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李仲飛
（中山大學管理學院教授、博士生導師）
鎖定
研究領域包括金融市場與投資、金融工程與風險管理、金融經濟學、保險與精算。在這些領域，主持了國家創新研究羣體項目、國家傑出青年科學基金、國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯合科研基金項目等，參加了國家“973計劃”等項目。在《科學出版社》等出版學術專著6部，在Annals of Operations Research, European Journal of Operational Research, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Economic Dynamics & Control, Quantitative Finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, The Quarterly Review of Economics and Finance, Transportation Research (Part A, B, C, E)，《科學通報》《管理科學學報》《經濟學（季刊）》等國內外權威學術期刊發表論文150餘篇。作為第一獲獎人曾獲中國高校人文社會科學研究優秀成果二等獎一項、廣東省哲學社會科學優秀成果一等獎兩項、內蒙古科技進步獎二等獎一項等學術獎勵。入選教育部新世紀優秀人才支持計劃等人才工程。
[1]
- 中文名
- 李仲飛
- 出生日期
- 1963年
- 畢業院校
- 中國科學院系統科學研究所
- 學位/學歷
- 博士
- 專業方向
- 管理學
- 任職院校
- 中山大學
李仲飛人物經歷
李仲飛教育背景
1997/09-2000/08，中國科學院系統科學研究所，管理學博士
1987/08-1990/07，內蒙古大學/中科院系統所，理學碩士
1981/09-1985/07，蘭州大學，理學學士
[1]
李仲飛工作經歷
· 2016/02-， 中山大學管理學院財務投資系，教授、博導
· 2011/03-2016/01，中山大學管理學院，執行院長、教授、博導
· 2000/09-2013/08，中山大學嶺南學院，教授、博導
· 1990/08-2000/09，內蒙古大學，助教、講師、副教授、教授
李仲飛研究經歷
· 2018/01-2018/02, 香港理工大學, Research Fellow
· 2017/01-2017/02，香港理工大學，Senior Research Fellow
· 2015/01-2015/02，香港理工大學，Senior Research Fellow
· 2010/08-2010/11，加拿大Waterloo大學，任Visiting Research Professor
· 2007/12-2008/01，台灣中央研究院，訪問教授
· 2007/07-2007/10，香港中文大學，Visiting Scholar
· 2006/03-2007/03，加拿大Waterloo大學，Visiting Research Professor
· 2005/07-2005/09，香港大學，Visitor
· 2005/06-2005/06，台灣銘傳大學、台灣政治大學
· 2005/02-2005/04，香港大學，Visitor
· 2004/12-2005/01，香港理工大學，Visitor
· 2004/06-2004/06，香港大學，Visitor
· 2002/12-2003/06，香港城市大學，Research Fellow
· 2002/01-2002/04，香港大學，Research Associate
· 2001/09-2001/12，香港城市大學，Research Associate
李仲飛學術任職
·廣東省人文社科重點研究基地中山大學金融工程與風險管理研究中心主任
·國家社會科學基金學科評審組專家
·中國系統工程學會副理事長
·中國投資學專業委員會副理事長
·中國優選法統籌法與經濟數學研究會常務理事
·中國管理科學與工程學會常務理事
·中國運籌學會常務理事
·中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會副理事長
·中國現場統計研究會資源與環境統計分會常務理事
·廣東省運籌學會副理事長
·台灣財務工程學會顧問
·《中國管理科學》《系統工程理論與實踐》《系統工程學報》《管理工程》《運籌與管理》《運籌學學報》《運籌與模糊學》《數理統計與管理》《創新與管理》《中山大學學報（社科版）》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》《Numerical Algebra, Control and Optimization》等的編委或常務編委或分區主編
[1]
李仲飛教授課程
本科生：投資學，金融工程，期貨、期權與其他衍生工具，動態最優化
碩士生：金融學研究，資產定價，金融理論與政策，投資學
李仲飛學術成果
李仲飛科研項目
1、國家自然科學基金創新研究羣體項目，金融創新、資源配置與風險管理，2018/01-2023/12。
2、廣東省自然科學基金研究團隊項目，長壽風險背景下的養老基金投資管理研究，2015/01-2018/12。
3、國家自然科學基金重點項目，房地產金融資產及衍生物定價與風險管理，2013/01-2017/12。
4、廣東省高等學校高層次人才項目，最優再保險、投資與分紅的模型與策略研究，2011/12-2014/12。
5、國家傑出青年科學基金項目，金融資產配置、資產定價與風險管理，2009/01-2012/12。
6、國家自然科學基金委與香港研究資助局聯合資助項目，組合投資最優策略之研究，2006/01-2008/12。
7、國家自然科學基金面上項目，安全第一準則下連續時間資產組合優化理論與方法研究，2005/01-2007/12。
8、教育部新世紀優秀人才支持計劃，2005/01-2007/12。
9、全國百優博士論文專項基金，現代金融理論的若干前沿問題研究，2003/01-2007/12。
