系統自組織

它主要有三個部分組成：耗散結構理論（Dissipative Structure）、協同學（Synergertios）、 突變論（Calastrophe Theory）。

混沌系統在隨機識別時形成耗散結構的過程被定義為自組織。

一般來説，組織是指系統內的有序結構或這種有序結構的形成過程。

德國理論物理學家H. Haken認為，從組織的進化形式來看，可以把它分為兩類：他組織和自組織。

如果一個系統靠外部指令而形成組織，就是他組織；如果不存在外部指令，系統按照相互默契的某種規則，各盡其責而又協調地自動地形成有序結構，就是自組織。

自組織現象無論在自然界還是在人類社會中都普遍存在。

一個系統自組織功能愈強，其保持和產生新功能的能力也就愈強。

例如，人類社會比動物界自組織能力強，人類社會比動物界的功能就高級多了。

自組織理論是20世紀60年代末期開始建立並發展起來的一種系統理論。

它的研究對象主要是複雜自組織系統（生命系統、社會系統）的形成和發展機制問題，即在一定條件下，系統是如何自動地由無序走向有序，由低級有序走向高級有序的。

"自組織"是現代非線性科學和非平衡態熱力學的最令人驚異的發現之一。基於對物種起源、生物進化和社會發展等過程的深入觀察和研究，一些新興的橫斷學科從不同的角度對"自組織"的概念給予了界説：

從系統論的觀點來説，"自組織"是指一個系統在內在機制的驅動下，自行從簡單向複雜、從粗糙向細緻方向發展，不斷地提高自身的複雜度和精細度的過程；

從熱力學的觀點來説，"自組織"是指一個系統通過與外界交換物質、能量和信息，而不斷地降低自身的熵含量，提高其有序度的過程；

從統計力學的觀點來説，"自組織"是指一個系統自發地從最可幾狀態向幾率較低的方向遷移的過程；

從進化論的觀點來説，"自組織"是指一個系統在"遺傳"、"變異"和"優勝劣汰"機制的作用下，其組織結構和運行模式不斷地自我完善，從而不斷提高其對於環境的適應能力的過程。C. R. Darwin的生物進化論的最大功績就是排除了外因的主宰作用，首次從內在機制上、從一個自組織的發展過程中來解釋物種的起源和生物的進化。

自組織理論主要有三個部分組成：耗散結構理論（Dissipative Structure）、協同學（synergetics）、 突變論（Calastrophe Theory）。

道家的道生一、一生二、二生三、三生萬物，是最早的自組織演化哲學觀。

貝塔朗菲提出生物的開放系統理論，為生物進化的自組織系統理論建立開創了先河。

物理學能量守恆與生物進化存在明顯的差異，熱物理學家布里淵提出負熵對應信息的概念、信息論是組織化的度量，奧地利理論物理學家薛定厄著的《生命是什麼？─活細胞的物理學觀》提出生命的負熵原理，普利高津從物理化學提出能量耗散結構的自組織理論，從而架構了物理學與生物學的理論橋樑。

艾根應用化學動力學原理提出細胞起源的生物分子超循環理論，進一步在細胞、分子層次探討了自組織系統。

星雲學説、大爆炸宇宙理論、生物進化論、文化進化理論、符號理論、結構主義等闡述了宇宙、生物、文化都體現一種自組織化現象。

中國學者曾（傑）邦哲1990s年代發表《結構論 - 泛進化論》闡述了宇宙、生物、文化自組織系統對稱與破缺的結構理論並提出生物系統的系統醫藥學、系統生物工程等研究概念。

歐文·拉茲洛和布達佩斯俱樂部發表廣義進化理論以及建立《廣義進化論》、《廣義進化論研究》等雜誌，從而建立了普遍系統自組織化理論體系。

巴納德將社會學概念應用於分析經理人員的職能和工作過程，並把研究重點放在組織結構的邏輯分析上，提出了一套協作和組織的理論。

巴納德認為，社會的各級組織包括軍事的、宗教的、學術的、企業的等多種類型的組織都是一個協作的系統，這些協作組織是正式組織，都包含三個要素：協作的意願、共同的目標和信息聯繫。所有的正式組織中都存在非正式組織，兩者是協作中相互作用、相互依存的兩個方面。一個協作系統是由相互協作的許多人組成的。對於個人目標和組織目標的不一致，巴納德提出了“有效性”和“能率”兩條原則。當一個組織系統協作得很成功，能夠實現組織目標時，這個系統就是“有效性” 的，它是系統存在的必要條件。系統的“能率”是指系統成員個人目標的滿足程度，協作能率是個人能率綜合作用的結果。這樣就把正式組織的要求同個人的需要結合起來了，這在管理思想上是一個重大突破。

