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期指交割日
鎖定
定義
- 中文名
- 期指交割日
- 性 質
- 交割日
- 屬 性
- 期指
- 約定進行
- 商品交割的最後日期
期指交割日舉例説明
而不是説指數比我的價位高我就應該做多。因為到時候可能會比我的預期價位更加低,如果我判斷正確,我就賺錢,否則我賠錢。
期指交割日國內現狀
(二)T+3交割、交收:我國對B股(人民幣特種股票)實行T+3交割交收方式。
客户持倉保證金,直至最後交易日為止。這個時間區域稱作交割保證金追加期,簡稱交割期。
期指交割日效應
期指交割日定義
期指交割日效應也被稱為期指到期日效應,是指在股指期貨結算日當天,期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加的現象。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割,套利交易、移倉交易都會在同一天發生,造成現貨市場波動。而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望,在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。 最為明顯的表現就是,現貨市場出現大幅下跌。