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標準券的折算率
鎖定
- 中文名
- 標準券的折算率
- 外文名
- The conversion rate of standard bonds
- 性 質
- 折算率
- 對 象
- 標準券
標準券的折算率基本信息
標準券的折算率計算公式
標準券折算率計算公式的兩種:
標準券折算率計算公式一:
其中:
1、上期是指:(1)對於當日(T日)之前(含當日)集中競價交易超過5個交易日(含5個交易日)的債券品種,上期為該品種債券當日之前有發生集中競價交易的最近5個交易日(含當日);(2)對於當日之前(含當日)集中競價交易不足5個交易日的債券品種,上期為當日之前有發生集中競價交易的所有交易日(含當日)。
2、上期平均價是指:(1)對於在“T-4”日(含該日)至適用星期星期五(含該日)之間沒有兑付利息的債券品種,上期平均價為該品種債券上期各交易日以集中競價交易方式達成的交易的加權平均成交價(以成交量為權重,成交價以全價計算);(2)對於在“T-4”日(含該日)至適用星期星期五(含該日)之間兑付利息的債券品種,上期平均價為該品種債券上期各交易日以集中競價交易方式達成的交易的加權平均成交價扣除一單位該品種債券的兑付利息(以成交量為權重,成交價以全價計算)。
4、到期平均回購利率是指:(1)適用星期存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為適用星期到期的182天期國債回購交易的加權平均成交價(以融資額為權重,回購交易的成交價的單位為百分之一,計算時不省略百分號);(2)適用星期不存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為距適用星期最近的一個星期到期的182天期國債回購交易的加權平均成交價(以融資額為權重,回購交易成交價的單位為百分之一,計算時不省略百分號)。
5、標準券折算率保留小數點後兩位(捨棄小數點後第三位起的數值)。
標準券折算率計算公式二:
國債標準券折算率=計算參考價×93% ÷100.
其中:
2、標準券折算率保留小數點後兩位(捨棄小數點後第三位起的數值)。
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