計量經濟學

本書定位於使學生掌握計量經濟研究的最基本方法，並能夠運用這些方法解決實際的經濟問題。主要包括滿足經典假設條件的迴歸分析計量經濟學模型、放寬經典假設條件的計量經濟學模型、虛擬變量、聯立方程組模型及時間序列計量經濟學模型等內容。講述力求簡明扼要、通俗易通，儘可能避免繁瑣的數學推導，並將EViews軟件的學習與各章案例分析有機結合，使學生在實際運用中學習EViews的操作方法。本書在編寫中借鑑了國內外優秀教材的優點，並結合作者多年來從事計量經濟學教學的經驗和體會，符合經濟管理類應用型本科專業教學的實際要求。

第1章 緒論

1.1 計量經濟學概述

1.2 建立計量經濟模型的基

本步驟

1.3 計量經濟學應用軟件

EViews使用簡介

第2章 一元線性迴歸模型

2.1 相關分析與迴歸分析

2.2 一元線性迴歸模型的參

數估計

2.3 一元線性迴歸模型的統

計檢驗

2.4 一元線性迴歸模型的預測

2.5 案例分析

第3章 多元線性迴歸模型

3.1 多元線性迴歸模型概述

3.2 多元線性迴歸模型的參

數估計

3.3 多元線性迴歸模型的統

計檢驗

3.4 非線性迴歸模型

3.5 案例分析

第4章 多重共線性

4.1 多重共線性概述

4.2 多重共線性的檢驗

4.3 多重共線性的解決方法

4.4 案例分析

第5章 異方差性

5.1 異方差性概述

5.2 異方差的檢驗

5.3 異方差性的解決方法

5.4 案例分析

第6章 序列相關性

6.1 序列相關性概述

6.2 序列相關性的檢驗

6.3 序列相關性的解決方法

6.4 案例分析

第7章 單方程迴歸模型的幾

個專題

7.1 虛擬變量

7.2 設定誤差

7.3 隨機解釋變量模型

7.4 案例分析

第8章滯後變量模型

8.1 滯後變量模型概述

8.2 分佈滯後模型的參數估計

8.3 自迴歸模型

8.4 自迴歸模型的估計和檢驗

8.5 案例分析

第9章聯立方程模型

9.1聯立方程模型概述

9.2聯立方程模型的識別

9.3聯立方程模型的估計

9.4 案例分析

第10章 時間序列模型

10.1 時間序列的基本概念

10.2 時間序列的平穩性檢驗

10.3 協整理論和誤差修正模型

10.4 格蘭傑因果關係檢驗

10.5 案例分析

附錄A 實驗指導書

實驗一簡單線性迴歸

實驗二 多元線性迴歸模型

和多重共線性

實驗三 異方差性和自相關

實驗四 虛擬解釋變量回歸

實驗五 分佈滯後模型

實驗六 聯立方程組的估計

實驗七 時間序列平穩性檢

驗和協整檢驗

附錄B 統計表

表B.1 標準正態分佈表

表B.2 t分佈臨界值表

表B.3 χ2分佈臨界值表

表B.4 F分佈臨界值表

表B.5 DW檢驗上下臨界值

表（5%的上下界）

表B.6 DW檢驗上下臨界值

表（1%的上下界）