10、國家自然科學基金項目，有摩擦金融市場的無套利分析，2002/01-2004/12。
11、國家社會科學基金項目，投資基金業的對外開放和監管，2001/06-2002/5。
李仲飛專著
[1]姚海祥，李仲飛，馬慶華，基於均值和風險的投資組合選擇，北京：科學出版社，2017
[2]李仲飛等著，創新型城市建設的理論與實踐，北京：科學出版社，2014
[3]李仲飛，毛豔華，劉運國等著，珠三角自主創新能力研究，廣州：廣東人民出版社，2014
[4]樊婷婷，李仲飛著，組合信用風險管理研究---因子模型及其應用，廣州：中山大學出版社，2011
[5]李仲翔，李仲飛，汪壽陽，以風險為基礎的基金監管現代化，北京：清華大學出版社，2002
李仲飛期刊論文
[1]Q. W. Guo, *Z. F. Li, Y. S. Sun, H. Y. Gong, How time-inconsistent preferences affect investment timing for rail transit, Transportation Research Part B, 2018, DOI:
[2]L. H. Bian, *Z. F. Li, H. X. Yao, Pre-commitment and equilibrium investment strategies for the DC pension plan with regime switching and a return of premiums clause, Insurance: Mathematics and Economics, 2018, DOI: 10.1016/j.insmatheco.2018.05.005
[3]Z. L. Kang, X. Li, *Z. F. Li, S. S. Zhu, Data-Driven Robust Mean-CVaR Portfolio Selection under Distribution Ambiguity, Quantitative Finance, 2018, DOI:
[4]P. Wang, *Z. F. Li, Robust optimal investment strategy for an AAM of DC pension plans with stochastic interest rate and stochastic volatility, Insurance: Mathematics and Economics, 2018, DOI: 10.1016/j.insmatheco.2018.03.003
[5]B. J. Deng, *Z. F. Li, Y. Li, Foreign institutional ownership and liquidity commonality around the world, Journal of Corporate Finance, 2018, 51, 20-49.
[6]Z. L. Kang, *Z. F. Li, An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution, Mathematical Methods of Operations Research, 87(2), 2018, 169–195. (SCI)
[7]X. Deng, J. F. Zhao, Z. F. Li, Sensitivity Analysis of the Fuzzy Mean-Entropy Portfolio Model with Transaction Costs Based on Credibility Theory, International Journal of Fuzzy Systems, 20 (1), 2018, 209-218. (SCI)
[8]S. M. Chen, *Z. F. Li, Y. Zeng, Optimal dividend strategy with time-inconsistent preferences and ruin penalty, SIAM Journal on Financial Mathematics, 9 (1), 2018, 274-314. (SCI/SSCI)
[9]X. P., Wu, X. Li, Z. F. Li, A Mean-Field Formulation for Multi-Period Asset-Liability Mean-Variance Portfolio Selection with Probability Constraints, Journal of Industrial and Management Optimization, 14(1), 2018, 249-265. (SCI/SSCI)
[10]W. W. Zhang, *Z. F. Li, K. Fu, F. Wang, Effect of the Return Policy in a Continuous-Time Newsvendor Problem, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 34 (6), 2017, 1750031-1--1750031-28 (SCI/SSCI)
[11]Y. S. Sun, *Q. W. Guo, P. Schonfeld, Z. F. Li, Evolution of Public Transit Modes in a Commuter Corridor, Transportation Research Part C, 75, 2017, 84-102. (SCI)
[12]Q. W. Guo, Y. S. Sun, Z. C. Li, Z. F. Li*, An integrated optimization model for road capacity and cordon pricing scheme designs, Research in Transportation Economics, 62, 2017, 68-79.
