Beta
進入詞條
清除歷史記錄
關閉
反饋
分享
複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友
https://baike.baidu.hk/item/到期日效應/2450152
到期日效應
鎖定
到期日效應是指
股指期貨合約
臨近到期時,由於交易中買賣失衡而導致標的指數及其
成份股
的
成交量
和波動性顯著增大的現象。
中文名
到期日效應
性 質
股票術語
而影響股指期貨“到期日效應”的因素主要包括:最後
結算價格
的確定,投資者結構與行為,現貨市場交易機制及深度,是否存在多種衍生品同時結算等等,其根本原因是
現金交割
制度
圖集
到期日效應的概述圖(1張)
詞條統計
瀏覽次數:
次
編輯次數:7次
歷史版本
最近更新:
403296619h穆
(2022-10-15)
Beta
進入詞條
清除歷史記錄
關閉
反饋
登錄