levinson算法

Levinson算法有時也稱“萊文遜算法”，是一種計算自迴歸模型參數的方法。Levinson算法是一種迭代算法，而且Levinson算法在任何域上都成立。特別是，它在複數域上也成立。然而，在實際應用中，對稱的Toeplitz 矩陣並不經常出現，更常見的是厄爾米特Toeplitz矩陣。在這種情況下Levinson算法也成立，只要在計算中的適當的點上取複共軛就行了。可以很容易對這種情況進行重新推導。有時可用一種叫做Durbin算法的更好的算法來代替Levinson算法 ^[1]  。