巴納德認為：經理人員的作用就是在一個正式組織中充當系統運轉的中心，並對組織成員的活動進行協調，指導組織的運轉，實現組織的目標。經理人員的主要職能有三個方面：

1、提供信息交流的體系；

2、促成個人付出必要的努力；

3、規定組織的目標。一個組織的生存和發展有賴於組織內部平衡和外部適應。

管理的藝術就是把內部平衡和外部適應綜合起來。巴納德用了“感覺”、“判斷”、“感知”、“協調”、“平衡”、“相稱”等詞語來表述管理過程。經理人員作為企業組織的領導核心，必須具有權威。權威是存在於正式組織內部的一種“秩序”，是個人服從於協作體系要求的願望和能力。要建立和維護一種既能樹立上級權威，又能爭取廣大“不關心區域”羣眾的客觀權威，關鍵在於能否在組織內部建立起上情下達、下情上達的有效的信息交流溝通（對話）系統，這一系統既能保證上級及時掌握作為決策基礎的準確信息，又能保證指令的順利下達和執行。要維護這種權威，身處領導地位的人必須隨時掌握準確的信息，作出正確的判斷，同時還需要組織內部人員的合作態度。巴納德對信息交流溝通（對話）系統的主要要素進行了探討，他們對於大型組織（企業集團）建立權威至關重要。

組織的有效性取決於個人接受命令的程度。巴納德分析個人承認指令的權威性並樂於接受指令的四個條件：

1、他能夠並真正理解指令；

2、他相信指令與組織的宗旨是一致的；

3、他認為指令與他的個人利益是不矛盾的；

4、他在體力和精神上是勝任的。經理人員不應濫用權威，發佈無法執行或得不到執行的命令。

巴納德在《組織與管理》一書中再次突出強調了經理人員在企業組織與管理中的重要領導作用，從五個方面精闢地論述了“領導的性質”這一關係到企業生存和發展的帶根本性的問題。

1、構成領導行為的四要素：確定目標，運用手段，控制組織，進行協調。

2、領導人的條件：平時要冷靜、審慎、深思熟慮、瞻前顧後、講究工作的方式方法；緊急關頭則要當機立斷，剛柔相濟，富有獨創精神。

3、領導人的品質：活力和忍耐力、當機立斷、循循善誘、責任心以及智力。

4、領導人的培養和訓練：通過培訓增強領導人一般性和專業性的知識，在工作實踐中鍛鍊平衡感和洞察力，積累經驗。

5、領導人的選拔：領導人的選擇取決於兩種授權機制——代表上級的官方授權（任命或免職），代表下級的非官方授權（接受或拒絕），後者即被領導者的擁護程度是領導人能否取得成功的關鍵。領導人選拔中最重要的條件是其過去的工作表現。

巴納德在組織管理理論方面的開創性研究，奠定了現代組織理論的基礎，後來的許多學者如德魯克、孔茨、明茨伯格、西蒙、利克特等人都極大地受益於巴納德，並在不同方向上有所發展。對於經理人員，尤其是將一個傳統的組織改造為現代組織的經理人員來説，巴納德的價值尤其突出。因為傳統的組織偏重於非正式組織和非結構化的決策與溝通機制，目標也是隱含的，要將其改造為現代組織，就必須明確組織的目標、權力結構和決策機制，明確組織的動力結構即激勵機制，明確組織內部的信息溝通機制。這三個方面是現代組織的柱石；同時在轉變的過程中，要充分考慮利用非正式組織的力量。這一點對我國當前的企業改革非常具有現實意義。

