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上證50
鎖定
上證50指數自2004 年1 月2 日起正式發佈。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
- 中文名
- 上證50
- 目 標
- 建立一個成交活躍的投資指數
- 地 區
- 中國
- 發佈時間
- 2004 年1 月2 日
上證50編制方法
上海證券交易所編制
[1]
上證50樣本選取
(一) 樣本空間:上證180指數樣本股。
(二) 樣本數量:50只股票。
(三) 選樣標準:規模;流動性。
上證50指數計算
其中,調整市值 = Σ(市價×調整股數)。
調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證50指數的分級靠檔方法如下表所示。
[2]
(%) | ≤10 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] | (70,80] | >80 |
加權比例 (%) | 流通比例 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
上證50指數修正
(一) 修正公式
上證50指數採用"除數修正法"修正。
修正前的調整市值/原 除 數=修正後的調整市值/新除數
(二)需要修正的情況
(2)除權- 凡有成份股送股或配股,在成份股的除權基準日前修正指數。
(3)停牌─ 當某一成份股停牌,取其最後成交價計算指數,直至復牌。
(4)摘牌 - 凡有成份股摘牌(終止交易),在其摘牌日前進行指數修正。
上證50成份調整
上證 50 指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,調整時間與上證180 指數一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。
每次調整的比例一般情況不超過10%。樣本調整設置緩衝區,排名在40名之前的新樣本優先進入,排名在60 名之前的老樣本優先保留。
[2]
上證50衍生基金
上證50基金簡介
基金名稱 | 基金全稱 | 上證50交易型開放式指數證券投資基金 | |
基金代碼 | 510050 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 方軍 | 成立時間 | 2004-12-30 |
中國工商銀行股份有限公司 | 首次募集規模 | 5,435,331,306.00份 | |
最新基金規模 | 9,131,566,757.00份(2013-03-31) | - | - |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
業績比較標準 | 本基金的業績比較基準為“上證50指數”。 |
上證50投資策略
本基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
上證50風險收益
上證50樣本股
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 包鋼稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
復星醫藥 (600196) | 廣匯能源 (600256) | 白雲山 (600332) |
中航電子 (600372) | 國電南瑞 (600406) | 康美藥業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海螺水泥 (600585) | 百視通 (600637) |
青島海爾 (600690) | 三安光電 (600703) | 東方明珠 (600832) |
海通證券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 招商證券 (600999) |
大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) | 海南橡膠 (601118) |
興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) | 農業銀行 (601288) |
中國北車 (601299) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) | 中國人壽 (601628) |
中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) | 中國南車 (601766) |
光大銀行 (601818) | 中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) | - |
- 2015-06-08發佈
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
復星醫藥 (600196) | 廣匯能源 (600256) | 白雲山 (600332) |
中航電子 (600372) | 國電南瑞 (600406) | 康美藥業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
百視通 (600637) | 青島海爾 (600690) | 三安光電 (600703) |
海通證券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 中航動力 (600893) |
招商證券 (600999) | 大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) |
海南橡膠 (601118) | 興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) |
農業銀行 (601288) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) | 中國人壽 (601628) |
中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) | 中國中車 (601766) |
光大銀行 (601818) | 中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) | - |
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
廣匯能源 (600256) | 國電南瑞 (600406) | 康美藥業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
東方明珠 (600637) | 青島海爾 (600690) | 海通證券 (600837) |
伊利股份 (600887) | 中航動力 (600893) | 東方證券 (600958) |
招商證券 (600999) | 大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) |
