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凸優化
(數學最優化的一個子領域)
鎖定
- 中文名
- 凸優化
- 外文名
- Convex optimization
凸優化簡介
凸優化,或叫做凸最優化,凸最小化,是數學最優化的一個子領域,研究定義於凸集中的凸函數最小化的問題。凸優化在某種意義上説較一般情形的數學最優化問題要簡單,譬如在凸優化中局部最優值必定是全局最優值。凸函數的凸性使得凸分析中的有力工具在最優化問題中得以應用,如次導數等。
凸優化應用於很多學科領域,諸如自動控制系統,信號處理,通訊和網絡,電子電路設計,數據分析和建模,統計學(最優化設計),以及金融。在近來運算能力提高和最優化理論發展的背景下,一般的凸優化已經接近簡單的線性規劃一樣直捷易行。許多最優化問題都可以轉化成凸優化(凸最小化)問題,例如求凹函數f最大值的問題就等同於求凸函數 -f最小值的問題。
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凸優化凸函數
如果對於任意的
有
若對於任意的
,其中
,都有
凸優化舉例
以下問題都是凸優化問題,或可以通過改變變量而轉化為凸優化問題:
- 最小二乘
- 半正定規劃
凸優化方法
凸優化(凸最小化)問題可以用以下幾種方法求解:
- 捆集法