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自協方差生成函數

鎖定
對每一類協方差平穩過程 Yt 計算其自協方差序列，如果這個序列 {γj }是絕對可加的，那麼一種概括這些協方差的方法是運用一個標量函數，這個函數稱為自協方差生成函數。 [1] 
中文名
自協方差生成函數
所屬學科
數學
函數的具體形式為
。構造方式如下：將第 j 階自協方差乘以某個數 z 的 j 次冪，然後再對所有可能的 j 加總。這個函數的自變量（z）是複數。 [1] 
參考資料
  • 1.    James D. Hamilton．時間序列分析（上冊）：中國人民大學出版社，2015：70