[13]Z. Chen, *Z. F. Li, Y. Zeng, J. Y. Sun, Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk, Insurance: Mathematics and Economics, 75, 2017, 137-150. (SCI, SSCI)
[14]L. Zhang, *Z. F. Li, Y. H. Xu, Y. W. Li, Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 32(6), 2016, 753-774. (SSCI)
[15]Y. S. Sun, *Q. W. Guo, P. Schonfeld, Z. F. Li, Implications of the cost of public funds in public transit subsidization and regulation, Transportation Research Part A, 91, 2016, 236-250. (SCI)
[16]Q. Q. Cui, *C.-H. Chiu, X. Dai, *Z. F. Li, Store brand introduction in a two-echelon logistics system with a risk-averse retailer, Transportation Research Part E, 90, 2016, 69-89. (SCI)
[17]H. X. Yao, Z. F. Li, *D. Li, Multi-period portfolio selection with stochastic interest rate and uncontrollable liability, European Journal of Operational Research, 252 (3), 2016, 837-851. (SCI)
[18]H. X. Yao, *Z. F. Li, X. Y., Li, The premium of dynamic trading in a discrete-time setting, Quantitative Finance, 16(8), 2016, 1237-1257.
[19]J. Y. Sun, *Z. F. Li, Y. Zeng, Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump-diffusion model, Insurance: Mathematics and Economics, 67, 2016, 158-172. (SCI)
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[25]Y. F. Li, *Z. F. Li, Asymmetric procyclicality of Chinese banking and the countercyclical buffer of Basel III, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015, Vol. 2015, 1-9. (SCI)
[26]B. Yi, *F. Viens, B. Law, Z. F. Li, Dynamic portfolio selection with mispricing and model ambiguity, Annals of Finance, 11(1), 2015, 37-75.
[27]B. Yi, F. Viens, *Z. F Li, Y. Zeng, Robust optimal strategies for an insurer with reinsurance and investment under benchmark and mean-variance criteria, Scandinavian Actuarial Journal, 2015(8), 2015, 725-751
[28]S. M. Chen, Z. F. Li, *Y. Zeng, Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences, Journal of Economic Dynamics & Control, 46, 2014,150-172. (SSCI)
[29]Y. H. Huang, Z. F. Li, *X. P. Guo, Constrained optimality for finite horizon semi-Markov decision processes in Polish spaces, Operations Research Letters, 42(2), 2014, 123-129. (SCI, EI)
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[31]Y. W. Li, *Z. F. Li, Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers with state dependent risk aversion, Insurance: Mathematics and Economics, 53, 2013, 86-97. (SCI, SSCI)
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[35]Y. Zeng, *Z. F. Li, H. L. Wu, Optimal portfolio selection in a Le’vy market with uncontrolled cash flow and only risky assets, International Journal of Control, 86(3), 2013, 426-437. (SCI, SSCI, EI).
