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協方差平穩
鎖定
如果一個過程是協方差平穩的,則 Yt和 Yt-j之間的協方差僅取決於 j,即僅與兩個觀測值之間的間隔長度有關,而與觀測值的時期 t 無關。因而,對於一個協方差平穩過程,γj和 γ-j的大小一樣。
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- 參考資料
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- 1. James D. Hamilton.時間序列分析(上冊).北京:中國人民大學出版社,2015:52
- 2. Testing the covariance stationarity of heavy-tailed time series: An overview of the theory with applications to several financial datasets .百度學術[引用日期2018-01-29]