計量經濟學

計量經濟學是教育部確定的經濟類專業8門核心課程之一。本書是適合高等院校經濟管理類專業本科生和零起點的碩士研究生使用的計量經濟學教科書。全書共8章，分上下兩篇。上篇共4章，屬於計量經濟學的基礎和入門部分，下篇共4章，屬於計量經濟學的引申和提高部分。上篇作為基礎篇，主要包括計量經濟學概要、一元線性迴歸模型、多元線性迴歸模型和計量經濟學問題及二級檢驗等內容。下篇為提高篇，主要包括單方程模型的其他形式、計量經濟學的矩陣運算、聯立方程模型和麪板數據模型等內容。為了提高學生的計量經濟學動手操作能力，除第1章外，每章都增加了專門的本章實驗及案例分析。為鞏固記憶、加深印象，每章之後均附有充足的課後思考及練習題，第4章之後還附有上篇總複習。本書的主要特點為：一是內容精煉，適用性強;二是內容安排由淺入深，容易理解，如基礎篇在敍述上力求避免使用晦澀難懂的矩陣方法，一貫採用方便易用的連加規則，大大地方便了學生的理解和掌握;三是行文體例符合記憶規律，便於識記掌握。本教材可作為40～80學時計量經濟學課程的教材使用，40學時的課程可只講上篇。本書也可供從事計量經濟學教學和研究的所有人員作為教學和研究的參考書，還可供高等院校和其他相應的研修班或培訓班作為教材使用。 ^[3] 

上篇:基礎篇

第1章緒論 3

§1.1 計量經濟學的產生和發展 3

§1.2 計量經濟學的概念及方法 7

§1.3 計量經濟學與相關學科的聯繫與區別 13

§1.4 計量經濟學的研究目的及其門類 14

§1.5 計量經濟學研究的一般程序 19

課後思考及練習題 22

第2章一元線性迴歸模型 24

§2.1 經濟變量間的關係 24

§2.2 隨機擾動項的內容及有關假定 26

§2.3 最小平方法 29

§2.4 最小平方估計值的性質 32

§2.5 最小平方估計值的標準誤差與區間估計 35

§2.6 最小平方估計值的擬合優度與假設檢驗 39

§2.7 預測區間與彈性估計 46

§2.8 一元線性迴歸模型的應用 49

本章實驗及案例分析 54

課後思考及練習題 60

第3章多元線性迴歸模型 64

§3.1 二元線性迴歸模型 64

§3.2 一般線性迴歸模型 73

§3.3 非線性迴歸模型 75

§3.4 偏相關及偏相關係數 80

§3.5 方差分析與迴歸分析 82

§3.6 幾種常用的 F檢驗 91

§3.7 虛擬變量模型 95

§3.8 多元方程模型的變量選擇 99

本章實驗及案例分析（一） 101

本章實驗及案例分析（二） 104

課後思考及練習題 109

第4章計量經濟學問題及二級檢驗 113

§4.1 設定誤差 113

§4.2 自相關 118

§4.3 異方差 125

§4.4 多重共線性 133

本章實驗及案例分析（一） 139

本章實驗及案例分析（二） 143

課後思考及練習題 148

上篇總複習 151

下篇:提高篇

第5章單方程模型的其他形式 159

§5.1 虛擬因變量模型 159

§5.2 滯後變量模型 167

§5.3 時間序列模型及預測 173

本章實驗及案例分析 194

課後思考及練習題 199

第6章計量經濟學的矩陣運算 203

§6.1 多元模型及其參數 203

§6.2 最小平方估計式的性質 205

§6.3 擬合優度及預測 207

§6.4 廣義最小平方法 209

§6.5 主成分迴歸方法 214

本章實驗及案例分析 226

課後思考及練習題 231

第7章聯立方程模型 234

§7.1 聯立方程模型的基本概念 234

§7.2 聯立方程模型的識別 240

§7.3 聯立方程模型的估計方法 246

本章實驗及案例分析 257

課後思考及練習題 260

第8章面板數據模型 262

§8.1 面板數據模型及其應用 262

§8.2 靜態面板數據模型 266

§8.3 變截距模型的參數估計 269

§8.4 面板數據模型的EViews估計 271

§8.5 隨機效應模型估計 281

本章實驗及案例分析 286

課後思考及練習題 292

附錄1 一些必要的數理統計知識 294

A1.1 概率及其分佈 294

A1.2 期望與方差 295

A1.3 連加規則 296

附錄2 矩陣運算的基礎知識 297

A2.1 有關的定義 297

A2.2 矩陣的基本運算規則 298

A2.3 向量內積及正交向量 301

A2.4 特徵值與特徵向量 302

附錄3 常用臨界值表 304

附表1 標準正態分佈表 304

附表2 t分佈表 305

附表3 相關係數臨界值表 306

附表4A F分佈表 F0.05（v 1，v 2） 307

附表4B F分佈表 F0.01（v 1，v2） 308

附表5A DW臨界值表（α=0.05） 309

附表5B DW臨界值表（α=0.01） 310

附表6 χ2分佈表 311

主要參考書目 312

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