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方毅
(吉林大學商學院教授)
鎖定
方毅,男,漢族,1976-05-30生,吉林大學商學院數量經濟系副教授。
方毅人物經歷
- 2010年9月 吉林大學商學院數量經濟系副教授、碩士生導師。
- 2008年7月 吉林大學商學院數量經濟系講師。
- 2008年6月 吉林大學商學院數量經濟學博士。
- 2014年10月,吉林大學商學院,教授,博士研究生導師
- 2013年9月至2014年9月,吉林大學商學院,副教授,博士研究生導師
- 2011年,吉林大學數量經濟研究中心,研究員
方毅主講課程
計量經濟學 金融計量經濟學
時間序列分析 金融時間序列分析
經濟統計學 會計實證研究方法 統計分析與SPSS應用
經濟學原理
方毅研究方向
方毅主要貢獻
方毅部分論文
- 方毅, 徐光瑞. 我國高技術產業增長路徑研究. 經濟管理, 2010, (10).
- 方毅, 桂鵬. 亞太地區股票市場的聯動程度. 世界經濟研究, 2010, (8).
- 方毅, 王雄威, 桂鵬. 中美經濟“脱鈎”還是“掛鈎”. 國際金融研究, 2010, (8).
- 方毅, 林秀梅, 徐光瑞. 東北三省高技術產業競爭力提升策略研究. 軟科學, 2010, (3).
- 方毅, 張運鵬, 桂鵬. 基於多元GARCH的金融資產預測研究. 統計與決策, 2009, (21).
- 方毅, 趙楊, 高丹. 中國房價與地價的關係研究. 統計與信息論壇, 2009, (6).
- 方毅, 徐光瑞. 我國地區高技術產業競爭力評價. 中國科技論壇, 2009, (5).
- 方毅. 國內外銅期貨價格之間的長期記憶成分和短期波動溢出效應. 數理統計與管理, 2008, (2).
- 方毅, 趙石磊. 房地產價格與租金的關聯關係. 數理統計與管理, 2007, (6).
- 張屹山, 方毅. 中國股市交易操縱的理論模型與政策分析. 管理世界, 2007, (5).
- 方毅, 張屹山. 國內外金屬期貨市場“風險傳染”的實證研究. 金融研究, 2007, (5).
- 方毅, 張屹山. CVaR、VaR應用在RAROC的比較研究. 數理統計與管理, 2007, (1).
- 方毅, 張屹山. 跟蹤誤差下積極資產組合投資的風險約束機制. 中國管理科學, 2006, (4).
- 張屹山, 方毅, 黃琨. 中國期貨市場功能及國際影響的實證研究. 管理世界, 2006, (4).
- 方毅, 張屹山. CVaR與VaR應用在RAPM進行基金績效評價的比較研究. 21世紀數量經濟學, 2005, 6.
- 林秀梅, 方毅. 中國股市動量投資策略和逆向投資策略的實證研究. 數量經濟技術經濟研究, 2004, (11).
- 方毅, 張屹山. CVaR在金融工具複製上的應用. 系統工程理論與實踐, 2004, (8).
- 方毅. 行為金融學理論綜述及其展望發展. 華南金融研究, 2004, (2).
- 方毅, 林秀梅. 超越理性的行為資產定價模型. 數量經濟技術經濟研究, 2002, (10').
- Yi Fang, Thierry Post. Higher-degree Stochastic Dominance Optimality and Efficiency. European Journal of Operational Research, 2017, 261(3), 984-993.
- Thierry Post, Yi Fang, Milos Kopa. Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance. Management Science, 2015, 61(7), 1615-1629.
- Yi Fang, Haiping Wang. Fund Manager Characteristics and Performance. Investment Analysts Journal, 2015, 44(1), 102-116.
- Yi Fang. Aggregate Investor Preferences and Beliefs in Stock Market: A Stochastic Dominance Analysis. Journal of Empirical Finance, 2012, 19(4), 528-547.
- 方毅, 張屹山, 張代強. 狀態依賴下的股市正反饋交易. 數理統計與管理. 2013, (3), 554-563.
- 方毅, 於大力, 張筱婉. 石油衝擊對“金磚國家”經濟增長和通脹的影響. 世界經濟研究, 2013, (5), 81-86.
方毅主持項目
[2]中央高等學校基本科研業務費項目: 股票市場羊羣行為的非線性特徵研究。
[3] 國家自然科學基金面上項目: 基於隨機佔優的高階偏好投資組合構建(項目號: 71871104).
[4] 國家自然科學基金面上項目: 基於廣義線性函數的隨機佔優統計推斷與證券市場投資者總體偏好(項目號: 71371084).
[5] 吉林大學青年學術領袖培育計劃:隨機佔優測度與檢驗(項目號: 2015FRLX17).
[6] 中國博士後面上項目一級資助: 基於GMM統計量的效率佔優關係的Bootstrap統計推斷(項目號: 2015M570262).
方毅獲獎記錄
[1]《股市行為特徵研究——基於羣體的總體分析》, 於2010年獲吉林省優秀博士論文.。
[2]《中國期貨市場功能及國際影響的實證研究》(發表於《管理世界》2006年第4期), 於2007年獲吉林省第七次社會科學優秀成果一等獎.。
方毅學術服務
國家自然科學基金項目評審專家。European Journal of Operational Research, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Financial Analysts Journal, Investment Analysts Journal, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Singapore Economic Review, 系統工程理論與實踐, 金融研究, 中國管理科學, 國際金融研究等SSCI和CSSCI期刊審稿人。
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