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https://baike.baidu.hk/item/信用利差/10108879
信用利差
鎖定
信用利差是用以向投資者補償基礎資產
違約風險
的、高於
無風險利率
的
利差
中文名
信用利差
外文名
Credit Spreads
屬 性
投資理財
機 構
金融
計算公式
信用利差計算公式是: 信用利差=
貸款
或
證券
收益-相應的
無風險證券
的收益
信用利差期權
分為
看漲期權
和
看跌期權
,允許到期時協議的買方可以單方面選擇支付或不支付依據相應條款而事先約定的
利差
。
信用利差期權假定
市場利率
變動時,信用敏感性
債券
與無信用風險債券(如:
國庫券
等)的
收益率
是同向變動的,信用敏感性債券與無信用風險債券之間的任何利差變動必定是對信用敏感債券信用風險預期變化的結果。信用保障的買方,即信用利差期權購買者,可以通過購買利差期權來防範信用敏感性債券由於
信用等級
下降而造成的損失。
圖集
信用利差的概述圖(1張)
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君伟junwei521
(2023-06-14)
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