計量經濟學

《計量經濟學》（第二版）屬於本科層面的融理論與實踐於一體的優秀教科書，也可作為研究生層次的入門教材，國外院校普遍採用此書。本書充分利用實證分析的現實問題與數據，通過簡潔明晰的處理方式架起統計方法與經濟解釋之間的橋樑，明確突出計量經濟學的實用方法，幫助學生全面理解計量經濟學的基本內容，不僅包括迴歸分析、最小二乘法、異方差、序列相關、工具變量等傳統內容，還涉及弱工具變量、項目評估、面板數據方法、時間序列分析等最新計量經濟學的研究成果。

《計量經濟學》（第二版）繼承第一版的傳統，繼續採用普通的、完全可操作的、現實世界的實證分析事例説明計量經濟學的方法與理論，這些“有趣”的事例包括教育經濟學、住宅貸款市場的種族歧視、香煙需求與宏觀經濟預測等。

詹姆斯·H.斯托克，加州大學伯克利分校經濟學博士，曾任教於加州大學伯克利分校及哈佛大學肯尼迪政府學院。研究領域為經濟計算方法、宏觀經濟預測、貨幣政策等，曾發表論文90項多篇，並出版若干其他專著。

馬克·W·沃森，加州大學聖地亞哥分校經濟學博士，曾執教於美國西北大學及普林斯頓大學，NBER副研究員（Research Associate）。研究領域為時間序列計量經濟學，實證宏觀經濟學以及宏觀經濟預測等。論文多發表於《美國經濟評論》、《計量經濟學》、《政治經濟學雜誌》、《計量經濟學雜誌》、《美國統計學會雜誌》等經濟和統計類頂級期刊。

前言

第一篇　導論與複習

1　經濟問題和數據

1.1　我們研究的經濟問題

1.2　因果效應和理想化試驗

1.3　數據：來源和類型

本章小結

重要術語

內容複習

2　概率論複習

2.1　隨機變量和概率分佈

2.2　期望值、均值和方差

2.3　二維隨機變量

2.4　正態分佈、卡方分佈、學生t分佈和F分佈

2.5　隨機抽樣和樣本均值的分佈

2.6　抽樣分佈的大樣本近似

本章小結

重要術語

內容複習

習題

附錄2.1　重要概念2.3中結論的推導

3　統計學複習

3.1　總體均值的估計

3.2　有關總體均值的假設檢驗

3.3　總體均值的置信區間

3.4　不同總體的均值比較

3.5　基於試驗數據的因果效應的均值之差估計

3.6　樣本容量較小時使用t統計量

3.7　散點圖、樣本協方差和樣本相關係數

本章小結

重要術語

內容複習

習題

實證練習

附錄3.1　美國當前人口調查

附錄3.2　y是μy的最小二乘估計量的兩種證明方法

附錄3.3　樣本方差一致性的證明

第二篇 迴歸分析基礎

4　一元線性迴歸

4.1　線性迴歸模型

4.2　線性迴歸模型的係數估計

4.3　擬合優度

4.4　最小二乘假設

4.5　OLS估計量的抽樣分佈

4.6　結論

本章小結

重要術語

內容複習

習題

實證練習

附錄4.1　加利福尼亞測試成績數據集

附錄4 2　OLS估計量的推導

……

5 一元線性迴歸：假設檢驗和置信區間

6 多元線性迴歸

7 多元迴歸中的假設檢驗和置信區間

8 非線性迴歸涵數

9 基於多元迴歸的評估研究

第三篇 迴歸分析與深入專題

10 面板數據迴歸

11 二元因變量回歸

12 工具變量回歸

13 試驗和準試驗

第四篇 經濟時間序列數據的迴歸分析

14 時間序迴歸和預測導論

15 動態因果效應的估計

16 時間序列迴歸的其他專題

第五篇 迴歸分析的計量經濟學理論

17 一元線性迴歸理論

18 多元迴歸理論

附錄

參考文獻

部分答案

術語表 ^[1]