計量經濟學

計量經濟學將計量經濟學理論、方法與案例融為一體，以初級和中級水平內容為主。本書分八章介紹相關知識，前七章以經典單方程線性迴歸模型為主，最後一章介紹了聯立方程模型。計量經濟學在每一章節介紹計量經濟理論後，都會選擇合適的案例進行分析。 ^[1]  為了體現模型的可重複性，計量經濟學提供了所用的數據和結果，並對結果進行了一定程度的解讀。考慮到計量經濟學教學的連貫性和緊密型，將用到的數學和統計學知識以及計量軟件放到了附錄中。 計量經濟學適合作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數學、經濟學和經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閲讀和參考。 ^[1] 

第1章經典單方程計量經濟學模型：一元線性迴歸模型1

1.1迴歸分析概述1

1.1.1迴歸分析基本概念1

1.1.2總體迴歸函數4

1.1.3隨機干擾項6

1.1.4樣本回歸函數7

1.2一元線性迴歸模型的基本假設8

1.2.1第一類假設：對模型設定的假設8

1.2.2第二類假設：對解釋變量的假設8

1.2.3第三類假設：對隨機干擾項的假設9

1.3一元線性迴歸模型的參數估計10

1.3.1參數估計的普通最小二乘法10

1.3.2參數估計的最大似然法11

1.3.3參數估計的矩估計法13

1.3.4最小二乘估計量的統計性質13

1.3.5參數估計量的概率分佈及隨機干擾項方差的估計16

1.4一元線性迴歸模型的統計檢驗17

1.4.1擬合優度檢驗17

1.4.2變量的顯著性檢驗19

1.4.3參數置信區間的估計21

1.5案例分析22

第2章經典單方程計量經濟學模型：多元線性迴歸模型24

2.1多元線性迴歸模型24

2.1.1多元線性迴歸模型的一般形式24

2.1.2多元線性迴歸模型的基本假設26

2.2多元線性迴歸模型的參數估計26

2.2.1普通最小二乘估計27

2.2.2最大似然估計29

2.2.3參數估計量的統計性質30

2.2.4樣本容量問題31

2.3多元線性迴歸模型的統計檢驗32

2.3.1擬合優度檢驗32

2.3.2方程總體線性的顯著性檢驗(F檢驗)34

2.3.3變量的顯著性檢驗(t檢驗)35

2.3.4參數的置信區間估計38

2.4可化為線性的多元非線性模型38

2.4.1模型的類型與變換39

2.4.2非線性普通最小二乘法40

2.5案例分析41 ^[2] 

第3章經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定44

3.1多重共線性44

3.1.1多重共線性的含義44

3.1.2實際經濟問題中的多重共線性45

3.1.3多重共線性的後果45

3.1.4多重共線性的檢驗48

3.1.5克服多重共線性的方法49

3.2異方差52

3.2.1異方差的類型52

3.2.2實際問題中的異方差性53

3.2.3異方差性產生的原因54

3.2.4異方差性的後果55

3.2.5異方差性的檢驗56

3.2.6異方差的修正57

3.3案例分析58

計量經濟學目錄第4章含虛擬變量的模型62

4.1虛擬變量的引入62

4.2虛擬變量的設置64

4.3二元離散選擇模型66

4.3.1二元選擇模型的經濟背景66

4.3.2二元離散選擇模型的建立67

4.3.3二元Probit離散選擇模型及其參數估計68

4.3.4二元Logit離散選擇模型及其參數估計69

4.3.5二元離散選擇模型的檢驗71

4.4案例分析71

第5章時間序列計量經濟學模型76

5.1時間序列的相關性76

5.1.1序列相關性76

5.1.2弱序列相關性77

5.1.3實際經濟問題中的序列相關性77

5.1.4序列相關性的後果78

5.1.5序列相關性的檢驗79

5.1.6序列相關的補救81

5.1.7虛假序列相關問題83

5.2時間序列的平穩性及檢驗84

5.2.1問題的提出84

5.2.2時間序列數據的平穩性84

5.2.3平穩性的圖示判斷85

5.2.4平穩性的單位根檢驗86

5.2.5單整時間序列90

5.3協整及誤差修正模型90

5.3.1長期均衡關係與協整90

5.3.2協整的檢驗92

5.3.3關於均衡與協整的再討論94

5.3.4誤差修正模型94

5.4格蘭傑因果關係檢驗95

5.4.1時間序列自迴歸模型96

5.4.2時間序列向量自迴歸模型97

5.4.3格蘭傑因果關係檢驗及其應用97

5.5案例分析100 ^[2] 

第6章面板數據模型103

6.1面板數據模型概述103

6.1.1經濟分析中的面板數據問題103

6.1.2面板數據的優點和侷限性104

6.1.3面板數據的分類104

6.1.4經典面板數據模型的類型105

6.1.5模型假定檢驗106

6.2面板數據模型分析107

6.2.1混合OLS模型108

6.2.2固定效應最小二乘虛擬變量模型108

6.3固定效應和隨機效應109

6.3.1固定效應模型109

6.3.2隨機效應模型110

6.3.3固定效應模型和隨機效應模型的選擇112

6.4案例分析112

第7章內生解釋變量問題118

7.1內生解釋變量問題概述118

7.1.1內生性概念118

7.1.2實際經濟問題中的內生解釋變量問題118

7.1.3內生解釋變量的後果119

7.2工具變量法120

7.3內生性檢驗與過度識別約束檢驗124

7.4弱工具變量126

7.5案例分析127

第8章聯立方程模型131

8.1聯立方程模型的概念131

8.1.1聯立方程模型的估計問題131

8.1.2聯立方程模型的分類132

8.1.3聯立方程模型中變量的分類132

8.2聯立方程模型的性質133

8.3聯立方程模型舉例134

8.4聯立方程模型的識別137

8.5聯立方程的方法144

8.6案例分析149

附錄A統計分佈表154

A.1標準正態分佈表154

A.2t分佈表155

A.3χ2分佈表157

A.4F分佈表159

A.5D.W.統計量上下界表165

A.6協整檢驗臨界值表167

附錄B課後習題答案169

B.1第1章答案169

B.2第2章答案170

B.3第3章答案172

B.4第4章答案174

B.5第5章答案175

B.6第6章答案176

B.7第7章答案176

B.8第8章答案178

參考文獻180 ^[2]