計量經濟學

本教材系統地介紹了計量經濟學的基本理論、方法、學科發展以及相關軟件應用，使學生在瞭解計量經濟學的學科性質以及計量經濟學理論知識的同時，學會使用EViews9.0軟件，分析和研究現實經濟問題。本教材依託財經院校學科背景，簡化了數學公式，並結合實際案例，教授學生計量經濟學理論知識，培養他們利用計量經濟學理論知識解釋經濟現象的能力，力爭讓學生對本教材學以致用，提升本教材的實踐和應用價值，以更好地服務社會。計量經濟學”作為安徽財經大學基礎課程，也是安徽省精品課程，自開設以來，培養了數萬人，受到學生的一致好評，希望以出版教材為契機，提升課程的授課水平，提升學生的學習興趣。

前言

第1章緒論1

案例導引 轉換新舊動能實現經濟高質量發展1

1.1計量經濟學的學科性質1

1.1.1什麼是計量經濟學1

1.1.2計量經濟學的發展3

1.1.3計量經濟學與其他學科的關係5

1.2計量經濟研究的基本步驟7

1.2.1模型設定7

1.2.2參數估計10

1.2.3模型檢驗12

1.2.4模型應用13

思考與練習14

第2章一元線性迴歸模型18

案例導引 凱恩斯消費理論在我國具有適用性嗎18

2.1迴歸分析的基本概念19

2.1.1相關分析與迴歸分析19

2.1.2迴歸函數20

2.2一元線性迴歸模型的估計25

2.2.1普通小二乘估計25

2.2.2一元線性迴歸的經典假設28

2.2.3普通小二乘估計量的統計性質31

2.2.4參數估計量的概率分佈與隨機誤差項的方差估計33

2.3一元線性迴歸模型的統計檢驗35

2.3.1擬合優度檢驗35

2.3.2參數的區間估計與假設檢驗38

2.4一元線性迴歸模型的預測39

2.4.1被解釋變量的點預測39

2.4.2被解釋變量均值E(yf)的區間預測40

2.4.3被解釋變量個值yf的區間預測42

2.5案例分析43

2.5.1樣本選取44

2.5.2模型設定46

2.5.3估計模型46

2.5.4模型檢驗47

2.5.5模型應用48

思考與練習52

第3章多元線性迴歸模型59

案例導引 什麼造成了中國高儲蓄59

3.1多元線性迴歸模型及其經典假定60

3.1.1多元線性迴歸模型60

3.1.2多元線性迴歸模型的經典假定62

3.2多元線性迴歸模型的估計63

3.2.1估計方法63

3.2.2隨機誤差項方差的估計67

3.3多元線性迴歸模型的統計檢驗68

3.3.1擬合優度檢驗68

3.3.2偏回歸係數的顯著性檢驗71

3.3.3迴歸模型的總體顯著性檢驗73

3.4多元線性迴歸模型預測75

3.4.1被解釋變量的點預測76

3.4.2被解釋變量均值E(yf)的區間預測76

3.4.3被解釋變量yf區間值預測77

3.5案例分析77

3.5.1樣本選取77

3.5.2參數估計79

3.5.3模型檢驗81

思考與練習84

第4章多重共線性91

案例導引 工業增加值會阻礙公共預算收入增加嗎91

4.1多重共線性的含義及成因92

4.1.1多重共線性的含義92

4.1.2多重共線性的成因92

4.2多重共線性產生的後果93

4.2.1完全多重共線性產生的後果93

4.2.2不完全多重共線性下產生的後果94

4.3多重共線性的檢驗94

4.3.1簡單相關係數法94

4.3.2輔助迴歸模型法95

4.3.3方差膨脹因子法95

4.3.4經驗判斷法95

4.4多重共線性的修正95

4.4.1剔除次要變量96

4.4.2利用先驗信息96

4.4.3變換模型形式96

4.4.4逐步迴歸法97

4.4.5主成分迴歸法97

4.5案例分析98

4.5.1樣本選取98

4.5.2模型估計99 ^[1] 