自組織一詞的意思是指：客觀事物自身結構化，有機化，有序化，系統化的過程．關於對自組織概念的理解，從它如何回答和解釋以下3個問題中得以深刻的理解：

用系統的觀點去認識和把握客觀事物的本質和運動發展,

這個發展有方向嗎？

發展方向是走向有序，組織，繁榮還是衰落和死寂？

如何回答以上問題，就成為自組織理論研究的主要課題，先了解一下自組織理論的發展歷程．

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1850年德國物理學家克勞修斯提出了熱力學第2定律和"熵"這個物理熱力學基本概念（“熵”－熱量被温度所除的值，即S=Q/T），實驗證明：自然界中所有系統都存在熵的作用，在一個孤立的封閉系統中，熱量總是從高到低，最終達到一個平衡的狀態，這個過程是不可逆過程，熵的無限增大原理揭示了宇宙一切物質與能量轉化的趨勢：從集中到分散，有序到混亂，繁榮到衰落．克勞修斯的“熱寂説”，當然引起理論界的爭論，而且，也與人類和社會文明不斷向前發展的客觀現實不符，現代科學認為：他把世界看為一個機械的，封閉的系統，僅從科學實驗出發就得出一般性的結論，忽視了人類自身改造世界的主觀能動性，起碼是片面的．但在當時，人們還是提出了各式各樣的解釋和假設，試圖揭開熵的奧秘．

1870年，英國物理學家麥克斯偉設想在系統中一定存在某個東西（妖？）來不斷吸收熵，使系統保持有序和發展，他一直努力的尋找這個"妖"，結果失敗，1944年，奧地利學者薛定諤首次在論文<生命是什麼？－活細胞的物理面貌>中直接引入"負熵"這個特殊的概念，他認為系統一方面不斷增熵，另一方面，又不斷從系統外部獲得負熵，這樣，有機生命體得以發展和進化下去．

薛定諤的理論使人們開始從一個嶄新的角度來認識和考察一個系統．

1948年，維納創立了控制論，理論的核心思想是"反饋"和"信息"，反饋一詞來源於生理學家對生命有機體自我調節機制方面的研究，這種機制能夠抵抗生物體內熵的增加，而"信息"等同於薛定諤提到的"負熵"，信息是控制和通訊過程的關鍵因素，離開信息無所謂控制，系統被控制的過程，就是信息傳遞的過程．維納把獲得信息與獲得"負熵"等同起來，是自組織理論發展的里程碑．在申農的信息論理論中，定義信息度量的公式與統計熱力學公式是一樣的，信息熵的單位是"比特"，60－70年代，自組織理論發展到高峯時期，包括：普利高津的<耗散結構理論>哈肯的<協同學>艾根的<超循環理論>等等，都以研究客觀事物的自組織機制為目標，從實驗和實踐出發，揭示了系統發展變化的內部規律．以下結合證券市場，着重介紹<耗散結構理論>和<協同學>的基本原理和方法，以應用於實踐中去．

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<耗散結構理論>

耗散結構理論從貝納德花紋等化學實驗為基礎（在熱傳導狀態下，如果外界提供的温差超過某一閥值時，液體的熱傳導狀態發生變化，整齊的六邊形貝納德花紋開始出現）提出了耗散系統形成的基本機制，他的研究實際上是通過實驗的方法實踐了薛定諤關於"負熵"的理論思想，他突出了系統與外界環境物質與能量的交換過程，從熱力學熵無限增大原理出發，普利高津認為任何系統的熵都由2部分之和組成，即一部分是系統自身產生的，另一部分是系統與外界交換物質和能量後產生的，這樣劃分以後，就可以根據不同情況區別系統的性質：在一個孤立封閉的系統中，沒有外部能量的交換，系統發展符合熱力學定律，在開放系統中，遠離平衡狀態下，由於系統不斷的從外界獲取負熵，在達到一定的閥值時，就可能轉變為一種在時間空間或功能上的有序狀態．

耗散結構理論解決了長期以來存在的熱力學與進化論之間的矛盾，把物理世界同生命科學的規律統一起來，跨越了生命和非生命之間的鴻溝，

普利高津本人因此獲得1977年諾貝爾化學獎.

