林清泉

1982年元月畢業於四川大學，獲四川大學學士學位

華中理工大學碩士學位

中國科學院博士學位

在山東大學金融高級人才培養基地，從事金融工程、金融數學的博士後研究

曾是德國慕尼黑大學金融與資本市場研究所高級訪問學

德國萊比錫大學金融與投資研究所高級訪問學者

美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟系高級訪問學者

1972年參加工作

1982年元月至今在大學任教

學術和社會兼職

中國金融工程學年會常務理事 ^[2] 

金融工程

固定收益證券

連續時間金融

計量經濟學

數理金融學 ^[2] 

金融工程

金融資產定價

金融衍生產品設計與開發及其在金融風險管理中的應用

正倒向隨機分析及其在金融市場中的應用 ^[2] 

2013，金融工程（第三版），中國人民大學出版社

2013，《固定收益證券》，中國人民大學出版社

2012，《計量經濟學》（第三版），中國人民大學出版社

2012，《投資者情緒與股票市場波動——基於隱性情緒指數視角》，中國人民大學出版社

2011，《金融時間序列建模和風險度量——基於廣義雙曲線分佈的方法》，中國人民大學出版社

2010，《金融工程學》（教育部推薦教材——金融學研究生核心教材教材系列），中國人民大學出版社

2009，《金融工程》（第二版），中國人民大學出版社

2009，《計量經濟學》(第二版)，中國人民大學出版社

2009，《公司債務定價理論與實證——基於條款約束視角》，中國人民大學

2007，《數理金融學》，中國人民大學出版社

2007，《金融工程（雙語教材）》，中國人民大學

2006，《計量經濟學》，中國人民大學出版社

2005，《金融工程》，中國人民大學出版社

2005，《固定收益證券》，武漢大學出版社

2013，《我國股票市場非線性結構研究》，《中國物價》

2011，《金融開放與經濟增長——基於面板閾值模型的實證分析》，《應用概率統計》第2期

2011，《我國金融衍生品市場發展模式與路徑選擇》，《經濟學動態》第4期

2010，《從克魯格曼經濟學的特色看當前經濟理論發展的新趨勢》，《經濟理論與經濟管理》第2期

2009，《均值-VaR 模型的一種新解法:鞍點近似、遺傳算法》，《數理統計與管理》第1期

2008，《公司債務定價與資本結構：一個綜述》，《管理世界》第1期

2008，《CVaR的鞍點解析式及其在CreditRisk+框架下的應用》，《系統工程》第2期

2008，《時變貝塔資本資產定價模型實證研究》，《經濟理論與經濟管理》第12期

2007，《中國信用體系建設中的個人信用模糊評估》，《山西財經大學學報》第2期

2007，《帶跳倒向隨機微分方程最小g-上解》(英文)，《應用概率統計》第3期

2007，《中國進出口貿易的J曲線效應分析》，《數量經濟技術經濟研究》第9期

QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps，Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，No.2.

2006，《利率互換產品及其在我國的應用》，《湖北社會科學》第6期

2004，《倒向隨機微分方程解的光滑性》，《數學物理學報》第1期

2004，《利率市場化下的商業銀行風險管理》，《河南大學學報(社會科學版)》第4期

2004，《非Lipschitz條件下g-上鞅的非線性Doob-Meyer分解》，《數學物理學報》第10期

2004，《從宏觀調控看商業銀行制度缺陷》，《學習論壇》第12期

2004，《交易市場中的混沌及預測》，《現代金融-理論探索與實踐》第12期

2004，《利率市場化條件下的商業銀行風險管理》，《河南大學學報》第4期

QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）

2003，《債券價格、期限以及收益率分析方法》，《現代金融》第10期

2003，《衍生金融工具：信用風險管理的重要方法》，《現代金融》第10期

QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions,SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)

2002，《信用風險管理方法》，《投資與證券》第6期

2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《應用概率統計》第3期

2002，《期權套期保值》，《貨幣金融評論》第9期

2002，《期貨收益與風險分析》，中國人民大學出版社

2002，《信用風險管理方法》，《中國人民大學報刊複印資料》第10期

2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《應用數學學報》第12期

2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《數學學報》（英文版）第1期

2001，《中國資本市場流動性分析》，中國人民大學出版社

2001，《一類導向隨機微分方程比較定理》，《華中科技大學學報》第6期

2001，《金融與混沌》，《經濟導刊》第11期

2000，《帶跳擬連續倒向隨機微分方程的解》，《山東大學學報》第6期

2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《應用概率統計》第8期

2000，Smallest g-supersolution with Constraint，《高校應用數學學報》第9期

QingQuan Ling（2000），Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,China. Ann. Of Math.，Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)

2013，金融危機背景下中國衍生品市場發展模式與路徑選擇——基於現代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社會科學重點研究基地重大項目

2009，中國金融市場微觀結構，2009020015

2009，金融危機背景下中國衍生品市場發展模式與路徑選擇–基於現代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社科項目基地重大項目

2008，隨機與分析的應用，2008300022

2006，金融工程專業建設項目，2006000714

2006，中國上市公司違約預警模型研究，20060003882006，正向隨機及其在金融市場中的應用，916 ^[2] 

2003年獲中國人民大學優秀論文一等獎 ^[2]