張志民

2006/09—2010/12，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，研究生（碩博連讀）

2002/09—2006/06，重慶大學，數理學院信息與計算科學系，本科 ^[1] 

2016/09—至今，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，教授

2012/09—2016/08，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，副教授

2011/01—2012/08，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，講師

2010/03—2010/06，2011/05—2011/09，2012/08—2012/09，2013/02，2013/08—2014/08，2015/06—2015/08, 2016/02,香港大學統計與精算學系，訪問學者

2016/08，墨爾本大學經濟系，訪問學者 ^[1] 

主講課程包括高等概率論、隨機過程、金融數學基礎、定性數據分析等 ^[1] 

保險精算、風險管理、數理統計、金融數學、金融統計、高維數據分析等 ^[1] 

1.風險理論中若干問題的階段觀測建模、數值計算與非參數估計，2015/01/01-2018/12/31,國家自然科學基金面上項目

2.風險理論中的階段觀測建模方法與風險分析，2014/08/29-2017/06/30，重慶市科技計劃項目基礎與前沿研究計劃一般項目

3.保險精算學中幾個破產問題的隨機建模分析與統計計算，2012/01/01-2014/12/31,國家自然科學基金青年基金

4.考慮隨機分紅策略的風險模型中破產問題的研究，2012/01/01-2014/12/31，教育部高等學校博士學科點科研基金

目前已經發表學術SCI論文40餘篇，其中近20篇被SSCI檢索，在保險精算學頂級雜誌《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》上發表論文10餘篇。代表性科研論文:

1.Zhimin Zhang*, Wen Su, A new efficient method for estimating the Gerber-Shiu function in the classical risk model.Scandinavian Actuarial Journal,2017, in procee.

2.Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, On the compound Poisson risk model with periodic capital injections.Astin Bulletin, in press.

3.Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang*, Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus.Insurance: Mathematics and Economics,74, 84-98,2017.

4.Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, Lévy insurance risk process with Poissonian taxation,Scandinavian Actuarial Journal,2017(1), 51-87, 2017.

5.Zhimin Zhang*, Approximating the density of the time to ruin via Fourier-cosine series expansion.Astin Bulletin,41(1),169-198, 2017.

6.Zhimin Zhang*, Nonparametric estimation of the finite time ruin probability in the classical risk model,Scandinavian Actuarial Journal, 2017(5), 452-469, 2017.

7.Zhimin Zhang*, Estimating the Gerber-Shiu function by Fourier-Sinc series expansion.Scandinavian Actuarial Journal, 2016, in press.

8.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model,Scandinavian Actuarial Journal, 2014(4), 309-338, 2014.

9.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang,Nonparametric estimation for the ruin probability in a Levy risk model under low-frequency observation,Insurance: Mathematics and Economics, 59, 168-177, 2014.

10.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimate of the ruin probability in a pure-jump Lévy risk model,Insurance: Mathematics and Economics, 53 (1), 24-35, 2013.

11.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a Sparre Andersen risk model perturbed by a spectrally negative Lévy process,Scandinavian Actuarial Journal, 2013 (3), 213-239, 2013.

12.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On the absolute ruin in a map risk model with debit interest,Advances in Applied Probability, 43 (1), 77-96, 2011.

13. Hu Yang, Zhimin Zhang*,Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy,Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), 984-991，2008. ^[1]