考察一個系統是否具有耗散結構 ,必須具備4個基本條件:必須是開放的,遠離平衡態,系統內部各要素具有非線性作用(線性作用具有疊加性,非線性作用指相干性,各要素間互相制約,互相偶合)張落導致有序.耗散結構的中心就是,開放系統下,非平衡是有序之源,張落導致有序.

證券市場是開放的,這一點無須多述,實際情況表明股市系統許多重要方面的性質也都是遠離平衡的:上市公司所處行業多種多樣（有朝陽產業，也有夕陽產業），規模差距很大（大則幾十億流通盤，小則甚至不足千萬），贏利能力千差萬別（就中國股市而言，每股收益有幾元的，也有虧損幾元的），成長性迥異（有每年成倍增長的，也有大幅萎縮的）......，總之，股市系統中用以衡量上市公司特徵的各種指標，一般地在系統中都呈現極不均勻、不對稱的遠離平衡狀態。系統各要素間呈現強烈的非線性作用,由此,我們認為,證券市場是耗散結構系統,這就為我們研究證券市場及內部各要素提供了理論指導和科學依據,認識到系統的實質,就可以宏觀上把握市場跳動的脈搏.

證券市場上,每次大行情,投資者都能體會的到,97年是績優股,98年炒重組概念,99年科技網絡,00年是國企股,都吸引了大量的資金參與,政府管理部門頒佈了<證券法><基金管理條例><保險基金入市><規範上市公司>等法規和措施,目的就是營造市場一個高效,透明的信息渠道,證券市場由此獲得更大的發展空間,上市公司規模不斷壯大隊伍的同時,積極提高贏利能力,回報投資者,可以認為,97-00年是中國證券市場大發展時期,（備註：指為國有企業改制服務的任務，這是中國證券市場成立之初，在審批配額制度下的市場主要任務）投資人就應當深刻理解到市場變化的機理,市場環境在變,我們也要變,具體到實際操作,我們講,把握市場脈搏的前提的認識你所面對的市場,你不能因為在網絡股上獲利就對國企股不齒,還抱着120元的億安科技不放,從根本上講:投資人如果不隨外界環境因素的變化而變化,那麼,連同資金一道最終也會到達熱力學平衡態-死亡,因為,人本身,也是耗散結構.

投資人當然也不能忽視系統內熵的作用,比如:某些PT類股票,由於各種原因導致喪失了交換信息和能量的能力,在崇尚業績和規模的今天，政府管理部門也會出於進化市場的目的，把PT退出市場．

以上舉了2個簡單的例子來更好的理解為什麼説證券市場是一個耗散結構系統，因為這是我們研究和分析的基本出發點，以下各部分內容，都是在此基礎上展開的．

繼續我們的話題，上面的例子中，講到投資者的投資策略起碼要走在市場前面，這樣才能獲取超額彙報，但這談何容易，即使你97，98，99，00，4年時間都獲利，但00年後期不及時離場的話，一輪調整行情下來，相信你也所剩無幾．

投資者迫切需要一門能指導我們正確把握市場未來的理論知識，根據所掌握的信息，客觀判斷未來市場趨勢的技術和方法．

（歷史會重演嗎？--二次大戰時期，盟軍為了提高高射炮打飛機的精確度，開展了對自動跟蹤與控制的研究工作，維納用統計的觀點，得出了根據飛機從時間序列的過去數據推知或預測未來的方法，建立了維納濾波理論，這種以歷史數據推知未來趨勢的原理，也在證券市場上得到廣泛應用，他們認為：歷史會重複，"一個完整的波動週期總是由5浪上漲3波回調組成，運行在C浪的B－C1，，，"，這裏，我們要説明的是，證券市場股指的波動和飛機的運行軌跡完全是2個不同的系統，飛機的運行其軌跡受僅幾個參數的控制，是一個線形控制系統，而股指波動，因素間是非線形的，只有在某種特殊情況下，比如：市場處於近平衡態時，歷史圖表才顯得有意義起來．）

從熱力學出發，由宏觀角度考察客觀具體事物，由此而發現了原離平衡的穩定結構，也就是所謂的"耗散結構"這個系統合乎理論生物學的規定：系統是開放的，儘管系統本身不斷的產生"熵"，但同時又從周圍環境中獲得"負熵"（信息），所以系統走向有序，向更高級的運動形態發展。

