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特雷諾指數
鎖定
- 中文名
- 特雷納指數
- 外文名
- Treynor ratio
- 表 示
- TR
- 計算公式
- T=(Rp―Rf)/βp
特雷諾指數定義
特雷諾指數計算公式
T=(Rp―Rf)/βp
特雷諾指數評價指標
夏普指數。夏普指數表示用標準差作為衡量投資組合風險時,投資組合單位風險對無風險資產的超額投資收益率。特雷諾指數表示投資者承擔單位風險所得到的風險補償。夏普指數和特雷諾指數越大,表示基金投資組合的業績越好。而詹森指數表示用β係數作為衡量投資組合風險時,基金投資組合與證券市場線的相對位置,如果某一基金投資組合的詹森指數大於零,則意味着該投資組合的業績比股價指數的業績好。當然,詹森指數越大,基金投資組合的業績越好。
特雷諾指數衡量指標
特雷諾指數基金評級
特雷諾指數給出了基金份額系統風險的超額收益率,通俗的講就是説衡量基金對於每單位系統風險的收益率。特雷諾指數考慮的是系統風險,而不是全部風險,因此,無法衡量基金經理的風險分散程度。系統風險不會因為投資組合的分散而降低,因此,即便基金經理的風險分散做的很好,特雷諾指數可能並不會因此變大。