[36]A. L. Gu, X. P. Guo, *Z. F. Li, Y. Zeng, Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 674-684. (SCI, SSCI)
[37]Z. F. Li, *Y. Zeng, Y. Z. Lai, Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 191-203. (SCI, SSCI)
[38]Y. Zeng, *Z. F. Li, Optimal reinsurance-investment strategies for insurers under mean-CaR criteria, Journal of Industrial and Management Optimization, 8(3), 2012, 673-690. (SCI, SSCI)
[39]C. J. Li, *Z. F. Li, Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control, Applied Mathematics and Computation, 218, 2012, 11196–11208. (SCI, SSCI, EI)
[40]L. Zhang, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with uncertain time horizon when returns are serially correlated, Mathematical Problems in Engineering, 2012, Vol. 2012, 1-17. (SCI, SSCI, EI)
[41]H. L. Wu, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cash flow, Insurance: Mathematics and Economics, 50, 2012, 371-384. (SCI, SSCI)
[42]Y. Zeng, *Z. F. Li, Asset-liability management under benchmark and mean-variance criteria in a jump diffusion market, Journal of Systems Science and Complexity, 24(2), 2011, 317-327. (SCI, EI)
[43]H. L. Wu, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with markov regime switching and uncertain time horizon, Journal of Systems Science and Complexity, 24 (1), 2011, 140-155. (SCI, EI)
[44]S. M. Chen, *Z. F. Li, Optimal investment-reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint, Insurance: Mathematics and Economics, 47, 2010, 144-153. (SCI, SSCI)
[45]Y. Zeng, *Z. F. Li and J. J. Liu, Optimal strategies of benchmark and mean-variance portfolio selection problems for insurers, Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3), 2010, 483-496. (SCI, SSCI)
[46]Z. F. Li, *J. Yao, D. Li, Behavior patterns of investment strategies under Roy's safety-first principle, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2), 2010, 167-179.
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[50]S. X. Xie, *Z. F. Li, S. Y. Wang, Continuous-Time Portfolio Selection with Liability: Mean-Variance Model and Stochastic LQ Approach, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 2008, 943—953. (SCI, SSCI)
[51]Z. F. Li, K. S. Tan, H. L. Yang, Multi-period Optimal Investment-Consumption Strategies with Mortality Risk and Environment Uncertainty, North American Actuarial Journal, 12 (1), 2008, 1-18.
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[54]J. Yao, Z. F. Li, K. W. Ng, Model Risk in VaR Estimation: An Empirical Study, International Journal of Information Technology and Decision Making, 5(3), 2006, 503-512.
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[56]Z. F. Li, K. W. Ng, K. S. Tan, H. L. Yang, A Closed Form Solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications and Algorithms, 12 (4), 2005, 517-526. (SCI)
[57]Z. F. Li, K. W. Ng, Looking for Arbitrage or Term Structures in Frictional Markets, Lecture Notes in Computer Science, 3828, 2005, 612-621. (SCI) (ISTP)
[58]M. C. Cai, X. T. Deng, Z. F. Li, Computation of Arbitrage in Financial Market with Various Types of Frictions, Lecture Notes in Computer Science, 3521, 2005, 270-280. (SCI) (EI) (ISTP)
[59]X. T. Deng, Z. F. Li, S. Y. Wang, H. L. Yang, Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions, Annals of Operations Research, 133, 2005, 265-276. (SCI) (ISTP)
[60]X. T. Deng, Z. F. Li, S. Y. Wang, A Minimax Portfolio Selection Strategy with Equilibrium, European Journal of Operational Research, 166, 2005, 278-292. (SSCI) (SCI) (EI) (ISTP)
[61]X. T Deng, Z. F. Li, S. Y Wang. On Computation of Arbitrage for Markets with Friction, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1858, 2000, 309-319. (SCI) (ISTP)
[62]Z. F. Li, Z. X. Li, S. Y. Wang, X. T. Deng, Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales, International Journal of Systems Science, 32(5), 2001, 599-607. (SCI) (EI)
[63]Z. F. Li, S. Y. Wang, X. T. Deng, A Linear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117. (SCI) (EI)
[64]Z. F. Li, S. Y. Wang, A Minimax Inequality for Vector-Valued Mapping, Appl. Math. Lett., 12(5), 1999, 31-35. (SCI)
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[67]Z. F. Li, S. Y. Wang, A Type of Minimax Inequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80. (SCI)
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[71]L. Coladas, Z. F. Li, S. Y. Wang, Two Types of Duality in Multi-objective Fractional Programming, Bull. Austral. Math. Soc., 54, 1996, 99-114.
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[73]Z. F. Li, S. Y. Wang, Lagrangian Multipliers and Saddle Points in Multi-objective Programming, J. Optim. Theory Appl., 83(1), 1994, 64-81. (SCI)
[74]S. Y. Wang, Z. F. Li, Scalarization and Lagrange Duality in Multi-objective Optimization, Optimization, 26, 1992, 315-324.
