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方差法
鎖定
方差法是度量風險投資的常用方法。將風險投資的收益視為一個隨機變量，則它的方差就代表不確定程度或者説風險程度。方差是反映隨機變量與其期望值的偏離程度的數值，是隨機變量各個可能值對其期望值的離差平方的數學期望。
- 中文名
- 方差法
- 表達式
- D(x)=E[x-E(x)]2 (式1—1)
- 適用領域
- 期望值
設：隨機變量為x，其方差為D(x)，則：
D(x)=E[x-E(x)]2 (式1—1)
式中：E(x)——隨機變量x的期望值。
對於離散型隨機變量，其方差的計算公式為：
式中：PK——隨機變量X為Xk的概率
XK——第K個可能值
對於連續型隨機變量，其方差的計算公式為：
式中：f(x)——隨機變量x的概率密度函數。
在實際應用中，為了便於分析，通常還引入與隨機變量具有相同量綱的量，記為σ(x)，稱之為標準差或均方差。
