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買進套利
鎖定
買進套利是指
套利者預期不同交割月的
期貨合約的
價差將擴大,則套利者將買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”的套利方式。
- 中文名
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買進套利
- 定 義
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不同交割月的期貨合約的價差
- 獲利方法
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通過同時將兩條“腿”平倉
- 原 因
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價格較高一邊的漲幅大於價格
概念
如果
價差變動方向與
套利者的預期相同,則套利者就會通過同時將兩條“腿”
平倉來獲利。
簡述
由於價格較高一邊的漲幅大於價格較低一邊的漲幅,
價差是擴大的,進行買進套利會使所買入的價格較高一邊的
期貨合約的盈利大於所賣出的價格較低一邊的虧損,整個套利的結果是盈利的。同樣,在
期貨價格下跌時也可能會出現盈利,即如果價格較高一邊的跌幅小於價格較低一邊的跌幅。進行買進套利會使所買入的價格較高一邊的虧損小於賣出的價格較低一邊的盈利,整個套利結果也是盈利的。 由此可見,
套利交易關注的是
價差變化而不是
期貨價格的上漲或者下跌,只要價差變大,不管期貨價格上漲還是下跌,進行買進套利都會盈利。