中信穩定雙利債券型證券投資基金

基金名稱： 中信穩定雙利債券型證券投資基金

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批准機關及文號： 中國證監會2006年6月16日證監基金字[2006]121號文核准

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基金類型 開放式

基金經理 張國強

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基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金託管人：中國建設銀行股份有限公司

成立日期：2006-07-20

單位淨值 1.0700 累計淨值 1.0700 最新規模 178,040.76

貝塔係數 0.0209 夏普比率 0.5621 特雷諾指數 0.1051

簡森指數 -0.0142 日常申購起始日 2006-08-01 日常贖回起始日 2006-08-21

投資目標是在強調本金穩妥的基礎上，積極追求資產的長期穩定增值。

本基金主要投資於固定收益品種，包括國債、金融債、企業債、可轉換債券、資產支持證券、央行票據、回購以及中國證監會批准的允許基金投資的其他固定收益類金融工具，此類投資不低於基金資產的80%。本基金可以通過參與新股申購和要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平，但此類投資比例不超過基金資產的20%。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

以債券市場投資收益為基礎，把握新品種、新業務和新股申購等帶來的套利機會積極操作獲得超額收益。

本基金根據宏觀經濟運行狀況、貨幣政策走勢及利率走勢的綜合判斷，在控制利率風險、信用風險以及流動性風險等基礎上，採取順勢策略控制組合久期，及時對債券投資組合進行調整，組合久期調整上限不超過5年。同時採取主動的自上而下的投資策略和自下而上個券選擇相互結合,通過對投資組合的相對價值分析,充分挖掘收益率曲線動態變化而帶來的潛在的投資機會；應用收益率曲線、槓桿套利、無風險套利等策略構建組合,實現基金的保值增值。

80%×中信全債指數+20%×税後一年期定期存款利率

本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於混合型基金，高於貨幣市場基金。

本基金利用華夏基金管理公司風險管理系統和績效評估系統，在久期、凸性等傳統風險指標的基礎上，採用VaR度量市場風險。

在滿足法律、法規規定的基金分紅的前提條件下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的90%。