部分國內期刊論文
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[76]郭倩雯，*李仲飛，公共乘客福利補貼及公交企業運營管制，《系統工程理論與實踐》，2018，38(4): 994-1002.
[77]丁傑，李悦雷，曾燕，*李仲飛，P2P網貸中雙向交易者的雙重信息價值及信息傳遞，《南開管理評論》，2018年第2期，4-15.
[78]黃金波，*李仲飛，基於CVaR的基金業績測度研究，《管理評論》，30(4)，2018，20-32.
[79]孫景雲，*李仲飛，李永武，動態投資目標下DC型養老基金的最優投資策略，《系統工程理論與實踐》，37(9), 2017，2209-2221.
[80]黃金波，*李仲飛，丁傑，基於非參數核估計方法的均值-VaR模型，《中國管理科學》，25 (5)，2017，1-10.
[81]李仲飛，陳崢，帶有隨機收入與時變風險厭惡係數的最優投資-消費問題，《系統工程理論與實踐》，37(7), 2017, 1665-1678.
[82]黃金波，*李仲飛，分佈不確定下的風險對沖策略及其效用，《中國管理科學》，25(1), 2017, 1-10.
[83]李仲飛，唐徵球，劉倩薇，文化多樣性與股票市場繁榮---基於WVS數據的實證分析，《國際金融研究》，2017年第5期, 69-84.
[84]康志林，*李仲飛，CVaR魯棒均值-CVaR投資組合模型與求解，《運籌學學報》, 21(1), 2017, 1-12.
[85]鄧柏峻，李仲飛，梁權熙，境外股東持股與股票流動性，《金融研究》，2016 (11), 142-157.
[86]李育峯，李仲飛，銀行信用風險與經濟增長的關係及逆週期資本緩衝，《運籌與管理》，25(4)，2016, 150-156. (CSCD)
[87]黃金波，李仲飛，姚海祥，基於CVaR兩步核估計量的投資組合管理，《管理科學學報》，19(5)，2016，114-126.
[88]陳丹梅，李仲飛，委託代理框架下項目投資的最優合同設計，《中國管理科學》，24(5), 2016, 92-99.
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[92]李仲飛，於守金，鄭軍，房地產屬性、收入差距與房價變動趨勢，《財經研究》，42(7), 2016, 130-141.
[93]李仲飛，鄭軍，黃宇元，有限理性、異質預期與房價內生演化機制，《經濟學（季刊）》，14(2) ，2015，453-482.
[94]張浩，李仲飛，鄧柏峻，政策不確定、宏觀衝擊與房價波動——基於LSTVAR模型的實證分析，《金融研究》，2015年第10期，32-47.
[95]李仲飛，張浩，成本推動、需求拉動——什麼推動了中國房價上漲？《中國管理科學》，22(5)，2015，143-150.
[96]李仲飛，楊亭亭，專利質量越高公司投資價值越大嗎？《管理學報》，12(8)，2015，1230-1239.
[97]李仲飛，陳樹敏，曾燕，基於時間不一致性偏好與擴散模型的最優分紅策略，《系統工程理論與實踐》，35(7)，2015，1633-1645. (EI)
[98]黃金波，李仲飛，姚海祥，基於CVaR核估計量的風險管理，《管理科學學報》，17(3)，2014，49-59.
[99]李仲飛，姚海祥，不確定退出時間和隨機市場環境下風險資產的動態投資組合選擇，《系統工程理論與實踐》，34(11)，2014，2737-2747. (EI)
[100]鄧柏峻，李仲飛，張浩，限購政策對房價的調控有效嗎，《統計研究》，31(11)，2014，50-57.
[101]曾燕，李仲飛，朱書尚，伍慧玲，基於CRRA效用準則的資產負債管理，《中國管理科學》，22(10)，2014，1-8.
[102]黃金波，李仲飛，周先波，VaR與CVaR的敏感性凸性及其核估計，《中國管理科學》，22(8)，2014，1-9.
