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信用利差期權
鎖定
信用利差期權(Credit spread option)定價是期權定價領域內的熱點之一,它是以
信用利差為標的
基礎資產的一類期權。信用利差期權的
多頭通過向
空頭支付
期權費,獲取在未來市場利差高於事先約定利差時,要求期權空頭執行清償支付的權利,即期權持有者(又稱保護多頭)通過支付一定的期權費來轉移信用利差波動帶來的風險。
- 中文名
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信用利差期權
- 外文名
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Credit spread option
- 分 為
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看漲期權和看跌期權
- 買 方
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信用利差期權購買者
- 通 過
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購買利差期權
信用利差期權分為
看漲期權和
看跌期權,允許到期時協議的買方可以單方面選擇支付或不支付依據相應條款而事先約定的
利差。