天治基金管理有限公司

法定名稱：天治基金管理有限公司

英文名稱：China Nature Asset Management Co,.Ltd

組織形式：有限公司

公司屬性：中資

成立日期：2003年5月27日

註冊資本：1.3億元

法人代表：高福波

總經理： 趙玉彪

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金。

公司沿革：天治基金管理有限公司由吉林省信託投資公司、中國吉林森林工業（集團）總公司、吉林省漢維實業有限公司、吉林市國有資產經營有限公司四家股東共同出資發起設立，各股東出資比例分別為40%、20%、20%、20%。公司註冊資本1億元人民幣。截止到2011年9月5日,股權結構變化如下表:

天治基金管理有限公司 ^[1]  是經中國證監會批准在上海成立的專業基金管理公司，註冊資本1.3億元人民幣。2003年5月成立以來該公司運營四隻開放式基金。在董事長趙玉彪的率領下天治公司已形成了一隻精幹、團結、自信的人才隊伍。2006年3月公司獲得了由《大眾證劵報》、新浪財經和中國銀河證劵基金研究中心頒發的“2005年基金公司進步獎”。天治基金秉承以誠感人，以信立信，順天而治，順事而為，力爭為投資者提供優質服務，回報投資者的信任。

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率

350007 天治趨勢精選 吳濤 1.0170 1.0170 -0.0140 -1.3579

350006 天治穩健雙盈 秦娟 0.9592 0.9592 -0.0122 -1.2559

163503 天治核心成長(LOF) 吳濤 等 0.5415 2.0666 -0.0053 -0.9693

350001 天治財富增長 謝京 0.7204 2.2657 -0.0072 -0.9896

350005 天治創新先鋒 龔煒 1.3068 1.3068 -0.0182 -1.3736

350002 天治品質優選 秦海燕 0.9107 3.4357 -0.0091 -0.9893

350008 天治成長 龔煒 等 0.9840 0.9840 -0.0150 -1.5015

份額變動明細數據日期：2011-06-30

報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)

2010-09-30 659,800.7914 84,721.5234 104,771.2639 679,850.5318

2010-12-31 616,699.5395 52,050.8370 95,152.0888 659,800.7914

2011-03-31 598,300.0456 31,631.9785 50,031.4725 616,699.5395

2011-06-30 590,541.0172 89,981.2154 97,740.2438 598,300.0456

為保證基金投資原則、投資策略的執行和投資目標的實現，

天治基金採用較為科學合理的分層決策體制：即實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會為公司最高投資決策機構，以定期或不定期會議的形式討論和決定公司投資的重大問題。其主要職責包括：確立基金的投資方針、投資方向以及投資原則和策略；審定基金資產配置和行業板塊投資比例範圍、審批重要投資計劃；定期審議基金經理的投資檢討報告、考核基金經理的工作績效等；基金經理在其權限範圍負責所管理基金的日常投資組合管理工作，並具體落實投資決策委員會關於該項基金的投資管理決議。

在分層決策體制的前提下，採用團隊式投資管理模式，投資管理部、研究發展部、定量研究部的相關人員共同組成基金管理小組。投資管理部和定量研究部由不同的副總經理分管，保證投資管理和風險控制之間的相對獨立性，形成兩者之間有效的分工與約束機制。具體的投資決策流程分為投資研究、投資決策、投資執行、投資跟蹤與調整、風險控制五個環節。

研究發展部策略分析師、行業與公司研究員、債券研究員以及定量研究部定量分析師負責研究分析工作，並完成基金投資分析報告（包括宏觀經濟、市場、行業、投資品種和投資策略等分析），為投資決策委員會和基金經理提供投資決策依據。

一般投資可由基金經理自主決定，製成投資決定書後，向投資總監備案。重要投資必須根據投資決策委員會制定的投資審批程序和相關規定向投資總監和投資決策委員會報告，取得相應批准。投資決策委員會在審批投資計劃和項目方案之前必須召開投資決策聽證會，由基金經理和相關研究人員闡述投資理由和投資依據。

4、投資授權和方案實施

重要投資計劃和項目方案得到投資決策委員會批准後由基金經理製成投資決定書，經投資總監複核後，由基金經理在授權的範圍內組織實施。

集中交易室交易員依據基金經理的投資決定書，執行基金經理的交易指令，對交易情況及時反饋，對投資指令進行監督，並作成基金投資執行表，若執行時發生差異，則需填寫差異原因，並呈報基金經理及投資總監。

基金經理根據市場變化、投資計劃的實施情況和執行效果、研究員與定量分析師的投資跟蹤分析報告和建議等，進一步分析判斷，並據此在權限範圍內及時調整投資組合。一般情況下，基金經理按月向投資決策委員會、投資總監就投資現況進行檢討，並提出投資檢討報告。如果遇有重大變化需要修改投資計劃和項目方案，必須報投資決策委員會批准後方可實施。

天治基金管理公司確立了“風險管理以良好內控為基礎”及“風險管理與投資績效並重”的風險管理理念。公司風險控制與管理體系主要由兩個層面組成，一個層面是內部控制層面的風險監控，由內部控制委員會（下設風險評估小組）負責；另一個層面是基金投資決策層面的風險管理，由投資決策委員會下設的數量分析小組負責。

1、事前風險管理經過研究員深入研究並有相應研究報告的證券才能進入投資備選池；風險管理組採用量化分析方法進行投資組合構造或調整的事前風險模擬，結合時間序列分析（風險指數趨勢）與橫截面分析（風險結構）。

2、事中風險監控監察稽核部嚴密監控整個交易過程並進行不定期抽查；風險管理組隨時追蹤基金投資組合（持倉證券）的特徵，並與各種基準相比較；動態計算基金資產在各種因素層面（如行業板塊層面）的風險情況；採用VaR模型進行限額控制，對投資組合（或基金的各項資產）設定市場風險限額。

3、事後風險管理內部控制委員會審核風險控制制度、流程，檢查風險控制的履行情況；監察稽核部負責進行定期檢查；風險管理組從收益、風險及風險對收益的調整三個方面對投資組合績效進行事後分析，對基金收益與風險的諸多因素進行詳盡的分解定期編寫量化風險報告，提供給基金經理、投資決策委員會，作為基金經理調整組合的參考。