用

第三節 變量、數據、參數與模型

一、計量經濟模型中的變量

二、計量經濟學中應用的數據

三、參數及其估計準則

四、計量經濟模型的建立

本章 學習要點

思考與練習

第二章 簡單線性迴歸模型

第一節 迴歸分析與迴歸方程

一、迴歸與相關

二、總體迴歸函數

三、隨機擾動項

四、樣本回歸函數

第二節 簡單線性迴歸模型的最小二乘估計

一、簡單線性迴歸模型的基本假定

二、普通最小二乘法(OLS)

三、OLS迴歸線的性質一

四、最小二乘估計的統計性質

第三節 迴歸係數的區間估計和假設檢驗

一、ρ和ρ的分佈

二、迴歸係數的區間估計

三、迴歸係數的假設檢驗

第四節 擬合優度的度量

一、總變差的分解

二、可決係數

三、可決係數與相關係數的關係

第五節 迴歸預測

一、迴歸分析結果的報告

二、應變量的預測

第六節 實例及計算機計算過程

一、建立模型

二、估計模型中的未知參數

三、模型檢驗

四、預測

本章 學習要點

思考與練習

本章 附錄

第三章 多元線性迴歸模型

第一節 多元線性迴歸模型及古典假定

一、多元線性迴歸模型及其矩陣表示

二、模型的古典假定

第二節 多元線性迴歸模型的估計

一、參數的最小二乘估計

二、參數最小二乘估計的性質

三、隨機擾動項方差的估計

第三節 多元線性迴歸模型的檢驗

一、擬合優度檢驗

二、迴歸參數的顯著性檢驗(t－檢驗)

三、迴歸方程的顯著性檢驗(F－檢驗)

第四節 多元線性迴歸模型的預測

一、點預測

二、區間預測

第五節 多元線性迴歸分析的計算過程及實例

一、多元線性迴歸分析的計算過程

二、實例

本章 學習要點

思考與練習

本章 附錄

第四章 多重共線性

第一節 什麼是多重共線性

一、多重共線性的定義

二、產生多重共線性的背景

第二節 多重共線性產生的後果

一、完全多重共線性下的後果

二、不完全多重共線性下的後果

第三節 多重共線性的檢驗

一、簡單相關係數矩陣法

二、變量顯著性與方程顯著性的綜合判斷

三、輔助迴歸

第四節 多重共線性的補救措施

一、增加樣本容量

二、利用先驗信息改變參數的約束形式

三、數據的結合

四、變換模型的形式

五、逐步迴歸法

六、嶺迴歸估計

第五節 實例——我國鋼材供應量分析

本章 學習要點

思考與練習

第五章 異方差性

第一節 異方差性的含義與產生的背景

一、異方差性的定義

二、產生異方差性的原因

第二節 異方差性對模型的影響

一、參數估計值不再具有最小方差特性

二、解釋變量顯著性檢驗失效

三、預測精度降低

第三節 異方差性的檢驗

一、GOldfeld—QLrandt檢驗

二、Gleiser檢驗

三、BrelJsch—Pagan檢驗

四、white檢驗

五、ARCH檢驗

第四節 異方差性的補救措施

一、加權最小二乘法(wLS)

二、對原模型變換的方法

三、模型的對數變換

四、Box—Cox變換法

五、廣義最小二乘法(GLS)及其與加權最小二乘法的關係

第五節 實例——北京市人均儲蓄與人均收入的關係分析

本章 學習要點

思考與練習

第六章 自相關性

第一節 自相關性的概念

一、什麼是自相關性

二、自相關性產生的原因

第二節 自相關性的後果

一、參數估計值仍然是無偏的

二、參數估計值不再具有方差最小性

三、嚴重低估

四、參數顯著性檢驗失效

五、區間估計和預測區間的精度降低

第三節 自相關性檢驗

一、圖示法

二、I一w檢驗

第四節 自相關性的補救措施

一、已知自相關係數p

二、自相關係數p未知

三、廣義最小二乘法與廣義差分法的關係

第五節 實例——國內生產總值與出口總額之間的關係分析

本章 學習要點

思考與練習

本章 附錄

第七章 分佈滯後模型與自迴歸模型

第一節 分佈滯後模型與自迴歸模型的基本概念

一、滯後效應與產生滯後效應的原因

二、滯後變量模型

第二節 分佈滯後模型及其估計

一、分佈滯後模型估計的困難

二、有限分佈滯後模型的修正估計方法

第三節 自迴歸模型的構建

一、庫伊克模型

二、自適應預期模型

三、局部調整模型

第四節 自迴歸模型的估計

一、自迴歸模型估計中的問題

二、工具變量法

三、德賓h一檢驗

本章 學習要點

思考與練習

第八章 單一方程模型的專門問題(一)

第一節 虛擬變量

一、虛擬變量的基本概念

二、虛擬變量的設置規則

第二節 虛擬解釋變量的迴歸

一、加法類型

二、乘法類型

第三節 虛擬應變量

一、線性概率模型(LPM)

二、Logit模型

三、Probit模型

第四節 測量誤差

一、迴歸變量的測量誤差

二、測量誤差存在與否的檢驗

第五節 設定誤差

一、相關變量的遺漏

二、無關變量的誤選

三、設定誤差的檢驗

本章 學習要點

思考與練習

第九章 單一方程模型的專門問題(二)

第一節 概述

第二節 平穩時間序列及檢驗

一、平穩和非平穩時間序列

二、單位根檢驗

三、擴展迪克一富勒檢驗

第三節 協整性及誤差校正機制模型

一、協整的基本概念及檢驗

二、誤差校正模型

第四節 經濟變量間的因果性：Granger檢驗

一、經濟變量間的因果性

二、因果關係檢驗

三、一個實例

本章 學習要點

思考與練習

第十章 聯立方程組模型

第一節 聯立方程組模型概述

一、聯立方程組模型的例子

二、聯立方程組模型的基本問題

三、若干基本記號和定義

第二節 聯立方程組模型的識別

一、識別的概念

二、識別規則

第三節 聯立方程組模型的估計

一、估計方法概述

二、遞歸模型和普通最小二乘法

三、恰好識別模型的估計：間接最小二乘法(ILS)

四、過度識別模型的估計：兩階段最小二乘法(TSLS)

五、三階段最小二乘法

本章 學習要點

思考與練習

第十一章 計量經濟模型的應用

第一節 糧食生產模型

一、選擇變量和模型的函數形式

二、樣本數據收集

三、參數估計結果及檢驗

四、預測及分析

第二節 宏觀經濟計量模型

一、宏觀經濟計量模型概述

二、克萊因戰爭之間模型

第三節 中國宏觀調控經濟模型

一、建模理論基礎和模型設計特徵

二、宏觀調控經濟模型的設定與估計

三、模型的應用

附錄統計學用表

參考書目