投資學

李紀明主編的《投資學(第3版)》以中國資本市場現狀和國內金融市場的迅速發展為背景，突出基礎理論學習和實踐應用性，着重培養學生解決實際問題的能力。本書的設計和編寫中，在充分借鑑、吸收中外理論研究和已有教材建設成果的基礎上，力圖達到以下三方面特色：

，內容堅持緊跟社會發展要求，合乎我國資本市場迅猛發展的實際需要(例如，股指期貨、優先股、國債期貨等)。

第二，結構完整，突出實踐性和應用性。在介紹投資學理論與方法的同時，剖析理論與方法背後所體現的理念和思路，訓練學生的自學能力和綜合分析能力。

第三，各章互相獨立，自成體系，便於教師教學使用。本書的體系設汁有助於教學，同時，各章節中穿插着案例和圖表説明，並以“專欄”的特殊形式將理論與實際相結合，便於學生掌握內容。

第1篇 投資環境

第1章 導論

1.1 投資學概述

1.2 投資環境

第2章 證券市場和投資監管

2.1 投資主體和證券市場

2.2 證券交易程序和方法

2.3 投資監管

第2篇 收益和風險

第3章 投資收益及測量

3.1 收益與收益率

3.2 單項資產收益率的測量

3.3 資產組合收益率的測量

第4章 投資風險

4.1 風險及其分類

4.2 單項資產風險的衡量

4.3 資產組合風險的衡量

4.4 系統風險的衡量

4.5 風險度量的下半方差法和風險價值法

4.6 風險管理

第3篇 現代投資組合理論

第5章 投資組合分析和無風險借貸

5.1 有效集定理

5.2 有效前沿——風險資產組合

5.3 有效集的凹面

5.4 無風險借貸情形下的投資組合

第6章 資本資產定價模型

6.1 CAPM的假設條件

6.2 資本市場線

6.3 證券市場線

6.4 市場模型

6.5 證券市場風險結構與口係數

6.6 CAPM的實證檢驗

第7章 因素模型

7.1 因素模型和回報率生成過程

7.2 單因素模型

7.3 多因素模型

7.4 估計因素模型

7.5 因素模型與均衡

第8章 套利定價理論

8.1 套利的概念與無套利原則

8.2 單因素套利定價模型

8.3 多因素套利定價模型

8.4 套利定價模型和資本資產定價模型的比較

第9章 有效市場理論與市場非有效

9.1 有效市場理論

9.2 有效市場假説的三種形式

9.3 有效市場假説面臨的挑戰與行為金融理論的進展

第4篇 普通股

第10章 普通股的特徵

10.1 公司的組織形式

10.2 普通股的性質和特點

10.3 股票收益及其實現形式

第1l章 普通股的估價

11.1 貼現現金流量方法介紹

11.2 股利貼現模型

11.3 股息與資本利得

11.4 內在價值和市場價格

11.5 股利貼現模型的應用

11.6 市盈率法(盈餘乘數法)(P／Eratio)

11.7 實際估價過程中評估方法的選擇

11.8 其他貼現現金流量方法

第12章 普通股的基本面分析

12.1 宏觀分析

12.2 行業分析

12.3 公司分析

第13章 證券投資組合管理

13.1 證券投資組合管理概述

13.2 投資組合管理的過程

13.3 證券投資組合的方式及類型

13.4 證券投資組合業績的評估

第5篇 固定收益證券

第14章 固定收益證券概述

14.1 固定收益類證券的特徵

14.2 政府公債

14.3 金融債券

14.4 公司債券

14.5 可轉換債券

第15章 債券估價與收益

15.1 利率及其分類

15.2 債券定價

15.3 債券的收益率

15.4 債券的定價原理

15.5 利率期限結構理論

15.6 可轉換債券定價

第16章 債券投資風險管理

16.1 債券投資風險的類型

16.2 利率風險

16.3 債券投資風險的防範與投資策略選擇

第6篇 其他投資工具

第17章 證券投資基金

17.1 證券投資基金概述

17.2 證券投資基金的類型

17.3 基金的募集、交易與登記

第18章 金融衍生品

18.1 金融衍生品概述

18.2 期貨

18.3 期權

第19章 國際投資

19.1 國際投資概述

19.2 國際直接投資環境

19.3 國際直接投資風險管理

專業詞彙中英文對照

參考文獻