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風險係數
鎖定
風險係數(risk coefficient)是風險管理學科中的一個名詞,它是指用具體的數值來表示風險程度的方法。最常用的是道氏火災與爆炸指數(簡稱道指)。
它的基本原理是:衡量損失的可能性並以數值表示出來,用於比較並對每年的變化進行管理。
- 中文名
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風險係數
- 外文名
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risk coefficient
- 功 能
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評估基金風險的指標
- 實 質
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風險管理學科中的一個名詞
風險係數作用
風險係數標準差
標準差是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其淨值波動程度越小,風險程度越小;
風險係數貝塔係數
貝塔係數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金
投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高;
風險係數夏普指數
夏普指數則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬,數字越高,表示基金在考量
風險因素後的回報情況越高,是較佳的基金。
風險係數學術解釋
1、
經營指標N越高則影形面積越大經營者所冒風險也越大故人可稱為風險係數.人所對應的影形面積P( )即經營者所冒風險概率可簡稱為
風險度表3示風險係數對應的風險度表
2、β為該項投資的風險對社會平均風險的比率稱為風險係數.關於
公路收費經營的風險係數β的取值有些學者通過對中國現有
收費公路的
盈利性、
風險性分析認為公路收費經營的風險小於或等於社會平均風險β可在0.9~1.0範圍內取值
3、通過對風險的認識、估計、評價然後得出的
風險值稱為風險係數.其
計算公式:風險係數=全部項目耗費的地勘費總額有成果項目耗費的地勘費總額-1(3)貶值係數(ε)
4、如果P{R>R設計}=1-α,則稱在(1-α)100%
置信度下保證了要求的
可靠度R設計,α稱為風險係數.相當於要求的是可靠度單側
置信下限,即RL=R設計,而設計人員最感興趣的就是保證產品的該最低可靠度