如此宏觀的分析系統一般規律，雖然可信，總有不透徹之感，人，難道是一夜之間演變而成？資本市場將在明天成為有效市場？ 從系統內部諸要素的每一個細微之處進行分析和計算，不實際也不現實，我們需要一個由微觀到宏觀過渡的橋樑。

這一任務，被19世紀後期發展起來的一門科學-統計力學來完成，統計力學通過對分子微觀描述來解釋熱力學規律，一條由微觀到宏觀的道路被打通。

哈肯應用了統計力學的觀點，研究系統自組織問題，從一些平衡態如：超導，鐵磁體，激光器等物理現象中發現有序結構並非全部始於平衡態，他引入了"序參量"來描述一個複雜的系統，他認為：系統微觀描述可以用一大組一階時間導數的常微分方程來表訴，有多少個變量就有機組微分方程式，在座標系中，系統的瞬間狀態總可以用相空間中的一個點來表示，系統隨時間變化，於是這個點也在相空間內移動，

開放系統目標邁向有序，那麼系統運行不管從哪個位置開始，必然走向有序的哪個目的點，更為複雜的一個情況是，系統有序結構並非是一個點，而是許多點構成的目標環。

哈肯把研究重點防在目標環的研究上，忽略不重要的細節，只收集與目標環相關的變量，比方：用波幅和振幅就能描述整個激光器發生過程，而不考慮對每個質點的狀態都分析。

這個變量，稱之為"序參量"。序參量是協同學的核心概念，它是耗散結構理論的發展，主要研究開放系統內部諸要素間的協同關係，找到系統由無序混沌到有序狀態轉變的普遍規律

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協同學

協同學是耗散結構理論的發展，它指出系統自組織現象從無序到有序轉變，關鍵在系統內部，在於各子系統在一定條件下相互作用所造成的協同現象。

協同學是研究開放系統從無序到有序的演化規律的新興綜合性學科。協同系統是指由許多子系統組成的、能以自組織方式形成宏觀的空間、時間或功能有序結構的開放系統。協同學一詞(SYNERGETICS)來源於希臘文，意為"一門關於共同協作或合作的科學"。

協同學是20世紀60年代初聯邦德國理論物理學家H。哈肯創立的。60年代初，激光剛一問世哈肯就注意到激光的重要性，並立即進行系統的激光理論研究。在深入研究激光理論的過程中，哈肯發合作現象的背後隱藏着某種更為深刻的普遍規律。他在1970年出版的《激光理論》一書中多處提到不穩定性，為後來的協同學準備了條件。

1969年哈肯首次提出協同學這一名稱，並於1971年與格雷厄姆合作撰文介紹了協同學。1972年在聯邦德國埃爾姆召開第一屆國際協同學會議。1973年這次國際會議論文集《協同學》出版，協同學隨之誕生。1977年以來，協同學進一步研究從有序到混沌的演化規律。1979年前後聯邦德國生物物理學家艾根將協同學的研究對象擴大到生物分子方面。

協同學所要回答的問題是："能否找到某種能夠支配存在於各類系統中的自組織現象的一般原理，而這個原理與系統組成部分的性質無關？"

在尋找這種基本原理的過程中，透過對激光器激光的發生原理的研究，將能看到一個子系統從無序向有序演化的全過程，從中可以得出一個普遍的原理。

----普通光與激光

人眼感覺到的光波是由大量原子或分子發光的結果，普通光發光是有各種頻率複合起來的複合光，各原子彼此之間頻率，震動方向和相位雜亂無章，不具備相干性，方向性也差，而由激光器中發射出來的激光是單一頻率的光，單色性好，具有相干性，問題是：在激光器中並沒有一個向發光原子發號施令的東西，那麼，各原子是什麼機制使得每個原子從無序演變為頻率方向一樣的有序狀態呢？

一個典型的激光器有一根充滿氣體（氖氣）的玻璃管構成，兩端有鏡子，其中一端為半透明，管子外部有電流輸入裝置，當電源達到一定功率時，激光從半透明鏡子中射出。

激光器中的兩面平行的鏡子，構成一個光學諧振，只有一些特定波長的光得以通過，激光器未接通電源之前，管內是複合光，接通電源後，能夠通過鏡面波長的首先光獲得能量，並迫使受激電子把能量只傳給同樣波長和方向的原子，能量迅速加強，這種光波決定着激光的秩序，支配着激光的自組織。

