金融風險管理

《金融風險管理/全國高等院校金融專業主幹課“十二五”規劃教材》主要研究金融機構在面對各種風險時，如何識別、評估風險，並進一步地控制、降低風險。本教材的主要目標是希望配合課堂教學，使學生掌握關於金融風險管理的基本理論、基本知識和基本技能；掌握各種金融風險的概念、評估技術和風險控制策略，並能夠運用所學理論、知識和方法分析解決有關風險管理的實際問題；達到相關專業培養目標的要求，為日後進一步地學習、理論研究或實際工作奠定紮實的基礎。

《金融風險管理/全國高等院校金融專業主幹課“十二五”規劃教材》的內容大致可劃分成五部分：第一章為金融風險管理概論，這一部分總括地闡述了金融風險的概念、特徵和種類，以及金融風險管理的目標和策略。第二章為基礎性章節，主要介紹了目前理論和實踐中使用的各種金融風險衡量模型，包括波動性方法、VaR方法以及壓力測試和極值理論。第三章至第八章是本文的主體，分別介紹了各種具體的風險衡量方法和控制技術，包括流動性風險、利率風險、市場風險、信用風險、投資風險和操作風險。第九章介紹了全面風險管理內容。最後，《金融風險管理/全國高等院校金融專業主幹課“十二五”規劃教材》寫作過程中恰逢巴塞爾資本協議三的修訂和實施，因此《金融風險管理/全國高等院校金融專業主幹課“十二五”規劃教材》最後一章介紹了巴塞爾資本協議三的部分內容。

第一章 金融風險管理概述

第一節 金融風險概述

第二節 金融風險管理

第二章 金融風險衡量模型

第一節 風險衡量方法概述

第二節 金融風險衡量

第三章 流動性風險

第一節 流動性風險概述

第二節 流動性風險衡量

第四章 利率風險

第一節 利率風險概述

第二節 再定價模型

第三節 久期模型

第四節 凸度

第五章 市場風險

第一節 市場風險概述

第二節 風險度量法

第三節 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

第四節 國際清算銀行的監管框架

第六章 信用風險

第一節 信用風險概述

第二節 信用風險衡量中的基本參數估計

第三節 信用評分模型

第四節 RAROC模型

第五節 期權模型

第六節 KMV資產組合管理模型

第七節 貸款損失率模型

第七章 投資風險

第一節 投資風險概述

第二節 投資組合管理

第三節 對沖基金風險管理

第八章 操作風險

第一節 操作風險概述

第二節 基本指標法

第三節 標準法

第四節 高級計量法

第九章 全面風險管理

第一節 全面風險管理概述

第二節 COSO全面風險管理框架

第三節 《中央企業全面風險管理指引》

第十章 巴塞爾資本協議

第一節 巴塞爾協議的發展及主要內容

第二節 信用風險的衡量

第三節 監督檢查和市場紀律

課後習題答案

參考文獻