金融風險管理

本教材以《第三版巴塞爾協議》的核心內容，以中國銀監會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的主要內容及各項風險管理規章制度為基礎，以金融業規範為支點，就金融風險管理的基本理論、基本方法和各金融機構的實際監管要求進行了闡述， 同時吸收了金融、投資領域的*改革和科研成果，力求將國際慣例和我國金融監管的要求相結合，以滿足應用型人才培養的教學要求、貼近實際工作需要為目的，體現較強的前沿性和可操作性，力求使教材內容既全面系統又重點突出。本次修訂，除改正錯漏之處、更新數據資料外，我們還對第3章、第4章、第5章、第7章、第8章、第10章的大部分內容進行了修改和完善，使之更符合新的形勢和規定。

第1 章金融風險管理概述 1

1.1 金融風險的定義與特徵 1

1.2 金融風險管理的內涵和目的 9

1.3 金融風險管理的組織機構 11

1.4 金融風險管理的流程 13

本章小結 16

主要概念和觀點 16

基礎訓練 17

第2 章金融風險管理的基本方法 18

2.1 現代風險管理的基礎與發展 18

2.2 金融風險管理的定性方法 26

2.3 金融風險管理的定量方法 29

2.4 內部控制與金融風險管理 32

本章小結 35

主要概念和觀點 36

基礎訓練 36

第3 章信用風險管理 37

3.1 信用風險概述 37

3.2 信用風險的計量 44

3.3 信用風險的控制 59

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本章小結 71

主要概念和觀點 71

基礎訓練 73

第4 章流動性風險管理 74

4.1 流動性風險概述 74

4.2 流動性風險管理的技術方法 80

4.3 流動性風險的監管指標與監測工具 86

本章小結 90

主要概念和觀點 91

基礎訓練 92

第5 章市場風險管理 93

5.1 市場風險概述 93

5.2 市場風險管理體系 98

5.3 市場風險的計量方法 103

5.4 利率風險管理的創新工具 121

本章小結 129

主要概念和觀點 129

基礎訓練 130

第6 章操作風險管理 131

6.1 操作風險概述 131

6.2 操作風險的計量 138

6.3 操作風險的控制與緩釋 151

本章小結 155

主要概念和觀點 155

基礎訓練 156

第7 章系統性金融風險管理 157

7.1 系統性金融風險概述 157

7.2 系統性金融風險的特徵和種類 163

7.3 我國系統性金融風險產生的原因及整體評價 167

7.4 系統性金融風險的監管 171

7.5 系統性金融風險的防範與管理 174

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本章小結 178

主要概念和觀點 178

基礎訓練 179

第8 章金融機構風險管理 180

8.1 商業銀行風險管理 180

8.2 證券公司風險管理 198

8.3 保險公司風險管理 211

8.4 人身保險公司全面風險管理 225

8.5 基金管理公司風險管理 231

本章小結 243

主要概念和觀點 243

基礎訓練 245

第9 章金融風險預警 246

9.1 金融風險預警概述 246

9.2 金融風險預警機制的框架 248

9.3 金融風險預警的對策 250

本章小結 263

主要概念和觀點 263

基礎訓練 264

第10 章金融監管 265

10.1 金融監管概述 265

10.2 金融監管的方法 271

10.3 金融監管的基本內容 272

10.4 金融監管的國際準則 278

10.5 金融監管體制 298

本章小結 302

主要概念和觀點 302

基礎訓練 303

參考文獻 305