楊繼平

教育經歷：理學學士 理學碩士（南開大學） 管理學博士（北京航空航天大學）

英國倫敦城市大學Cass商學院訪問學者；

美國北卡羅萊納大學（夏洛特校區）統計系和商學院訪問學者；

美國加州大學（爾灣校區）決策科學研究所和Merage商學院訪問學者

英國 斯特拉斯克萊德大學 訪問學者 ^[1] 

本科生：《金融計量學》、《金融時間序列分析》、《金融應用軟件》、《經濟學文獻導讀》、《應用統計學》、《經濟管理概論》；

MBA、工程碩士：《經濟與管理數據分析》、《數據模型與決策》、《微觀經濟學》；

普碩和博士生：《計量金融學》、《高級應用統計》、《應用多元統計分析》；

國際商學碩士輔導：《風險管理與保險》。 ^[1] 

金融投資分析、風險投資決策、金融時間序列建模和金融風險管理、科研項目和政府部門預算績效評估等。 ^[1] 

主持國家自然科學基金項目“具有結構轉換的半參數和冪變換門限GARCH建模及其應用”。已主持完成國家自然科學基金項目“金融資產變結構波動的非參數GARCH建模及其應用研究”（績效評估為優），國防技術基礎(項目績效評估)、國防科工委軟課題（政府預算績效評估）、校級科研項目（風險投資決策）、北京市科委項目（北京上市軟件企業分析）、校教改項目、某軍預研項目各一項。

獲省部級科技進步獎兩項。已在國內外重要期刊EJOR,Entropy, 《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程》、《數理統計與管理》發表學術論文30餘篇，多篇論文被SCI、EI、CSSCI、ISTP、CSCD收錄。 提出了EU-E風險度量和決策方法，是規範化和描述性風險決策模型的重要突破，比均值-方差模型更優。該模型可以廣泛地應用投資決策、風險評估、風險預測和風險行為解釋等，被美國、加拿大等學者多次引用。

現為國家和北京市自然科學基金同行評議專家、教育部學位中心評審專家、American Journal of Operational Research編委，西方金融學會會員、全國統計方法應用標準化技術委員會委員等。還是EJOR, AJOR, Entropy，《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《北京化工大學學報》、《江蘇師範大學學報》和《管理學報》等國際和國內重要期刊審稿人。

[1] 中國滬深股市結構性波動的政策性影響因素，中國管理科學，2012，20(6)，43-51。

[2] 基於馬爾可夫狀態轉換模型的滬深股市波動率的估計，中國管理科學，2013，21(2)，42-49。

[3] 基於結構轉換非參數GARCH模型的VaR估計，管理科學學報，2014，17(2), 69-80。

[4] Normalized expected utility - entropy measure of risk, Entropy, 2014, 16(7), 3590-3604.