陳文麗

教育背景北京航空航天大學經濟管理學院經濟學教授、博士生導師、金融學科責任教授、金融系主任、享受國務院政府特殊津貼。1982年1月畢業於北京師範大學數學系，獲理學學士學位；1986年和1991年在北師大分獲理學碩士學位和理學博士學位。1994和95年間在奧地利維也納經濟大學從事宏觀經濟專業博士後研究。1982年2月至2000年3月在首都經濟貿易大學（原北京經濟學院）任教，任基礎課部主任。1997年在北京大學中國經濟研究中心從事世界銀行經濟學研究項目。1999年在德國波鴻魯爾大學經濟學院做三個月高級訪問研究，2004年在澳大利亞新南威爾士大學金融系做三個月高級訪問研究。1993年獲北京市高校（青年）學科帶頭人，被授予國務院頒發的政府特殊津貼。1997年入圍北京跨世紀人才工程。先後獲得4項部級科研成果獎。主持完成10餘項國家和部級科學基金項目。曾出席兩次中國科協組織的“青年科學家論壇”。兼任首都經濟貿易大學數量經濟專業博士生導師、山西財大客座教授、歐美同學會德奧分會理事兼副秘書長、中國數量經濟學會理事暨學術委員、中國金融學年會理事、中國自然災害學會風險分析專業委員會理事。中國經濟學年會論文評審人。

(1)金融工程：衍生產品定價、市政債券與信託、行業微結構、併購效應

(2)知識管理：知識管理策略、面向知識管理的數據挖掘

主講課程本科生：宏觀經濟學、投資學；碩士生：投資學、模糊系統、統計學（國際商學碩士）；博士生：金融經濟學

（1） 正規課程：宏觀經濟學、商業與經濟統計、投資學、金融經濟學、戰略管理、商業計劃、管理運籌

（2） 培訓項目：戰略定位與管理、商業計劃、商業預測、知識管理、宏觀經濟政策

[1] 主持國家自然科學基金重點項目：“國家外匯儲備的多元化和國際資產配置模型”(2009——2012)

[2] 主持國家自然科學基金面上項目：“Knight環境下的期權定價方法研究”（2006——2009）

[3] 主持國家自然科學基金應急項目：“國際化前景下人民幣衍生品框架設計、實施策略及創新研究”（2007/6——2008/4）

[4] 主持國家自然科學基金應急項目：“金融風暴過程中資產價格波動及對中國的影響”（2008/12——2009/9）

[5] 主持國家軟科學研究項目：我國資本市場開放順序及QFII制度的後續發展，2005DGQ4B096，2006年1月——2007年1月，主持人。

[6] 主持教育部博士點基金：上市公司現金流風險度量方法研究，20050006025，2006-1——2008-12，主持人。

[7] 主持完成國家自然科學基金面上項目：“基於模糊測度的期權定價方法研究”（70271010），2004-01——2005-12

[8] 主持北京市政府“十一五計劃”前期研究項目“十一五期間北京消費問題研究”，2005年3月

[9] 主持完成北京市哲學社科“十五”規劃項目 “服務首都經濟的資本市場拓展研究”，01BJBJG011, 2001.06——2003.06

主持完成華夏證券、東吳證券、中航諮詢、航天科工、西飛等企業項目。

代表性著作[1] Han Liyan and Zheng Chengli, 2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China[J], Nonlinear Analysis, Theory & Methods, 63 (5-7): 2353-2365（SCI源，EI）

[2] Han Liyan and Gerhard Thury, 1997, Testing For Seasonal Integration And Cointegration: The Austrian Consumption Income Relation, Empirical Economics, Vol. 22(3). (SSCI)

[3] Han Liyan, Mou Hui and Zheng Chengli, 2004, On Issuance Mode for Municipal Bonds in China[A], the Seventh International Conference on Industrial Management[C], Japan, China Aviation Industry Press. (ISTP檢索)

[4] Han Liyan, Chen Wenli, and Zhou Juan, The Generalization of λ-fuzzy Measures with Application to Options Pricing[A], The 2006 International Symposium on Econometric Theory and Application. (SCI, EI)