[103]姚海祥，李仲飛，基於非參數估計框架的期望效用最大化最優投資組合，《中國管理科學》，22(1)，2014，1-9.
[104]李仲飛，張浩，鄧柏峻，教育資源配置機制與房價--我國教育資本化現象的實證分析，《金融研究》，2014年第5期，193-206.
[105]谷愛玲，李仲飛，曾燕，Ornstein-Uhlenbeck模型下DC養老金計劃的最優投資策略，《應用數學學報》，36(4)，2013，715-726.
[106]張玲，李仲飛，收益序列相關的動態資產-負債管理，《系統科學與數學》，32(3)，2012，297-309.
[107]伊博，李仲飛，曾燕，基於動態VaR約束與隨機波動率模型的最優投資策略，《運籌學學報》，16(2)，2012，77-90.
[108]李仲飛，高金窯，模型不確定性條件下的一般均衡定價，《系統工程理論與實踐》，31(12)，2011，2272-2280. (EI)
[109]李雲峯，李仲飛，匯率溝通、實際干預與人民幣匯率變動---基於結構向量自迴歸模型的實證分析，《國際金融研究》，2011年第4期，30-37.
[110]高金窯，李仲飛，模型不確定性條件下的Robust投資組合有效前沿與CAPM，《中國管理科學》，18(12)，2010，1-16.
[111]李仲飛，袁子甲，參數不確定性下資產配置的動態均值-方差模型，《管理科學學報》，13(12)，2010，1-9.
[112]李雲峯，李仲飛，中央銀行溝通策略與效果的國際比較研究，《國際金融研究》，2010年第8期，13-20.
[113]袁子甲，李仲飛，參數不確定性和效用最大化下的動態投資組合選擇，《中國管理科學》，18(5)，2010，1-6.
[114]陳樹敏，李仲飛，保險公司實業項目投資策略研究，《系統科學與數學》，30(10)，2010，1293-1303.(EI)
[115]姚京，李仲飛，從風險管理的角度看金融風險度量，《數理統計與管理》，29(4)，2010，736-742.
[116]曾燕，李仲飛，線性約束下保險公司的最優投資策略，《運籌學學報》，14(2)，2010，106-118.
[117]高金窯，李仲飛，模型不確定條件下穩健投資行為與資產定價，《系統工程學報》，24(5)，2009，546-552.
[118]姚海祥，李仲飛，不同借貸利率下的投資組合選擇---基於均值和VaR的效用最大化模型，《系統工程理論與實踐》，29(1)，2009，22-28. (EI)
[119]曾燕，李仲飛，基於監管的保險公司最優比例再保險策略，《系統科學與數學》，29(11)，2009，1496-1506.
[120]姚海祥，李仲飛，最低投資比例約束下的證券組合模型及有效邊界解析式，《運籌學學報》，13(2)，2009，119-128.
[121]許雲輝，李仲飛，基於收益序列相關的動態投資組合選擇，《系統工程理論與實踐》，28(8)，2008，123-131. (EI)
[122]姚海祥，李仲飛，限制最大損失時的證券投資組合模型及有效邊界解析表達式，《中國管理科學》，2008，16(3)，23-30.
[123]李仲飛，從建發，最優多期比例再保險策略的必要條件，《系統科學與數學》，2008，28(11)，1354-1362.
[124]姚海祥，易建新，李仲飛，社會福利函數的防止策略性操縱研究，《系統管理學報》，2008，17(2)，146-150
[125]姚海祥，易建新，李仲飛，協方差矩陣退化情形均值-CVaR模型的有效邊界，《數理統計與管理》，2008，27(1)，111-117.
[126]李仲飛，顏至宏，姚京，樊婷婷，常琳，從風險管理視角解析中航油事件，《系統工程理論與實踐》，27(1)，2007，23-32. (EI)
[127]謝樹香，李仲飛，帶負債的連續時間最優資產組合選擇，《系統科學與數學》，27(6)，2007， 801-810.
[128]何興強，李仲飛，上證股市收益的長期記憶：基於V/S的經驗分析，《系統工程理論與實踐》，26(12)，2006，47-54. (EI)
[129]姚京，袁子甲，李仲飛，基於相對VaR 的資產配置和資本資產定價模型，《數量經濟技術經濟研究》，22(12)，2005，133-142.
