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平穩隨機過程
鎖定
在數學中,平穩隨機過程(Stationary random process)或者嚴平穩隨機過程(Strictly-sense stationary random process),又稱狹義平穩過程。
- 中文名
- 平穩隨機過程
- 外文名
- stationary random process
- 別 名
- 嚴平穩隨機過程
- 學 科
- 數理科學
- 應用領域
- 信號處理與分析
- 類 別
- 隨機過程的一種
平穩隨機過程平穩隨機定義
隨機過程的平穩性分為嚴格平穩和廣義平穩。
定義1(嚴平穩隨機過程)
用符號化語言表示出來,即:
如果對於任意的n(n=1,2,···),t1,t2,···,tn∈T和任意實數h,
當t1+h,t2+h,···,tn+h∈T時,n維隨機變量(X(t1),X(t2),···,X(tn))和(X(t1+h),X(t2+h),···,X(tn+h))具有相同的分佈函數,則稱隨機過程{X(t),t∈T}具有平穩性,稱此過程為嚴平穩隨機過程,簡稱隨機過程
[2]
。
若隨機過程嚴格平穩,則可以得出以下結論:
其數學期望、方差與時間無關,自相關函數僅與時間間隔有關。
定義2(寬平穩隨機過程)
給定二階矩過程{X(t),t∈T},如果對任意的t,t+h∈T,有
(1)E[X(t)]=Cx(常數) (2)E[X(t)X(t+h)]=R(h)
注:二階矩過程定義:如果隨機過程{X(t),t∈T}對每一個t∈T,二階矩E[X(t)·X(t)]都存在,那麼稱它為二階矩過程。
要證明某個隨機過程是否是寬平穩過程(廣義平穩過程)就必須的滿足以上定義中的三個條件:
(1)E[X(t)]=Cx(常數)
(2)E[X(t)X(t+h)]=R(h)
(3)
< +∞
平穩隨機過程定義區別聯繫
嚴平穩隨機過程與寬平穩隨機過程區別聯繫
例1:X(n)=sinwn,n=0,1,2,…,其中w服從U(0,2π),隨機過程{X(n),n=0,1,2,…}是寬平穩過程,但不是嚴平穩過程。
例2:服從柯西分佈的隨機變量序列是嚴平穩隨機過程,但不是寬平穩隨機過程。
(2)寬平穩過程定只涉及與一維、二維分佈有關的數字特徵,所以一個嚴平穩過程只要二階矩存在,則必定是寬平穩過程。但反過來,一般是不成立的。
(3)正態過程是一個重要特例,一個寬平穩的正態過程必定是嚴平穩的。
平穩隨機過程各態歷經性
事實證明:如果一個平穩隨機過程,只要滿足一些較寬的條件,則一個樣本函數在整個時間軸上的平均值可以用來代替其集平均(統計平均值和自相關函數等),這就是各態歷經性。