金融風險管理

本書主要側重風險管理框架，沒有過分追求定量，而是以風險管理為主線，在風險識別、風險度量和風險管理方面進行了介紹，全書行文框架基本按照現在的教學要求，特別增加了國內外的經典風險管理案例，同時主要介紹了*新的摩根大通風險管理和巴塞爾協議III的內容。另外，本書力圖在闡述金融風險管理的理念與工具的同時，與國內*新的監管合規、管理實踐相融合，通過描述近年來海內外的風險損失案例，加深讀者對於金融風險管理的理解，提高讀者對於該領域的興趣，並熟悉掌握金融風險管理的通用方法。 ^[1] 

作者簡介

前言

第1章　緒論 · 1

1.1　風險的概念 · 1

1.2　風險管理理論發展歷史 · 4

1.3　風險管理的價值 · 21

練習題 · 31

第2章　風險管理框架 · 32

2.1　風險管理工作步驟 · 36

2.2　風險管理組織架構 · 42

2.3　風險管理流程設置 · 48

2.4　風險管理報告體系 · 50

2.5　風險管理準備金及資本提取 · 51

2.6　全面風險管理介紹 · 56

練習題 · 61

第3章　金融體系主要風險概覽 · 63

3.1　市場風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 65

3.2　信用風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 69

3.3　操作風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 72

3.4　流動性風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 79

3.5　其他金融風險介紹 · 83

練習題 · 86

第4章　國際相關監管法規介紹 · 87

4.1　巴塞爾協議體系概覽 · 89

4.2　國際掉期與衍生工具協會協議體系 · 119

4.3　《多德-弗蘭克法案》 · 125

練習題 · 139

第5章　風險管理主要方法 · 140

5.1　內部控制 · 140

5.2　風險損失估計 · 146

5.3　風險準備金計提 · 154

5.4　資本計提及配置 · 155

5.5　風險調整績效配置 · 157

練習題 · 159

第6章　市場風險管理 · 160

6.1　市場風險管理的核心：風險價值（VaR） · 160

6.2　金融機構市場風險管理 · 164

練習題 · 179

第7章　信用風險管理 · 181

7.1　信用風險管理的核心：信用評級 · 183

7.2　金融機構信用風險管理 · 192

7.3　信用風險度量 · 209

7.4　信用風險緩釋 · 212

7.5　信用風險轉移 · 218

練習題 · 224

第8章　操作風險管理 · 226

8.1　操作風險管理發展的階段 · 227

8.2　操作風險管理框架基本要素 · 229

8.3　操作風險管理的戰略與政策 · 230

8.4　操作風險組織架構設計 · 232

8.5　操作風險管理的流程 · 233

8.6　操作風險基本管理工具 · 244

8.7　巴塞爾協議Ⅲ對操作風險的修正 · 245

練習題 · 248

第9章　流動性風險管理 · 249

9.1　資產流動性風險的管理 · 251

9.2　融資流動性風險管理 · 257

9.3　以銀行為主的金融機構流動性風險管理 · 261

9.4　巴塞爾協議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求 · 270

練習題 · 272

第10章　風險管理與金融科技 · 273

10.1　什麼是金融科技 · 273

10.2　導論篇：金融科技發展正當其時 · 274

10.3　技術篇：“ABCD”技術成熟度 · 279

10.4　應用篇：新興技術在金融風險管理領域中的應用—以證券業為例 · 283

10.5　操作篇：打破數字壁壘，關於金融科技實施的幾點思考—以證券業為例 · 293

10.6　結束語 · 296

練習題 · 296 ^[1]