金融風險管理

《金融風險管理》系統地闡述了金融風險的種類，各類金融風險的識別、度量和管理方法。為了做到理論與實際相結合，本教材既有對基本理論與基本原理的闡述，又有對實務情節的介紹和分析。在教材編寫體例上，充分考慮了成人教育的特點，按照教學目的、基本理論與基本原理、專題研討、案例分析、習題思考的順序編寫。

全書由安起光和馮玉梅修改和總纂。

第1章 金融風險與金融風險管理概述

學習目標

基本理論與基本原理

1．1 金融風險概述

1．2 金融風險管理概述

專題研討

專題1．1 風險管理與企業納税成本

案例分析

案例1．1 次貸危機面前的美國花旗銀行與摩根大通銀行

習題思考

第2章 金融風險管理的數理基礎

學習目標

基本理論與基本原理

2．1 矩陣、線性方程組和最優化

2．2 概率論與統計學基礎

專題研討

專題2．1 馬柯威茨(Markowitz)與投資組合選擇

案例分析

案例2．1 拯救華爾街：長期資本管理公司的崛起與隕落

習題思考

第3章 信用風險管理

學習目的

基本理論與基本原理

3．1 信用風險概述

3．2 信用風險的度量

3．3 信用風險的管理

專題研討

專題3．1 我國企業債券的信用風險與監控

案例分析

案例3．1 掌控企業基本信息是信用風險控制的基礎

習題思考

第4章 市場風險管理

學習目的

基本理論與基本原理

4．1 市場風險概述

4．2 市場風險的辨識與度量

4．3 市場風險的管理方法

專題研討

專題4．1 我國商業銀行的市場風險管理

案例分析

案例4．1 海南發展銀行的關閉

習題思考

第5章 操作風險管理

學習目標

基本理論與基本原理

5．1 操作風險概述

5．2 操作風險的度量

5．3 操作風險的評估與控制

專題研討

專題5．1 操作風險的高級衡量法

專題5．2 風險緩釋

案例分析

案例5．1 商業銀行內部欺詐案例

案例5．2 某分理處發生多功能借記卡自助質押貸款詐騙案

習題思考

第6章 流動性風險管理

學習目標

基本理論與基本原理

6．1 流動性風險概述

6．2 流動性風險的度量

6．3 流動性風險管理方法

專題研討

專題6．1 流動性風險管理面臨的新挑戰

案例分析

案例6．1 英國諾森羅克銀行擠兑事件透視

習題思考

第7章 其他風險管理

學習目標

基本理論與基本原理

7．1 聲譽風險管理

7．2 戰略風險管理

專題研討

專題7．1 商業銀行聲譽風險的主要情形

專題7．2 戰略風險管理因素及其方法

案例分析

案例7．1 民生銀行聲譽風險管理

習題思考

第8章 風險損失與資本配置

學習目標

基本理論與基本原理

8．1 風險損失和資本的概念

8．2 經濟資本的配置

專題研討

專題8．1 信用風險經濟資本計算範例

習題思考

第9章 金融風險的監管

學習目標

基本理論與基本原理

9．1 金融風險監管的理論基礎

9．2 金融風險監管與市場約束

9．3 金融風險監管體制

專題研討

專題9．1 商業銀行風險監管指標

案例分析

案例9．1 中國銀行紐約分行事件和王雪冰案

習題思考

主要參考文獻