應用計量經濟學

《應用計量經濟學》力圖將計量經濟理論和實際應用結合起來.在介紹計量經濟理論時不過分強調具體的數學推導過程而在介紹實際操作時強調計量經濟的理論支撐使讀者能夠在計量經濟理論的指導下.針對實際問題設計和使用合理的計量經濟模型，提高定量分析能力。《應用計量經濟學》具有以下特色.（1）較為詳細地討論建模前的數據處理和模型中的變量選擇問題及計量經濟模型的選擇與比較。（2）較為詳細地介紹模型的求解方法及確定性模擬和隨機性模擬的各種方法。（3）詳細討論預測平台的調整方法及如何將主觀判斷與模型預測整合起來。（4）詳細介紹VAR模型的各種識別條件、VAR模型與其他模型的比較及VAR模型的其他應用。（5）詳細討論協整檢驗及小樣本條件下非常有效的Pesaranshin的ARDL方法

《應用計量經濟學》可供不同層次計量經濟學的學習者使用.也可供從事經濟分析和預測的人員參考，特別適合作為在校本科生和研究生的計量經濟學教材及參考書。《應用計量經濟學》配合各章內容附有練習使用的數據光盤.可供讀者上機練習。

劉斌，管理工程博士，高級經濟師，現供職於中國人民銀行研究局，對外經濟貿易大學兼職教授，中國科學院管理、決策與信息系統開放實驗室客座研究員。主要研究方向為經濟建模、宏觀經濟分析與預測、貨幣政策分析、計量經濟學等。曾赴英格蘭銀行、荷蘭丁伯根研究所（Tinbergen Institute）進行宏觀經濟模型及貨幣政策分析的合作研究，並多次參加有關宏觀經濟模型及貨幣政策分析的國際會議，參與過國家自然科學基金和國務院所屬部委多項課題的研究，出版專著數部並在國內外核心刊物發表論文多篇，分別獲得中國金融學會第六、第七及第八屆優秀論文三等獎、二等獎及三等獎，分別獲得2007年度和2008年度中國人民銀行重點研究課題一等獎和二等獎。目前在中國人民銀行主要負責宏觀經濟計量模型的開發和應用、宏觀經濟中短期分析與預測及貨幣政策分析等方面的工作。

張懷清，經濟學博士，現供職於中國人民銀行金融研究所，主要研究方向為經濟建模和計量經濟學等，在國內外核心刊物發表論文多篇，翻譯了諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格利茨的《通往貨幣經濟學的研究新範式》（2005年由中信出版社出版）一書，參與過國家自然科學基金和國務院所屬部委多項課題的研究。

第一章 統計學的基本知識

第一節 隨機變量及概率分佈

一、隨機試驗及概率

二、隨機變量及累計分佈函數

三、隨機變量的聯合分佈

第二節 隨機變量的數字特徵

一、描述集中趨勢的一些特徵數

二、描述離散程度的一些特徵數

三、描述分佈形狀的一些特徵數

四、協方差及相關係數

第三節 樣本數據的一些基本統計量

一、樣本均值

二、樣本眾數、樣本中位數及樣本百分位數

三、樣本方差和標準差

四、樣本協方差及樣本相關係數

五、樣本偏度和樣本峯度

第四節 統計假設檢驗

第五節 常用的統計分佈

一、正態分佈

二、X2分佈

三、t分佈

四、F分佈

五、非中心X2分佈、t分佈和F分佈

第二章 計量經濟模型的設定及建模前的數據處理

第一節 計量經濟建模的基本步驟

第二節 模型設定

一、模型設定的理論基礎

二、理論結果的數學闡述與函數形式的選擇

三、變量的區分與選擇

四、模型設定的一個例子

第三節 建模前的數據處理

一、數據的基本分解

二、趨勢項的幾種處理方法

三、季節調整的幾種處理方法

四、不連續數據的處理方法

五、應用實例

第三章 單方程模型的估計

第一節 線性迴歸模型及普通最小二乘法

一、線性迴歸方程及其假設

二、線性迴歸方程的普通最小二乘法估計

第二節 普通最小二乘法估計邕的基本特徵

一、線性特徵

二、無偏性

三、最小方差性

四、一致性

五、線性迴歸中丟失重要變量和包含不必要變量產生的問題

第三節 擬合度和方差分析

一、a2的估計

二、擬合度

三、方差分解

第四節 單方程模型的其他估計方法

一、廣義最小二乘法

二、二階段最小二乘法（TSLS）

三、非線性最小二乘法（NLS）

第五節 應用實例

第四章 聯立方程模型的估計

第一節 聯立方程模型及其識別

一、聯立方程模型

二、聯立方程的識別

第二節 聯立方程模型的估計方法

一、普通最小二乘法

二、二階段最小二乘法（2SLS）

三、三階段最小二乘法

四、有限信息極大似然估計法

五、全信息極大似然估計法

六、似不相關估計方法（SUR）

七、廣義矩（GMM）估計方法

第三節 應用實例

第五章 模型檢驗

第一節 顯著性檢驗

一、一般線性約束的檢驗

二、常用的幾個顯著性檢驗

第二節 異方差性檢驗

一、White檢驗

二、Breusch-Pagan-Godfrey檢驗

三、Goldfeld-Quandt檢驗

第三節 自相關性檢驗

一、DW檢驗

二、Q檢驗

三、拉格朗日乘子檢驗

第四節 正態性檢驗

第五節 穩定性檢驗

一、模型的結構變化檢驗

二、模型的穩定性檢驗

第六節 多重共線性的檢驗和處理

一、多重共線性的檢驗方法

二、多重共線性的處理

第七節 應用實例

第六章 模型比較與選擇

第一節 兩種建模思路

第二節 模型的選擇與約化

一、約束檢驗

二、似然函數比例檢驗

三、信息判據的運用

四、外生性檢驗

五、模型的約化和選擇過程

第三節 模型的比較

第四節 應用實例

第七章 VAR模型

第一節 VAR模型的基本介紹

一、VAR模型的設定與估計

二、衝擊響應分析

三、誤差分解

第二節 SVAR模型與衝擊的識別

第三節 SVAR模型與其他模型的比較

第四節 VAR模型的運用

一、VAR模型在貨幣政策分析方面的運用

二、VAR模型在其他方面的運用

三、VAR模型與經濟預測

第八章 非平穩序列模型的建模

第一節 偽迴歸問題

第二節 數據的平穩性檢驗

第三節 協整檢驗

一、Engle-Granger兩步檢驗法

二、Pesaran-Shin的ARDL方法

三、Johansen的極大似然檢驗法

第四節 誤差校正模型

第五節 應用實例

第九章 計量經濟模型的模擬與情景分析

第一節 模型的基本特徵

第二節 模型的求解方法

一、不帶有預期變量的線性模型的求解方法

……

第十章 模型與經濟預測