興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) | 中國鐵建 (601186) |
農業銀行 (601288) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
中國中鐵 (601390) | 工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) |
中國人壽 (601628) | 中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) |
中國中車 (601766) | 中國交建 (601800) | 光大銀行 (601818) |
中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) | 中國銀行 (601988) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) | - |
上證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,調整時間與上證180指數一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。每次調整的比例一般情況不超過10%。樣本調整設置緩衝區,排名在40名之前的新樣本優先進入,排名在60名之前的老樣本優先保留。
浦發銀行(600000) | 民生銀行(600016) | 中國石化(600028) |
南方航空(600029) | 中信證券(600030) | 招商銀行(600036) |
保利地產(600048) | 中國聯通(600050) | 同方股份(600100) |
上汽集團(600104) | 國金證券(600109) | 北方稀土(600111) |
信威集團(600485) | 康美藥業(600518) | 貴州茅台(600519) |
山東黃金(600547) | 東方明珠(600637) | 海通證券(600837) |
伊利股份(600887) | 中航動力(600893) | 東方證券(600958) |
招商證券(600999) | 大秦鐵路(601006) | 中國神華(601088) |
興業銀行(601166) | 北京銀行(601169) | 中國鐵建(601186) |
東興證券(601198) | 國泰君安(601211) | 農業銀行(601288) |
中國平安(601318) | 交通銀行(601328) | 新華保險(601336) |
興業證券(601377) | 中國中鐵(601390) | 工商銀行(601398) |
中國太保(601601) | 中國人壽(601628) | 中國建築(601668) |
華泰證券(601688) | 中國中車(601766) | 光大證券(601788) |
中國交建(601800) | 光大銀行(601818) | 中國石油(601857) |
方正證券(601901) | 中國核電(601985) | 中國銀行(601988) |
中國重工(601989) | 中信銀行(601998) | - |
2018-12-03日調整
根據指數規則,經指數專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數有限公司決定於 2018年12月17日調整上證50、上證180 、上證380、上證紅利等指數樣本股。其中上證 50 指數更換 5只股票,上證 180 指數更換 18 只股票,上證 380 指數更換 38 只股票,上證紅利指數更新10只股票。部分指數樣本調整名單見下表:
上證50指數樣本調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600111 | 北方稀土 | 600196 | 復星醫藥 |
600958 | 東方證券 | 601138 | 工業富聯 |
600999 | 招商證券 | 601888 | 中國國旅 |
601878 | 浙商證券 | 601939 | 建設銀行 |
601881 | 中國銀河 | 603259 | 藥明康德 |
上證50指數樣本調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600019 | 寶鋼股份 | 600009 | 上海機場 |
600029 | 南方航空 | 600547 | 山東黃金 |
601229 | 上海銀行 | 601012 | 隆基股份 |
601800 | 中國交建 | 601236 | 紅塔證券 |
調整後樣本股
浦發銀行(600000) | 上海機場(600009) | 民生銀行(600016) |
中國石化(600028) | 中信證券(600030) | 三一重工(600031) |
招商銀行(600036) | 保利地產(600048) | 中國聯通(600050) |
上汽集團(600104) | 復星醫藥(600196) | 恆瑞醫藥(600276) |
萬華化學(600309) | 華夏幸福(600340) | 貴州茅台(600519) |
山東黃金(600547) | 海螺水泥(600585) | 海爾智家(600690) |
三安光電(600703) | 海通證券(600837) | 伊利股份(600887) |
隆基股份(601012) | 中信建投(601066) | 中國神華(601088) |
中國國航(601111) | 工業富聯(601138) | 興業銀行(601166) |
中國鐵建(601186) | 國泰君安(601211) | 紅塔證券(601236) |
農業銀行(601288) | 中國平安(601318) | 中國人保(601319) |
交通銀行(601328) | 新華保險(601336) | 中國中鐵(601390) |
工商銀行(601398) | 中國太保(601601) | 中國人壽(601628) |
中國建築(601668) | 華泰證券(601688) | 中國中車(601766) |
光大銀行(601818) | 中國石油(601857) | 中國國旅(601888) |
建設銀行(601939) | 中國銀行(601988) | 中國重工(601989) |
藥明康德(603259) | 洛陽鉬業(603993) | - |
- 參考資料
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- 1. 上海證券交易所 .上海證券交易所[引用日期2013-05-01]
- 2. 上證50指數編制方法 .上海證券交易所[引用日期2013-05-01]
- 3. 華夏上證50ETF介紹 .華夏基金[引用日期2013-05-01]
- 4. 上證50指數成分股列表 .上海證券交易所[引用日期2014-12-17]
- 5. 上證50指數成分股列表 .上海證券交易所.2014-02-14[引用日期2014-02-16]
- 6. 上證50指數成份股列表 .上海證券交易所.2017-01-06[引用日期2017-01-06]
- 7. 關於調整上證50、上證180、上證380等指數樣本股的公告 .上海證券交易所.2019-12-02[引用日期2020-03-31]