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因果關係檢驗
鎖定
- 中文名
- 因果關係檢驗
- 作 用
- 變量之間的因果的辦法
- 即
- 格蘭傑因果關係檢驗
- 開 創
- 克萊夫·格蘭傑
因果關係檢驗定義
經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑（Clive W. J. Granger）給因果關係的定義為“依賴於使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預測的方差。”
因果關係檢驗時間序列
在時間序列情形下，兩個經濟變量X、Y之間的格蘭傑因果關係定義為：若在包含了變量X、Y的過去信息的條件下，對變量Y的預測效果要優於只單獨由Y的過去信息對Y進行的預測效果，即變量X有助於解釋變量Y的將來變化，則認為變量X是引致變量Y的格蘭傑原因。
進行格蘭傑因果關係檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩性，否則可能會出現虛假迴歸問題。因此在進行格蘭傑因果關係檢驗之前首先應對各指標時間序列的平穩性進行單位根檢驗(unit root test)。常用增廣的迪基—富勒檢驗(ADF檢驗)來分別對各指標序列的平穩性進行單位根檢驗。
- 參考資料
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- 1. 因果關係檢驗 [引用日期2012-07-17]
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