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拋補套利
鎖定
拋補套利簡介
拋補套利計算公式
例如,假定瑞士市場存款利率年息8%,英國市場利率年息為13%,£1= SF2.5。10萬瑞士法郎在瑞士銀行存3個月,到期利息為:100000*8%*3/12= SF2000。假定3個月的遠期匯率為£1= SF2.48,則掉期成本年率為:
1、掉期成本
· 買入40000£現匯 2.5 付出100000 SF
· 賣出40000£期匯 2.48 收入99200 SF
掉期成本為800 SF
2、多得利息
· 存放在英國3個月所得利息:40000*13%*3/12*2.48=SF3224
· 存放在瑞士3個月所得利息:100000*8%*3/12=SF2000
多得利息為1224 SF
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