[130]姚海祥，易建新，李仲飛，奇異方差-協方差矩陣的 種風險資產有效邊界的特徵，《數量經濟技術經濟研究》，22(1)，2005，107-113.
[131]姚京，李仲飛，VaR 估計中的模型風險---檢驗方法與實證研究，《管理評論》，17(10)，2005，3-7.
[132]李仲飛，陳國俊，對投資組合選擇的Telser安全-首要模型的一些討論，《系統工程理論與實踐》，25(4)，2005，8-14. (EI)
[133]李仲飛，梅琳，CRRA、LA和DA三種效用模型的比較分析--資產配置理論的進化和發展，《管理評論》，16(11)，2004，9-15. (封面文章)
[134]姚京，李仲飛，基於VaR的金融資產配置模型，《中國管理科學》，12(1)，2004年，8-14.
[135]李仲飛，姚京，安全第一準則下的動態資產組合選擇，《系統工程理論與實踐》，24(1)，2004，41-45. (EI)
[136]李仲飛，姚京，中國滬深股市整合性的實證分析，《管理評論》，16(1)，2004，27-30.
[137]姚海祥，易建新，李仲飛，阿羅不可能性定理的幾個等價形式，《運籌與管理》，13(5)，2004，59-61.
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[140]李仲飛，汪壽陽，EaR風險度量與動態投資決策，《數量經濟技術經濟研究》，2003年第1期，45-51.
[141]李仲飛，汪壽陽，楊海亮，有摩擦金融市場的弱無套利性，《中國管理科學》，10(3)，2002，1-5.
[142]李仲飛，汪壽陽，鄧小鐵，摩擦市場的利率期限結構的無套利分析，《系統科學與數學》，22(3)，2002，285-295.
[143]李仲翔，李仲飛，汪壽陽，論基金產品監管的創新，《投資與證券》，2001，10.
[144]李仲翔，李仲飛，汪壽陽，美國人眼中的獨立董事，《中外管理》，2001年第7期，14-15. (封面文章)
[145]李仲翔，李仲飛，投資者保護和證券保險：美國的實踐及對中國證券業建立保險機制的建議，人大複印報刊資料《投資與證券》，2000，8，10-13.
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[149]汪壽陽，李仲飛，楊豐梅，多目標規劃的一個標量化定理，《科學通報》， 38(1)，1993，5-7.
李仲飛獲獎記錄
·2017年獲廣東省哲學社會科學優秀成果獎二等獎（排名第二）
·2017年獲廣東省哲學社會科學優秀成果獎三等獎（排名第三）
·2017年獲鍾家慶運籌學獎
·2015年獲教育部第七屆高等學校科學研究優秀成果獎三等獎（排名第一）
·2015年獲廣東省哲學社會科學優秀成果獎一等獎（排名第一）
·2014年獲全國模範教師榮譽稱號
·2013年獲教育部長江學者獎勵計劃特聘教授
·2012年獲廣東省高等學校“千百十工程”先進團隊（團隊負責人）
·2011年獲廣東省哲學社會科學優秀成果獎二等獎（排名第一）
·2011年獲批享受國務院特殊津貼
·2010年獲廣東省珠江學者特聘教授
·2009年獲廣東省哲學社會科學優秀成果一等獎（排名第一）
·2009年獲廣東省南粵優秀教師榮譽稱號
·2008年獲廣東省高等學校“千百十工程”第三批培養對象先進個人稱號
·2008年獲國家傑出青年科學基金
·2006年獲第四屆中國高校人文社會科學研究優秀成果二等獎（排名第一）
·2005年獲廣東省哲學社會科學優秀成果獎二等獎（排名第一）
·2002年獲全國百篇優秀博士學位論文
·2000年獲中國科學院院長獎學金特別獎（獨立）
·1999年獲內蒙古科技進步獎二等獎(排名第一)
- 參考資料
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- 1. 李仲飛 ．中山大學[引用日期2013-02-19]