系統科學把這個物理現象稱為系統自組織，協同學的目的是尋找一個普遍的基本法則，來描述一個複雜的開放系統是如何由無序到有序，由低級向高級，由簡單到複雜的演變。

哈肯選擇了用序參量這個概念來描述研究系統演化過程中的共同特徵及普遍法則

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-----序參量及支配原理

在由普通光演變為激光的自組織現象實驗中，我們不必考察所有原子的狀態和行為，只要知道光波的波長和光場強度2個參量就可以推導出激光系統的有序化程度，瞭解激光光波的運行狀態，

這些為數不多的參量（波長，頻率）就完全確定了系統的宏觀行為並表徵系統的有序化程度，故稱序參量。那些為數眾多的變化快的狀態參量就由序參量支配，並可絕熱地將他們消去。這個序參量一經確認，就控制着整個系統的運動狀態，直到這個參量被消亡或取代為止。這一結論稱為支配原理，它是協同學的基本原理。通過序參量概念，我們可以在面對一個複雜系統時，忽略不必要的細枝木節，因為整個系統的性質是由序參量來決定的，抓住序參量就把握了系統演化的本質。序參量隨時間變化所遵從的非線性方程稱為序參量的演化方程，是協同學的基本方程。演化方程的主要形式有主方程、有效朗之萬方程、福克-普朗克方程和廣義京茨堡-朗道方程等。

支配原理有嚴格的數學證明。

-------協同作用

協同原理有2方面的含義：1，序參量同系統其它參量間的關係。2，序參量間的關係。

序參量並非憑空想出來的，它也是系統參量中的一員，只不過，在外部因素作用下，從與其他參量的平等競爭中，取得了支配其他參量的地位。序參量與參量互因對方而存在。

一般而言，系統序參量不止一個，系統的宏觀結構和功能由各序參量協同控制，序參量之間關係相當複雜，或競爭或合作或共存。越是高級複雜的系統其序參量數量也越多。

複雜系統是簡單的。

-------證券市場中的協同現象

證券市場上，政策導向，強勢板塊和龍頭股起着序參量的作用，如同激光發生器中的控制閥，一經確立，獲得外部資金，就直接影響到普通投資者的選股策略和操作方法，2000年5月主力資金抓住國企改制初步獲得成效國家宏觀政策背景因素，展開操作國企股的行情，這個市場序蠶量一經確立。其它板塊和個股（科技網絡重組等）雖然間有表現，但獲利微乎其微，同樣道理，就上市企業來講，國企-這一序參量確立以後，其它參量和要素：比如：業績，流通盤大小，行業，產品等則不起作用，事實上，5月行情，漲幅都相差無幾。（R—D基金有數據顯示）。

單一序參量控制的證券市場不多見到，多為某些系統不可預測因素所造成的，比如：突發事件，戰爭災害等等，在國內，大家認為最大影響就是：國有股減持。

國有股減持問題一直是中國證券市場上的序參量，一直影響着投資人和市場表現，系統由一種狀態到另一個狀態的演變，可以是漸進的，也可以突變（見本文突變與漸變章節）。如果情況下解決國有股的減持問題，就是選擇突變方式完成證券市場的演變過程，但這裏要説明的是，國有股的減持一定是在這個序參量被其他序參量或參量取代它地位的時候，才是解決之日，沒有這個先決條件，貿然強制序參量的消亡，強制的結果，就是證券市場的消亡。因為，國有股的存在就是這個市場的特徵。

投資人更常見到的是由3個以上序參量控制的市場，比如：小盤股，次新股，重組概念股，就從來沒有寂寞過，宏觀政策的指引，監管力度，擴容等序參量也加大了對市場把握的難度，相對職業人來講就提出了更多更高的要求，投資者不但要抓住各股由無序到有序的拐點（後文介紹判別拐點的技術），更主要的是把握序參量被取代或消亡的時機，理論上講，這就是控制投資風險的本質所在。

證券市場上的錢是賺不完的，卻能很快的賠光。