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擬合優度
鎖定
擬合優度概念
R²衡量的是迴歸方程整體的擬合度,是表達因變量與所有自變量之間的總體關係。R²等於迴歸平方和在總平方和中所佔的比率,即迴歸方程所能解釋的因變量變異性的百分比(在MATLAB中,R²="迴歸平方和在總平方和中所佔的比率")
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。實際值與平均值的總誤差中,迴歸誤差與剩餘誤差是此消彼長的關係。因而回歸誤差從正面測定線性模型的擬合優度,剩餘誤差則從反面來判定線性模型的擬合優度。
統計上定義剩餘誤差除以自由度n–2所得之商的平方根為估計標準誤。為迴歸模型擬合優度的判斷和評價指標,估計標準誤顯然不如判定係數R²。R²是無量綱係數,有確定的取值範圍 (0—1),便於對不同資料迴歸模型擬合優度進行比較;而估計標準誤差是有計量單位的,又沒有確定的取值範圍,不便於對不同資料迴歸模型擬合優度進行比較。
擬合優度擬合優度檢驗
假定一個總體可分為r類,現從該總體獲得了一個樣本——這是一批分類數據,需要我們從這些分類數據中出發,去判斷總體各類出現的概率是否與已知的概率相符。譬如要檢驗一顆骰子是否是均勻的,那麼可以將該骰子拋擲若干次,記錄每一面出現的次數,從這些數據出發去檢驗各面出現的概率是否都是1/6, 擬合優度檢驗就是用來檢驗一批分類數據所來自的總體的分佈是否與某種理論分佈相一致。