4.5.3多重共線性檢驗99

4.5.4多重共線性的修正101

思考與練習103

第5章異方差性109

案例導引 高技術產業各行業開發經費

支出對新產品銷售收入的影響一致嗎109

5.1異方差性的含義、類型及產生原因110

5.1.1異方差性的含義110

5.1.2異方差性類型110

5.1.3異方差性的產生原因111

5.2異方差性的後果111

5.2.1參數的OLS估計量仍具無偏性，但非有效112

5.2.2無法正確估計參數的標準誤差112

5.2.3參數顯著性檢驗的可靠性降低112

5.2.4預測失效113

5.3異方差性的檢驗113

5.3.1圖示檢驗法113

5.3.2GQ檢驗法114

5.3.3White檢驗法115

5.3.4Park檢驗法116

5.3.5Glejser檢驗法117

5.3.6ARCH檢驗法117

5.4異方差性的修正118

5.4.1模型變換法119

5.4.2加權小二乘法120

5.5案例分析122

5.5.1樣本數據和模型設定122

5.5.2利用OLS法估計模型123

5.5.3異方差性檢驗123

5.5.4異方差性的修正130

思考與練習134

第6章自相關性140

案例導引 城鎮居民收入水平對中國對外貿易進口有顯著影響嗎140

6.1自相關性的含義及產生的原因141

6.1.1自相關性的含義141

6.1.2自相關性產生的原因142

6.2自相關性的後果142

6.2.1自相關性對參數估計的影響143

6.2.2自相關性對模型檢驗和預測的影響144

6.3自相關性的檢驗144

6.3.1圖示檢驗法144

6.3.2DW檢驗法145

6.3.3偏相關係數檢驗法146

6.3.4BG檢驗法147

6.4自相關性的修正148

6.4.1廣義差分法149

6.4.2自相關係數ρ的確定150

6.5案例分析150

6.5.1樣本選取150

6.5.2模型估計152

6.5.3模型檢驗152

6.5.4結果説明155

思考與練習155

第7章滯後變量模型161

案例導引 宏觀經濟政策具有滯後效應嗎161

7.1滯後變量模型的意義162

7.1.1滯後效應162

7.1.2滯後變量模型的類型和作用163

7.2分佈滯後模型164

7.2.1分佈滯後模型的意義164

7.2.2分佈滯後模型的估計165

7.3自迴歸模型168

7.3.1自迴歸模型的形式168

7.3.2自迴歸模型的檢驗和估計169

7.4案例分析171

7.4.1樣本選取171

7.4.2模型估計172

思考與練習176

第8章 虛擬變量模型182

案例導引 性別對家務勞動時間有顯著影響嗎182

8.1虛擬解釋變量模型183

8.1.1虛擬變量的概念和作用183

8.1.2虛擬解釋變量的設置原則184

8.1.3虛擬解釋變量的設置方式185

8.1.4虛擬解釋變量的應用187

8.2虛擬被解釋變量模型194

8.2.1線性概率模型194

8.2.2Probit模型195

8.2.3Logit模型197

8.3案例分析200

8.3.1建立線性概率模型200

8.3.2建立Probit模型201

8.3.3建立Logit模型203

8.3.4擬合優度檢驗205

8.3.5期望-預測檢驗206

思考與練習206

第9章 協整與誤差修正模型213

案例導引 中國進口與出口之間存在均衡變動關係嗎213

9.1平穩性檢驗213

9.1.1單位根過程213

9.1.2平穩性檢驗方法215

9.2協整模型217

9.2.1協整的概念218

9.2.2協整檢驗218

9.3誤差修正模型219

9.4格蘭傑因果關係檢驗220

9.4.1格蘭傑因果關係220

9.4.2格蘭傑因果關係檢驗的實施221

9.5案例分析222

9.5.1樣本選取222

9.5.2變量序列的平穩性檢驗222

9.5.3變量的協整關係檢驗224 ^[1]