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林黎
（華東理工大學副教授）
鎖定
林黎個人簡歷
2000年畢業於雲南師範大學附屬中學。
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2004年於北航經管學院獲經濟學學士學位，2005年於北航數學與系統科學學院獲理學第二學士學位。2011年獲北航管理學博士學位（金融工程專業）
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。曾於2008獲國家公派赴蘇黎世瑞士聯邦理工大學進行博士聯合培養
[1]
。
2010-2011年，在WorldQuant(Beijing) LLC 任Research Analyst。
2012年秋起，進入華東理工大學開展科研和教學工作
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2018年再度赴赴蘇黎世瑞士聯邦理工學院（ETH Zurich）進行訪問研究，並聘為該校風險中心客座教授
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林黎主要研究領域
股市泡沫；崩盤預警系統；系統性風險
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林黎其他研究興趣
林黎講授課程
為本科生主講《金融經濟學》；
為研究生主講《金融大數據建模與挖掘》，《中級計量經濟學》，《行為金融》等課程
林黎科研項目
國家自然科學基金青年科學基金項目《系統性風險實時預警與監控研究：基於信息流的動態多級網絡建模》 項目編號：71771086 （主持人）
中央高校基本科研業務費-文科培育基金《“投機影響網絡”視角的金融泡沫預警系統研究》項目編號: WN15220072 （主持人）
國家自然科學基金青年科學基金項目 《基於臨界型泡沫理論的系統性風險測度方法研究》項目編號：71301051 （主持人）
中央高校基本科研業務費-探索研究基金《金融系統性風險測度研究：基於SSCT模型》項目編號：WN1323004 （主持人）
國家自然科學基金創新研究羣體科學基金項目《基於行為的若干社會經濟複雜系統建模與管理》項目編號：70521001（主持人：黃海軍）（參與人）
國家自然科學基金重點項目《中國宏觀經濟中期發展建模,預測方法與應用研究》項目編號：70531010（主持人：任若恩）（參與人）
林黎主要論文
Li Lin*, XinYu Guo, Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network, Journal of International Financial market, Institutions & Money, 2019, 62(9), 132-151.
Li Lin*, Schatz Michael, Didier Sornette, A simple mechanism for financial bubbles: time-varying momentum horizon, Quantitative Finance, 2019, 19 (6), 937-959.
Li Lin*, Didier Sornette, “Speculative Influence Network” during financial bubbles: application to Chinese stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, 13(2), 385–431.
Li Lin*, Didier Sornette, Stock Bubbles with Mean-Reverting Stochastic Critical Times: driven by the beliefs on net long-term return, Working paper, 2018, Swiss Finance Institute Research Series .
Li Lin*, Ruo-En Ren, Didier Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of “explosive” financial bubbles with mean-reverting residuals. International Review of Financial Analysis, 2014, 33, 210–225.
Li Lin*, Didier Sornette, Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times. The European Journal of Finance, 2013, 19(5), 344–365.
Li Lin*, Ruo-En Ren, Functional coefficients regression model for securites pricing with heterogeneous beliefs: Application in Chinese stock market, 2010, MASS’2010 Proceedings.
“資產定價核還原方法的算符表述及其應用——以中國股票市場泡沫診斷為例”，《預測》， 2016, 35卷第1期, 68-74，林黎.
“中國股票市場的隨機尖點突變模型”，《系統工程學報》，林黎， 2016, 31卷第1期，55-65頁.
“泡沫的隨機臨界時點超指數膨脹模型——中國股市泡沫的檢測與識別”, 《系統工程理論與實踐》，2012，32卷第4期，673-684，林黎, 任若恩.
“中國最優化動態 IS-LM模型構建與應用”，《數量經濟技術經濟研究》, 2007，第2期，27-32, 林黎, 任若恩 .
“住房市場泡沫識別的超指數膨脹模型——以京滬各區縣房價為例”，《系統工程理論與實踐》，2018，38卷第3期, 585-593，鄭海濤, 郝軍章, 林黎, 張文睿, 任若恩.
“貨幣資金的金融循環與貯藏——解釋金融資產價格的新視角”，《金融教學與研究》，顏永軍，林黎, 2007，第3期，9-15,
林黎譯著
《股市為什麼會崩盤》（迪迪埃·索爾內特著）閆晚豐，林黎，柯東敏合譯，2018年7月 人民大學出版社出版
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- 參考資料
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- 1. 教師主頁 ．華東理工大學商學院
