截尾

截尾是受限因變量分析中的概念，常用在生存分析。如果對對象調查包括了全部的分佈就不存在截尾問題，如果樣本相對與總體分佈是一部分就存在截尾。又分幾種，例如對收入調查，小於5000元的用實際收入表示，大於5000元的用>=5000元表示，在計算中都用5000元代替，這就是censor（刪失）。如果小於5000元的用實際收入表示，大於5000元不作調查，只是全部收入分佈的一部分，這就是truncate（截尾）。

AR模型：自相關係數拖尾，偏自相關係數截尾；MA模型：自相關係數截尾，偏自相關函數拖尾；

ARMA模型：自相關函數和偏自相關函數均拖尾。根據輸出結果，自相關函數圖拖尾，偏自相關函數圖截尾，且n從2或3開始控制在置信區間之內，因而可判定為AR(2)模型或者AR(3)模型。具體可結合其他方法驗證。

自相關和偏自相關圖一般來説是判斷拖尾階尾和選擇ARIMA模型的基本方法，但這種方法依然比較粗糙。有些時候會出現自相關和偏自相關均截尾的現象，這是就需要用信息準則來判斷了。p值很大，不拒絕原假設，序列是平穩的 ^[2]  。