計量經濟學

《計量經濟學》注重理論、方法的基本原理和具體應用，儘量避免煩瑣的數學推導；精簡整合了計量經濟學的內容，簡化了單方程模型的理論推導過程，省略了聯立方程模型內容，充實了協整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數據模型等內容；強調計量經濟方法的具體應用，尤其是在金融領域的應用；以計量經濟分析軟件——EViews和SAS作為教學支持軟件，教學內容中始終貫穿了EViews的具體使用，並根據金融數據的特點介紹了SAS軟件的計量經濟分析過程。

《計量經濟學》可以作為高等院校經濟管理類本科各專業的計量經濟學課程教材，也可以作為非計量經濟學專業研究生的輔助教材，還可以作為經濟管理部門、金融業技術分析人員的計量經濟學自學教材或參考書。

出版前言

前言

教學建議第1章緒論/1

1.1什麼是計量經濟學/2

1.2計量經濟學與其他學科的關係/3

1.3計量經濟研究的步驟/4

1.4計量經濟學的發展/8

1.5計量經濟分析軟件/11

本章小結/19

思考與練習/20

第2章回歸模型/21

2.1迴歸分析概述/22

2.2一元線性迴歸模型/25

2.3多元線性迴歸模型/31

2.4迴歸模型的統計檢驗/37

2.5預測/44

2.6非線性迴歸模型/49

案例分析：倫敦銅期貨價格模型/53

本章小結/55

思考與練習/56

第3章回歸模型的擴展/58

3.1異方差性/59

3.2自相關性/72

3.3多重共線性/88

3.4虛擬變量/103

案例分析：香港恆生指數影響因素分析模型/112

本章小結/119

思考與練習/119

第4章時間序列模型/124

4.1隨機時間序列模型概述/125

4.2時間序列的平穩性及其檢驗/128

4.3時間序列的格蘭傑因果檢驗/133

案例分析：銀行股與上證指數的因果關係檢驗/135

本章小結/138

思考與練習/138

第5章協整與誤差修正模型/140

5.1變量的協整關係與協整檢驗/140

5.2誤差修正模型/149

案例分析：我國金融發展與經濟增長的協整分析/152

本章小結/155

思考與練習/156

第6章ARCH模型及其擴展形式/158

6.1ARCH模型及其擴展形式概述/159

6.2ARCH效應檢驗/165

6.3GARCH類模型的估計與檢驗/170

案例分析：GARCH類模型在金融領域的應用/176

本章小結/181

思考與練習/181

第7章離散因變量模型與受限因變量模型/183

7.1線性概率模型及其存在的問題/184

7.2Logistic迴歸和Probit過程/186

7.3排序選擇模型/196

7.4Tobit模型/200

本章小結/204

思考與練習/205

第8章SAS軟件簡介與金融數據分析/2078.1SAS系統簡介/207

8.2SAS系統的數據庫/212

8.3金融數據分析--迴歸分析/218

8.4金融數據分析--時間

序列分析/223

本章小結/226

思考與練習/227

第9章金融實證論文寫作/228

9.1金融市場理論與計量經濟方法/228

9.2金融實證論文寫作框架/232

本章小結/238

思考與練習/238

附錄/239

參考文獻/243