舒爾補

假設一個 (p+q)×(p+q)的矩陣M被分為A, B, C, D四個部分，分別是p×p、p×q、q×p以及q×q的矩陣，也就是説：

並且D是可逆的矩陣。則D在矩陣中的舒爾補是：

這是一個p×p的矩陣。舒爾補得名於數學家伊賽·舒爾，後者用舒爾補來證明舒爾引理。然而，舒爾補的概念在之前就曾經被使用過。 ^[2] 

舒爾補實際上是對原來的矩陣M進行一系列的初等變換操作後得到的矩陣，其轉換矩陣是下三角矩陣：

其中

表示一個p×p的單位矩陣。矩陣M右乘轉換矩陣L之後，左上角就會出現舒爾補，具體的形式是：

因此，矩陣M的逆，如果存在的話，可以用

以及其舒爾補（如果存在的話）來表示：

當p和q都等於1（即A、B、C和D都是係數）時，我們可以得到一般的2 × 2的矩陣的逆矩陣表達式：

這也説明了

是非零的數。 ^[3] 

舒爾補很自然地可以在如下的方程組求解中發揮作用：

其中x以及a是p維的列向量，而y以及b則是q維的列向量。矩陣A、B、C、D則同上面假設。將第二個方程左乘上矩陣

，並將得到後的方程與第一個相減，就得到：

因此，如果可以知道D以及D的舒爾補的逆矩陣，就可以解出未知量x之後帶入第二個方程

就可以解出y。這樣，就將

矩陣的求逆問題轉化成了分別求解一個p×p矩陣以及一個 q×q矩陣的逆矩陣的問題。這樣就大大減低了複雜度（計算量）。實際上，這要求矩陣D滿足足夠好的條件，以使得算法得以成立。

假設有分別屬於

以及

的隨機列向量X,Y，並且

中的向量對 (X,Y)具有多維正態分佈，其方差矩陣是對稱的正定矩陣

那麼X在Y給定時的條件方差是矩陣C在V中的舒爾補：