金融風險管理

金融風險管理是金融管理最為核心的內容，也是金融學專業的專業主幹課程，是一門應用性和前沿性較強的課程。其教學目的是使學生全面瞭解金融機構所面臨的風險，形成金融風險管理原理及風險管理方法發展的總體認識，並掌握各種風險度量的模型和方法。通過學習，要求學生明確金融風險管理包括對金融風險的識別、度量和控制，認識到由於金融風險對經濟、金融乃至國家安全的重要影響，目前在國際上，許多大型企業、金融機構和組織、各國政府及金融監管部門都在積極尋求金融風險管理的技術和方法，以對金融風險進行有效識別、精確度量和嚴格控制。適用對象：本科生，研究生 ^[1] 

目錄

第一章金融風險概述

第一節金融風險的概念及特點

第二節金融機構的特殊性

第三節金融風險的類型

第四節金融風險管理的發展歷程及意義

第二章利率風險

第一節利率風險概述

第二節再定價模型

第三節期限模型

第四節持續期模型

第五節利率風險管理策略

第三章市場風險

第一節市場風險概述

第二節風險度量法

第三節歷史模擬法

第四節蒙特卡羅模擬法*

第五節市場風險管理

第四章信用風險度量

第一節信用風險概述

第二節傳統信用風險度量模型

第三節現代信用風險度量模型

第四節資產組合的信用風險度量

第五章操作風險

第一節操作風險概述

第二節操作風險的度量

第三節操作風險管理

第六章流動性風險

第一節流動性風險概述

第二節金融機構的流動性風險

第三節流動性風險度量

第四節流動性風險管理

第七章表外風險

第一節表外風險概述

第二節表外業務風險

第三節表外業務的風險管理

第八章其他風險

第一節外匯風險

第二節國家風險

第三節破產風險

第四節合規風險

第九章資本充足率與巴塞爾協議

第一節資本

第二節資本充足率

第三節巴塞爾協議

參考文獻 ^[2]