[5] 韓立巖、王曉萌：《中國上市公司併購的市場評價》，中國財政經濟出版社，2006-12

[6] 韓立巖、汪培莊：《應用模糊數學》（修訂版），首都經濟貿易大學出版社，1998

[7] 韓立巖、王哲兵：我國實體經濟資本配置效率研究，《經濟研究》，2005-1：77-84

[8] 董峯、韓立巖：中國股市透明度提高對市場質量影響的實證分析，《經濟研究》，2006-5：87-96

[9] 伍燕然、韓立巖：不完全理性、投資者情緒與封閉式基金之謎，《經濟研究》，2007-3：117-129

[10] 韓立巖、陳慶勇：併購的頻繁程度意味着什麼——來自我國上市公司併購績效的證據，《經濟學季刊》，2007-4：1185-1200

[11] 韓立巖、孫海峯、李東輝：投資偏向分析：基於全球銀行股票投資的實證研究，《金融研究》2008-8

[12] 李偉、韓立巖：外資銀行進入對我國銀行業市場競爭度的影響：基於Panzar-Rosse模型的實證研究，《金融研究》2008-5

[13] 李燕平、韓立巖：特許權價值、隱性保險與風險承擔－中國銀行業的經驗分析，《金融研究》2008-1

[14] 韓立巖、李燕平：中國上市銀行特許權價值與風險行為，《金融研究》，2006-12：82-91

[15] 韓立巖、陳文麗：貸款組合中違約傳染的機理研究，《金融研究》，2006-7：143-150

[16] 韓立巖、謝朵：基於期權的貸款信託違約風險度量，《金融研究》，2005-3：109-119

[17] 韓立巖、鄭承利、羅雯、楊哲彬：中國市政債券信用風險與發債規模研究，《金融研究》，2003-2：85-94

[18] 韓立巖、鄭承利：基於模糊隨機方法的公司違約風險預測研究，《金融研究》，2002-8：48-53

[19] 韓立巖、孫海峯、李東輝：投資偏向分析—基於全球銀行股票投資的實證研究，《金融研究》（已接受）

[20] 閔丹、韓立巖：市場結構、行業週期與資本結構——基於戰略公司財務理論的分析，《管理世界》，2008-2

[21] 韓立巖、伍燕然：投資者情緒與IPOs之謎----抑價或者溢價？，《管理世界》2007-3：51-61

[22] 牟暉、韓立巖、謝朵、陳之安：中國資本市場融資順序新證：可轉債發行公告效應研究，《管理世界》，2006-4：19-27

[23] 韓立巖、牟暉、王哲兵：市政債券的風險識別與控制策略，《管理世界》，2005-3：58-66

[24] 韓立巖、熊菲、蔡紅豔：基於行業市盈率的資本配置評價研究，《管理世界》，2003-1：43-50

[25] 韓立巖、蔡紅豔：我國資本配置效率及其與金融市場關係評價研究，《管理世界》，2002-1：65-70

[26] 趙瑩、韓立巖：治理機制、特殊治理水平與財務報告的穩健性，《會計研究》，2007-11

[27] 王璐、韓立巖：中國產業層面的石油風險關聯，《世界經濟》，2007-11：64-72

[28] 韓立巖、李偉：外資銀行進入與中國商業銀行特許權價值，《世界經濟》（已接受）

[29] 鄭葵方、韓立巖、李東輝：中國小麥期貨市場的套期保值功能及其與現貨市場的信息傳遞關係，《金融學季刊》，2006-1：83-104

[30] 楊華蔚、韓立巖、李東輝：高風險一定有高回報嗎？——基於中國證券市場特質波動率的實證研究，《中國金融評論》，Vol.1 No.2,2007

[31] 韓立巖、楊哲彬、鄭承利：基於真實分佈和期權評價的市政債券信用風險模型，《應用基礎與工程科學學報》，2004年增刊：207-211。（EI檢索）

[32] 蔡紅豔、韓立巖：上市公司資產重組的行業分析，《經濟學季刊》，2003-2：667-678

[33] 韓立巖、蔡紅豔、郄冬：基於面板數據的中國資本配置效率研究，《經濟學季刊》，2002-2：541-552

[34] 韓立巖、周娟：Knight不確定環境下的期權定價模型，《系統工程理論與實踐》，2007-12：123-132。（EI檢索）

[35] 周娟、韓立巖：基於外匯期貨期權的隱含風險中性概率的復原與市場情緒，《系統工程理論與實踐》。（2008即將刊出）

[36] 田耒、韓立巖：人均收入差距導向的投資策略《數量經濟技術經濟研究》，2007-4：134-144

[37] 李雪、韓立巖：資本資產定價理論的再認識——一個非均衡思考，《中國金融學》，2004年中國經濟學年會特刊，2005-3：121-136

[38] 夏坤、韓立巖：中國證券市場中的概念股羊羣行為分析，《中國金融學》，2007-2

[39] 郭文英、韓立巖：雙寡頭投資的資產定價模型，《管理評論》，2005-1：9-12+63

[40] 韓立巖，鄭葵方，銅期貨市場信息的國際傳遞，《管理評論》，2008-1：9-16

[41] 劉維妮、韓立巖：基於人工模擬市場的投資者理性仿真研究，《管理學報》，2007-4：414-420

[42] 蔡紅豔、韓立巖：上市公司財務狀況判定模型研究，《審計研究》，2003-1：62-64

[43] 韓立巖、鄭君彥：滬市知情交易概率(PIN)特徵與風險定價能力，《中國管理科學》，2008-1

[44] 韓立巖、牟暉、王穎：基於偏最小二乘迴歸的可轉債定價模型及其實證研究，《中國管理科學》，2006年第4期

[45] 張華、韓立巖：基於Logit模型的中國預虧上市公司財務困境預測，《北航學報社會科學版》，2004-1：54-58

[46] 韓立巖、楊哲彬、鄭承利：基於模糊期權的市政債券信用風險分析，《模糊系統與數學》，2004-4：233-237

[47] 鄭承利、韓立巖：基於偏最小二乘迴歸的美式期權仿真定價方法，《應用概率統計》，2004-3：295-300

[48] 韓立巖、王逸峯：基於外匯期權方法的匯率預測研究，《山西財經大學學報》，2007-6：101-106

[49] 王剛、韓立巖：我國市政債券管理中的風險防範與控制研究，《財經研究》，2003- 7

[50] 王剛、韓立巖：基於信息熵和迴歸分析的信用風險評估研究，《運籌與管理》，2003-5