王丹

[1]Huang Wei-Qiang, Wang Dan*. Systemic importance analysis of chinese financial institutions based on volatility spillover network[J]. Chaos, Solitons& Fractals, 2018, 114: 19-30。

[2]Huang Wei-Qiang, Wang Dan*. Financial network linkages to predict economic output[J]. Finance Research Letters. 2020, 33, 101206。

[3]Huang Wei-Qiang, Wang Dan*. A return spillover network perspective analysis of Chinese financial institutions' systemic importance[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 509: 405-421。

[4]Wang Dan, Huang Wei-Qiang*. Centrality-based measures of systemic importance: A tail dependence network view[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2021, 562(125345)。

[5]Wang Dan, Huang Wei-Qiang*. Forecasting macroeconomy using Granger-causality network connectedness[J]. Applied Economic Letters. Available online September 2020。

[6]王丹, 黃瑋強*. 基於波動溢出網絡的我國金融機構系統重要性[J].系統工程, 2018, 36(08): 27-36。

[7]王丹, 黃瑋強*. 基於信息溢出網絡的我國行業關聯性研究[J]. 運籌與管理, 2019, 28(09): 173-180。

[8]黃瑋強*, 王丹. 莊新田, 姚爽. 我國股票關聯網絡彈性與市場運行的互動關係[J].系統工程, 2017, 35(02): 1-7。 ^[1] 

[1]國家自然科學基金“基於金融機構尾部風險網絡的系統性金融風險形成演化機制及預警控制研究”（71771042）。

[2]國家自然科學基金“基於機構投資雙層網絡的股市風險形成演化機制及動態控制研究”（71971048）。 ^[1]